🎯 Von "Kaufkandidat" zu Stückzahl
Unsere Terminals sagen dir was und wann. Das hier sagt dir wie viel — Positionsgröße auf Basis von Kapital, Risikobudget pro Trade und Volatilität, automatisch reduziert wenn Kandidaten stark miteinander korrelieren (falsche Diversifikation). Keine Anlageberatung — ein Rechenmodell mit klar sichtbaren Annahmen.
| Symbol | Name | Kurs | Volatilität (Wo.) | Stop-Distanz | Basis-Größe | Korrelations-Malus | Finale Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Kandidaten. Suche oben oder importiere deine Watchlists. | ||||||||
Erscheint nach „Berechnen" mit mindestens 2 Kandidaten.
Stop-Distanz = max(3%, 2 × wöchentliche Rendite-Standardabweichung) — ein grober Volatilitäts-Proxy, kein echtes ATR.
Basis-Größe = Kapital × Risiko% ÷ Stop-Distanz — Standard-Risiko-basierte Positionsgröße (wie viel du verlierst, wenn der Stop greift, ist exakt dein Risikobudget).
Korrelations-Malus = Ø Korrelation dieses Symbols zu allen anderen Kandidaten, auf [0,1] begrenzt (negative Korrelation wird nicht bestraft). Finale Größe = Basis-Größe × (1 − 0,5 × Malus) — bei perfekter Korrelation (1.0) wird die Position halbiert, bei 0 oder negativer Korrelation bleibt sie unverändert.
Diversifikation = Ø aller paarweisen Korrelationen in der Matrix. Unter 0,3 gilt als gut diversifiziert, über 0,7 als Klumpenrisiko.
Übersteigt die Summe aller finalen Größen dein Kapital, werden alle Positionen proportional herunterskaliert (Warnung erscheint).