Vale SA
Einer der weltgrößten Eisenerzproduzenten.
01 · Profil
Vale SA (VALE3.SA) ist an der Börse Brasilien notiert, Sektor Bergbau. Marktkapitalisierung: R$287,3 Mrd.. Datenbasis: 261 Wochenschlusskurse, 2021-10-11 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: R$101,97 am 2022-02-28. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 35.0% |
| Operative Marge | 29.5% |
| EBITDA-Marge | 25.5% |
| Nettomarge | 6.1% |
| FCF-Marge | 7.3% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 2.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 7.0% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 18.7% |
| Current Ratio | 1.15x |
| Quick Ratio | 0.78x |
| Debt/Equity | 0.65x |
| Eigenkapitalquote | 38.7% |
| Zinsdeckung | 5.56x |
| Asset Turnover | 0.44x |
| KGV (Trailing P/E) | 25.62x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.47x |
| EV/EBITDA | 4.82x |
| Dividendenrendite | 6.46% |
| Payout Ratio | 151.3% |
| Beta | 0.70 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, R$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +4.8% |
| Annualisierte Volatilität | 29.4% |
| Ø Wochenrendite | 0.17% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 52.2% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 54.5% |
06 · Einordnung
Vale SA lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +4.8%. Der Bilanz-Score liegt mit 65.67/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.