INHALTSVERZEICHNIS

CHECKLISTE:

 25 Fehler beim Trading

 Börsenkalender

 Trading Logbuch

 Trading Tagebuch

 Tagesablauf

 Zeitplan

 Untersuchung von Candlesticks auf Tagesbasis

 Untersuchung von Candlesticks auf 30 Minuten Basis

 Nachrichtenscan

 Aspekte / Bestandteile eines Handelssystems

 12 Stufen Methode

 5 Fehler beim Handel mit Optionen

STOPTOOLS:

 Anfangsstopp

 Ausgleichsstopp

 Trailingsstopp

 Zeitstopp

ORDERPLATZIERUNG:

 Orderplatzierung Allgemein

 Orderplatzierung beim 1-5 Tage Trading

 Orderplatzierung auf 30 Minuten Basis

 Markttest

GEWINNMITNAHMESYSTEM:

 Jahressicht

 Tradingsicht

CHARTDARSTELLUNG:

 Chartdarstellung

POSTITIONSGRÖßBESTIMMUNG

 Formel für 1-5 Tage Trading

 Money Management Margin Konto

 Übernacht Regeln / Overnight Trades

SYSTEMAUSWERTUNG:

 Systemauswertung nach 10-100 Trades

 Rolle des Computers

 PC/Software Ausstattung

STATISTIK:

 Statistische Indikatoren

HANDELSSYSTEME:

1) Psychologiesystem

2) Psycho System Wochenbasis

3) Psychologiesystem Intraday

4) Gipfelsystem (V-Formation)

5) 3-5 Balken/Schlusskurs in Serie

6) 3er L – Formation

7) 2er L - Formation

8) Dach Boden System

9) 2x / 3x Doppel Dach/Boden System

10) Beschleunigung

11) Dojisysten

12) Remis System

13) InterMarketSpread System

14) Inter Branchen Spread

15) Out/Underperformace System

16) Gap + Trap

17) Uuups System

18) Pattern Gap

19) Boomer / Buster

20) ETF Spreading

21) Indexscan

22) Schwergewichtsscan

23) Volumenscan

24) Volumenausbruch

25) Zyklikscan

26) Times and Sales Scann

27) Advance-Decline Indikator

28) Profitrading

29) Drehersystem

30) Narrow Range Bar

31) Topping Shadows

32) Bottom Shadows

33) Starke Kerzen

34) 50 % Regel

35) Volaausbrauchsystem

36) Outside Day System

37) Harter Boden Definition

38) Hartes Dach Definition

39) Volumenspitzen Tagessicht

40) Volumenspitzen Intraday

41) Tageshoch / Tagestief Trendlinie

42) Wochenhoch/tief Trendlinie

43) Aktienakkumulation Wochenbasis

44) Pyramiding R-Vielfache

45) Pyramiding Swinger

46) Knockoutstrategie

47) Bottom Tails 30 Minuten Chart

48) Topping Tails 30 Minuten Chart

49) LEVEL II

50) Aktienakkumulation Intraday

51) Intraday Pyramiding

52) Trendkanal Limitkauf Wochenbasis

53) Steigungsgerade Limitkauf/verkauf

54) Steigungsgerade 18 Tage Durchschnitt

55) Steigungsgerade 200 Tage Durchschn

56) Steigungswinkel Filter

57) Münzwurfsystem

58) Kontraindikator

59) Gleitender Durchschnitt Zyklisch

60) Gleitender Durchschnitt Antizykl.

61) Gleitender Durchschnitt Limitkauf

62) Golden Cross / Dead Cross Woche

63) Golden Cross/Dead Cross Intraday

64) Kursspanne – 50 %

65) Smash Day Muster

66) Hidden Smash Day

67) Inside Day Muster

68) Intermarketspreads Tagestrading

69) Spreading Filter (Geld / Brief) /

70) Volatilitätsfilter Tagestrading

71) 10 Tage Ausbruchsystem

72) 3 Tage/ 30 Minuten Ausbruchsystem

73) Tripple Bar System Limitkauf

74) Tripple Bar System Trendfolge

75) Tripple Bar System Intraday

76) Tripple Bar Breakout System

77) Ampel System

78) Indexfilter Tagesbasis

79) Indexfilter Intraday

80) Trendfilter Tagesbasis

81) Trendfilter Open – aktueller Kurs Intra

82) Trendfilter Intraday

83) Trendfilter Close-Close

84) Counter Strike System

85) Kerzenanalyse Wochenbasis

86) Eröffnungssystem Wochenbasis

87) Eröffnungssystem Tagesbasis

88) Kerzenanalyse 5 x 5 Wochenbasis

89) Kerzenanalyse 5 x 5 Tagesbasis

90) Kerzenanalyse 4 x 4 Wochenbasis

91) Kerzenanalyse 4 x 4 Tagesbasis

92) Kerzenanalyse 3 x 3 Tagesbasis

93) Kerzenanalyse 3 x 3 Intra– 30 Min

94) Kerzenanalyse 2 x 2 Tagesbasis

95) Kerzenanalyse 2 x 2 Dach / Boden

96) Akkumulation Pyramide Monat

97) Akkumulation Pyramide Short

98) Akkumulation Pyramide Intraday

99) Kleine 3er Pyramide Intraday

100) Kleine 3er Pyramide Woche

101) Cross Border Trading Intraday

102) Inter Börsen Trading Intraday

103) Fibonacci Akkumulation

104) Fibonacci 50 % Wochenbasis

105) Fibonacci 50 % Intraday

106) Fibonacci 50 % 3 Monate

107) Fibonacci 38 % Wochenbasis

108) Fibonacci 62 % Wochenbasis

Blau = fehlen im FUN AND PROFIT Tradingplan

TERMINGESCHÄFTE

1) Optionsstrategie I

2) Optionsstrategie II

3) Options- Hedging

4) Optionsscheinstrategie(Wochentrading)

5) Akkumulation von Optionsscheinen (Monatsbasis)

6) Turbo Strategie (Knockoutprodukte)

7) CFD Trading Wochenbasis

8) CFD Trading 30 Minuten Basis Intraday

9) CFD Handel Tagestrading

10) Optionsscheine DAX Spreading

11) V-DAX Filter

AKTIENSELEKTION:

1. REMIS Aktienauswahl auf Wochenbasis

2. GEWINNER Aktienauswahl auf Wochenbasis

3. VERLIERER Aktienauswahl auf Wochenbasis

ERKLÄRUNGEN:

1. Der natürliche Zyklus der Kursspannenveränderung

2. Tails Thesen

3. Volumenspitzen

4. Die Stadien der Kursbewegung

5. Akkumulation – Die letzte Marktbereinigung

6. Distribution – Der Höhepunkt der Verkäufe

7. Trend – Definition

8. Steigungsgerade / Steigungswinkel / Trendkanal

9. Ausstiegsmöglichkeiten

REGELN DER BÖRSE:

1. FWB PRÄSENZHANDEL

2. BÖRSE DÜSSELDORF

3. XETRA

AUSSTIEGSSIGNAL:

1) Long to Cover / Short to Cover

2) Rote Ampel Ausstiegssignal

3) Am oberen Limit / Am unteren Limit

4) Tripple Bar Gewinnmitnahme

5) Steigungsgerade Trendlinie Cover

6) Steigungsgerade Trendkanal Breakout

7) Steigungsgerade Trendkanal Kursziel

NACHRICHTEN SYSTEM

 Sell on Good News System

TEXAS HOLD´EM

 Poker System

SPREADING

 Morning / Night Attack Spreading

STOPP TOOLS

1. Anfangsstopp: Sicherheitsstopp

2. Trailingsstopp Methode: Die Stufen zum Gewinn

3. Time Stopp Methode: Zeit ist Geld

4. Rote Ampel Methode: Anzeichen von Schwäche -> Reduzierung

Verwendung: Alle Stopps müssen bei jedem Trade verwendet werden, ansonsten ist mein

Tradingstil unseriös und das Konto wird eher früher als später von mir ausgelöscht.

1) Der Anfangsstopp wird sofort beim Einstieg in den Trade beim Broker platziert und

bleibt über die komplette Dauer des Trades aktiv. Bei Aktien beträgt der Abstand zum

Einstiegskurs mindestens 1 % und maximal 5 %, abhängig von der Hoch-Tief Spanne

der Signalkerze. Positionsgröße: 1% des Kontovolumens : Punktabstand = Stückzahl

Der Anfangsstopp deckt 100 % der offenen Position.

2) Der Trailingsstop wird nach der ersten Gewinnkerze verwendet. Der Anfangsstopp

wird vom Ausgangspunkt, um die Punktzahl meines Buchgewinns, zu meinen

Gunsten verschoben. Bei jeder weiteren Gewinnkerze wird der Stopp um den

Buchgewinn nachgezogen.

Bei einer negativen Kerze bleibt der Trailingstopp unverändert.

Der Trailingstop deckt 33 % der Anfangsposition

3) Der Time Stopp wird verwendet, wenn nach 3 Sitzungen(inklusive Einstiegkerze)

kein vorheriger Stopp erreicht wurde. Der Time Stopp liquidiert einen Teil der

Position spätestens nach 3 Sitzungen(Kerzen), um die Kapitalbindung zu lösen und

den Cashflow zu garantieren. Time Stopp Wochenende: Das Wochenende (Samstag,

Sonntag) wird zum Zeitstopp addiert. Wenn eine Position während dem Wochenende

das Zeitlimit überschreiten würde, dann wird zum Freitagsschlusskurs liquidiert.

Der Time Stopp deckt 33 % der Anfangsposition

4) Der Rote Ampel Stopp wird verwendet, wenn ein Schlusskurs sich gegen meine

offenen Position wendet und somit einen Tagesverlust hervorruft.

Der Rote Ampel Stopp deckt 33 % der Anfangsposition

5) Wenn Slippage durch eine Kurslücke oder eine schlechte Ausführung vorkommt,

dann wird der Stopp um den Betrag der Slippage zu meinen Gunsten verschoben.

BÖRSENKALENDER

Der Börsenkalender soll folgende Termine anzeigen:

 Verfallstage von Optionen

 Berichtssaison

 Feiertage USA/BRD/ASIEN

 FED Zinssitzungen

 Ölmarktberichte

 Monatliche Konjunkturdaten(Arbeitslosenzahlen, Häusermarkt, Konsumenten etc.)

Sender N-TV:

Detaillierter Tages und Wochenüberblick von Marktnachrichten

Videotextseite 436 / 437

Finanznachrichten Internetseiten:

http://www.comdirect.de/inf/news/kalender.html

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien

http://www.finanzen.net

http://www.aktiencheck.de/

http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE69E0G420101015

http://www.vem-aktienbank.de/index.php?id=243

http://www.boersen-zeitung.de/

http://www.ftd.de/

http://www.handelsblatt.com/

http://www.faz.net/s/homepage.html

http://www.spiegel.de/

http://www.google.de/trends

TRADING LOGBUCH à LA CAPTAIN KIRK

Ich kann mir ein Diktiergerät für das Trading besorgen, da dies während des Tradingprozesses

effektiver ist, seine Gedanken und Emotionen festzuhalten. Am Ende des Tradingtages kann

das aufgenommene „Protokoll“ aufgeschrieben werden, da der Inhalt auf Tonband gespeichert

wurde. Der Einsatz eines Diktiergerätes verlangt nicht so viel Disziplin wie es ein

schriftliches Protokoll benötigt. Außerdem sind die Gedanken und Fakten schneller

ausgesprochen als aufgeschrieben. Genau wie es Captain Kirk auf der Enterprise macht.

TRADINGTAGEBUCH

Das Tradingtagebuch enthält:

 die verwendete Strategie

 die begangenen Fehler bei der Ausführung der Strategie

 Psychologischer Gemütszustand

 Auswirkung von Psychologie auf den Trade

 Ergebnis

Idee: Man kann den Puls und Blutdruck beim Trading messen, wenn die Werte sich von dem

Ruhezustand entfernen, ist das ein Indikator, das die Position zu groß für das Depot ist. Die

emotionale Notlage spiegelt sich in dem Verhalten des Körpers wieder. Erfolgreiches Trading

findet am Ruhepuls statt, da dies auch auf eine emotionale Ruhe schließen lässt.

Frühstück /Siesta / Mittagspause /Abendessen

1 Stunde Frühstück zwischen 8: 00 Uhr – 9 :00 Uhr CET

1 Stunde von 9:00 – 10:00 Uhr Vorbereitung auf Tradingtag

3 Stunden Mittagessen + Siesta zwischen 11:00 Uhr – 14:00 Uhr CET

2 Stunden Vorbereitung für 16: 00 Uhr Positionierung: USA Vorbörse / Eröffnung

2 Stunden Mittagessen + Tradingauswertung EU zwischen 18:00 Uhr -. 20:00 Uhr CET

1 Stunde Vorbereitung für 21:00 Uhr Positionierung für späten Handel USA

30 Minuten zum Essen (kleine Portion) / 30 Minuten zum Schlafen (kein langer Schlaf)

Vorbörslich USA:

Check nach Gewinner + Verlierer NASDAQ 100/DOW/S&P 500, das gibt Überblick auf den

Trend oder gemischter Tag;

Check Aktien, die mit mind. 2 % Kurslücke eröffnen;

Check nach Aktien, die vorbörslich größtes Volumen in Relation zum Vortag haben (mind. 50

% mehr)

Check S&P Future (Psychomarken, Widerstände)

Größte Gewinner / Verlierer nach Brachen einteilen; Größter Umsatz

Nachrichtenlage täglich checken, d.h. Veröffentlichungsuhrzeit

Aktiencheck nach Psychomarken (1,10,20,30,40,50…100, 150, 200..1000)

Vorbereitung am Abend 18:00 Uhr Europa / 22:00 Uhr USA

Durchführung von Software – Scans

Mechanische Setups:

 Auswahl der zehn „besten“ Aktien für Käufe und Leerverkäufe

 Analyse des Tagescharts

Orderplatzierung nach Börsenschluss für Swinger Trades

Vorbereitung am Morgen 8:00 – 9:00 Uhr

Finden und Interpretieren von Nachrichten

 NTV

 Internet

 Etc.

Trading am Morgen 10:00 – 11-00 Uhr

Setup je nach Präferenz:

 Intraday Tails

 Uuups Chartsmuster

 Gap & Trap

Trading in der Mitte des Tages 16:00 – 17:00 Uhr

Setup je nach Präferenz:

 Outperformance / Underperformance System

 Hartes Dach / Harter Boden

Trading am Ende des Tages: 21:00 – 22:00 Uhr

Setup je nach Präferenz:

 3-5 Balken

 Gipfelformation

Nachbereitung des Tradingtages 18:00 Uhr Europa / 22:00 Uhr USA

Täglicher Rückblick

 Investitionsgrad (0-200 %), Intraday + Overnight

 Schriftliche Aufzeichnungen: Tradingjournal, Tradingtagebuch

 Berechnung von realisierten Gewinn und Verlust

 Berechung von Buchgewinn oder Buchverlust

 Berechnung der Gewinnerwartung

UNTERSUCHUNG des Candlestick Charts auf Tagesbasis

Trendbestimmung 3 Monatschart:

 Steigt die Aktie?

 Fällt die Aktie?

 Konsolidiert die Aktie?

 Kursspanne Hoch-Tief in den letzten 3 Monaten?

Wie ist der Anstiegs- oder Abstiegswinkel auf Tagesbasis?

 Graduell(30 Grad oder weniger)

 Moderat(zwischen 30 und 60 Grad)

 Steil(über 60 Grad)

 Extrem steil(über 75 Grad)

Suche nach Widerstands- und Unterstützungszonen

 Gibt es Widerstände oder Unterstützungen bei ganzen Zahlen?

 Hoch und Tief des Vortages

Technische Aspekte

 Steigt der 20- Tagedurchschnitt? Vergleich mit dem Stand vor 3 Monaten

 Fällt der 200 – Tagedurchschnitt? Vergleich mit dem Stand vor 1 Jahr

 Steigt der 200 – Tagedurchschnitt? Vergleich mit dem Stand vor 1 Jahr

 Fällt der 20 – Tagedurchschnitt? Vergleich mit dem Stand vor 3 Monten

 Befindet sich die Aktie über 20 – Tagedurchschnitt?

 Befindet sich die Aktie über 200 – Tagedurchschnitt?

Wie verhält sich der breite Markt?

 Dow Jones Industrial Average

 NASDAQ Composite

 Gewinner / Verlierer Verhältnis im Index

Wie verhält sich die Aktie im Vergleich zum breiten Markt

 Stärker

 Schwächer

 Etwa gleich

UNTERSUCHUNG des Candlestick Charts auf 30 Minuten Basis nach der

Handelseröffnung

Trendbestimmung 30 Minuten Chart:

 Steigt die Aktie?

 Fällt die Aktie?

 Konsolidiert die Aktie?

Wie ist der Anstiegs- oder Abstiegswinkel auf 30 Minuten Basis?

 Graduell(30 Grad oder weniger)

 Moderat(zwischen 30 und 60 Grad)

 Steil(über 60 Grad)

 Extrem steil(über 75 Grad)

Suche nach Widerstands- und Unterstützungszonen

 Gibt es Widerstände oder Unterstützungszonen bei ganzen Zahlen?

 Hoch und Tief des Vortages

Technische Aspekte

 Befindet sich die Aktie über 20 - Tagedurchschnitt?

 Befindet sich die Aktie über 200 - Tagedurchschnitt?

Wie verhält sich der breite Markt?

 Dow Jones Industrial Average 30 Minuten Chart

 NASDAQ Composite 30 Minuten Chart

 Gewinner / Verlierer Verhältnis im Index Tagessicht

Wie verhält sich die Aktie im Vergleich zum breiten Markt

 Stärker

 Schwächer

 Etwa gleich

NACHRICHTEN SCAN - AKTIEN

Die letzten 10 Analysten Kommentare:

 Buy

 Hold

 Sell

Gewinnerwartung der Analysten:

 Erfüllte Gewinnerwartung

 Enttäuschende Gewinnerwartung

 Übertroffene Gewinnerwartung

Bilanzergebnis der letzten 4 Quartale:

 Positiv

 Negativ

 Dividende

 Verschuldungsgrad (Eigenkapital im Verhältnis zum Fremdkapital)

 Veröffentlichungsdatum der Bilanzergebnisse:

Gewinnwachstum der letzten 4 Quartale:

 Kein Gewinnwachstum

 Gewinnsteigerung in % zum vorherigen Quartal

Kapitalmaßnahmen:

 Aktiensplit

 Reversal Split

 Kapitalerhöhung

 Unternehmensanleihen

Unternehmensnachrichten:

 Negative Nachrichten (zu Produkten und Dienstleistungen)

 Positive Nachrichten (zu Produkten oder Dienstleistungen)

Branchenüberblick:

 Positive Nachrichten (zu Produkten oder Dienstleistungen)

 Negative Nachrichten (zu Produkten oder Dienstleistungen)

Veränderung im Management:

 Vorstandswechsel in den letzten 10 Jahren

 Letzter Vorstandswechsel

Übernahmephantasie:

 Übernahmegerüchte

 Übernahmeangebote

 Übernahmekandidat

Gerichtsverfahren:

 Kläger oder Beschuldigter

 Gerichtstermine

5 FEHLER BEIM HANDEL MIT OPTIONEN(SCHEINEN)

FEHLER

Warum Verluste entstehen

Wie man Verluste

vermeidet

Sich ausschließlich auf das

Markttiming verlassen

Man ignoriert die implizite

Vola; das kann dazu führen,

dass man beim Optionskauf

zu viel bezahlt

Sorgfältig analysieren,

welche Optionen, eine

historisch niedrige Vola

besitzen

Nur kurzfristige Optionen

kaufen, die einen geringen

Zeitwert haben

Der Zeitwertverlust in den

letzten 3 Monaten ist extrem

und verursacht Verluste

Optionen wählen, die

mindestens noch 3 Monate

laufen.

Nur weit-aus-dem-Geld

liegende Optionen kaufen.

Das sind Optionen, die

weiter als 5 % aus dem Geld

liegen.

Man ignoriert die

Wahrscheinlichkeit, das führt

zum Kauf von Optionen mit

geringer

Gewinnwahrscheinlichkeit

und großen Spread

Vor dem Einstieg, die

Wahrscheinlichkeit, mit

einem Option ins Geld zu

kommen, beachten

Zu komplexe Strategien

anwenden / Zu einseitige

Strategien verwenden/

Führt dazu, die Übersicht

und das Risiko aus den

Augen zu verlieren

Ziele festlegen und dafür

sorgen, dass die Position

diese Ziele erreicht, ohne

mehr Risiko einzugehen, als

man tragen kann.

Ein zu weitmaschiges Netz

auswerfen / hohe

Diversifikation

Zu viel Zeitverlust bei der

Suche unter illiquiden

Optionen, großer Spread,

keine gute Selektion.

Sich auf Basiswerte mit aktiv

gehandelten Optionen

konzentrieren

MARKTSTRUKTUR

Ich kann ein Markttief mit einer einfachen Formel identifizieren:

Sobald ein Kurstief (sprich das untere Ende eines Balkens) auftritt und die Tiefs

von den Balken rechts und links davon jeweils preislich höher liegen als die des

mittleren Balkens, repräsentiert der mittlere Balken und Zwischentief.

Bei einen Zwischenhoch gilt die umgekehrte Formel.

Kursverläufe gehen immer von Zwischenhoch zum Zwischentief

STOPP TOOLS

5. Anfangsstopp: Sicherheitsstopp

6. Trailingsstopp Methode: Die Stufen zum Gewinn

7. Time Stopp Methode: Zeit ist Geld

8. Rote Ampel Methode: Anzeichen von Schwäche -> Reduzierung

Verwendung: Alle Stopps müssen bei jedem Trade verwendet werden, ansonsten ist mein

Tradingstil unseriös und das Konto wird eher früher als später von mir ausgelöscht.

6) Der Anfangsstopp wird sofort beim Einstieg in den Trade beim Broker platziert und

bleibt über die komplette Dauer des Trades aktiv. Bei Aktien beträgt der Abstand zum

Einstiegskurs mindestens 1 % und maximal 5 %, abhängig von der Hoch-Tief Spanne

der Signalkerze. Positionsgröße: 1% des Kontovolumens : Punktabstand = Stückzahl

Der Anfangsstopp deckt 100 % der offenen Position.

7) Der Trailingsstop wird nach der ersten Gewinnkerze verwendet. Der Anfangsstopp

wird vom Ausgangspunkt, um die Punktzahl meines Buchgewinns, zu meinen

Gunsten verschoben. Bei jeder weiteren Gewinnkerze wird der Stopp um den

Buchgewinn nachgezogen.

Bei einer negativen Kerze bleibt der Trailingstopp unverändert.

Der Trailingstop deckt 33 % der Anfangsposition

8) Der Time Stopp wird verwendet, wenn nach 3 Sitzungen(inklusive Einstiegkerze)

kein vorheriger Stopp erreicht wurde. Der Time Stopp liquidiert einen Teil der

Position spätestens nach 3 Sitzungen(Kerzen), um die Kapitalbindung zu lösen und

den Cashflow zu garantieren. Time Stopp Wochenende: Das Wochenende (Samstag,

Sonntag) wird zum Zeitstopp addiert. Wenn eine Position während dem Wochenende

das Zeitlimit überschreiten würde, dann wird zum Freitagsschlusskurs liquidiert.

Der Time Stopp deckt 33 % der Anfangsposition

9) Der Rote Ampel Stopp wird verwendet, wenn ein Schlusskurs sich gegen meine

offenen Position wendet und somit einen Tagesverlust hervorruft.

Der Rote Ampel Stopp deckt 33 % der Anfangsposition

10) Wenn Slippage durch eine Kurslücke oder eine schlechte Ausführung vorkommt,

dann wird der Stopp um den Betrag der Slippage zu meinen Gunsten verschoben.

ORDERPLATZIERUNG: ALLGEMEIN

Einstieg bei Wochenbasis / Tageschart / 30 Minuten /10 Min / Positionsdrehungsystem

Wochensicht / Tagessicht StoppMarket Order am Freitag nach Börsenschluss

StoppBuy 1000 Stück am Tageshoch - aktuelles Kerzenhoch/ If-Done StoppLoss - Kerzentief

Stopploss 1000 Stück am Tagestief- aktuelles Kerzentief/ If-Done StoppBuy - Kerzenhoch

Die beiden Einstiegsorders werden jeweils an eine If-Done Order gekoppelt.

Wenn ein StoppBuy ausgeführt wird, dann wird gleichzeitig per If-Done ein StoppLoss über

1000 Stück am Tagestief / Kerzentief platziert.

Wenn ein StoppLoss ausgeführt wird, dann wird gleichzeitig per If-Done ein StoppBuy über

1000 Stück am Tageshoch/ Kerzenhoch platziert.

Die If-Done Order verdoppelt dann die Stückzahl am Tagestief(hoch), um ggf. die Position zu

drehen, fall der Markt es verlangt.

StoppBuy 1000 Stück am Tageshoch



If-Done StoppLoss 1000 Stück am Tagestief

StoppLoss 1000 Stück am Tagestief



If-Done StoppBuy 1000 Stück am Tageshoch

Die gedrehte Position erhält nur einen Deckungsauftrag. Nur 1 Mal drehen!

1000 Stück „ gedrehte“ Position am Tagestief



If-Done StoppBuy 1000 Stück Tageshoch

1000 Stück „ gedrehte“ Position am Tageshoch



If-Done StoppLoss 1000 Stück Tagestief

Wenn beide Einstiege ausgestoppt wurden, dann wird der Wert für den angestrebten

Anlagezeitraum gesperrt. Mindestens der aktuelle Tag + 1 Tag.

ORDERPLATZIERUNG

2-5 DAYS TRADING

Setup: 2-5 Tage Trading / Umkehrsystem

Uhrzeit: StoppMarket Order nach Börsenschluss:

Einstieg:

LONG: Stopp Buy am Tageshoch

SHORT: Stopp Loss am Tagestief

Die Einstiegsorder wird an eine If-Done Order gekoppelt.

Wenn ein Stopp Buy ausgeführt wird, dann wird gleichzeitig per If-Done ein Stopp Loss über

die doppelte Stückzahl am Tagestief platziert.

Wenn ein Stopp Loss ausgeführt wird, dann wird gleichzeitig per If-Done ein Stopp Buy über

die doppelte Stückzahl am Tageshoch platziert.

Die If-Done Order verdoppelt dann die Stückzahl am Tagestief(hoch), um ggf. die Position zu

drehen, fall der Markt es verlangt.

Umkehrsystem Beispiel If-Done Order:

Stopp Buy 500 Stück am Tageshoch



If-Done Stopp Loss 1000 Stück am Tagestief

Stopp Loss 500 Stück am Tagestief



If-Done Stopp Buy 1000 Stück am Tageshoch

Die gedrehte Position erhält nur einen Deckungsauftrag. Nur 1 Mal drehen!

500 Stück „ gedrehte“ Position am Tagestief



If-Done Stopp Buy 500 Stück Tageshoch

500 Stück „ gedrehte“ Position am Tageshoch



If-Done Stopp Loss 500 Stück Tagestief

Wenn beide Einstiege ausgestoppt wurden, dann wird der Wert für 1 Woche gesperrt.

Pyramide:

(System X) Einstieg für die 1. Position beträgt 285 Stück (57 %),

wenn Position 1 R erreicht werden 140 Stück (28 %) dazu gekauft,

wenn Position 2 R erreicht, dann werden 75 Stück (15 %) dazu gekauft.

Bewertung:

Die Einstiegsniveaus werden nach Freitagsschluss bestimmt, um die emotionalen und

spontanen Entscheidungen zu reduzieren. Wenn der Einstieg, dann am Montag stattfindet,

kann die Position 5 Tage bis zum nächsten Wochenende geschlossen werden.

ORDERPLATZIERUNG

INTRADAY 30 MINUTEN BASIS

Einstieg bei Trading Intraday auf 30 Minuten Basis

StoppMarket Order frühestens 30 Minuten nach Handelsbeginn

StoppBuy 1000 Stück am 30 Minuten Hoch

Stopploss 1000 Stück am 30 Minuten Tief

Die beiden Einstiegsorders werden an eine If-Done Order gekoppelt.

Wenn ein StoppBuy ausgeführt wird, dann wird gleichzeitig per If-Done ein StoppLoss über

1000 Stück am 30 Minuten Tiefstkurs platziert.

Wenn ein StoppLoss ausgeführt wird, dann wird gleichzeitig per If-Done ein StoppBuy über

1000 Stück am 30 Minuten Höchstkurs platziert.

Die If-Done Order verdoppelt dann die Stückzahl am Tief(Toch), um ggf. die Position zu

drehen, fall der Markt es verlangt.

StoppBuy 1000 Stück am 30 Minuten Hoch



If-Done StoppLoss 1000 Stück am 30 Min. Tief

StoppLoss 1000 Stück am Tagestief



If-Done StoppBuy 1000 Stück am 30 Min. Hoch

Die gedrehte Position bekommt nur noch eine Deckungsorder. Just 1 Turn! Same Level.

1000 Stück „ gedrehte“ Position am Kerzentief



If-Done StoppBuy 1000 Stück Kerzenhoch

1000 Stück „ gedrehte“ Position am Kerzenhoch



If-Done StoppLoss 1000 Stück Kerzentief

Wenn beide Einstiege ausgestoppt wurden, dann wird der Wert für 1 Tag gesperrt.

Die Einstiegsniveaus werden frühesten 30 Minuten nach der Handelseröffnung bestimmt, um

die emotionalen und spontanen Entscheidungen am Handelsbeginn und in der Nacht zu

reduzieren. Wenn der Einstieg im Laufe des Tages stattfindet, dann wird der Trade per

Trailingsstopp auf 30 Minuten Basis verfolgt. Wenn nach spätestens 5 Kerzen kein Stopp

erreicht wurde, dann wird der Trade per Zeitstopp liquidiert.

MARKET TEST SYSTEM

Setup:

Einstiegssignal Intraday (Wii-Spread / Volumenüberhang / DachBoden),

wenn ein Einstiegssignal geliefert wird, dann wird der beste Geldkurs LONG

geboten bzw. der beste Briefkurs SHORT.

Positionsgröße: 1 R = 50.000 € pro Order / maximal 100.000 au total / 2

Tranchen

Anfangsstopp: 2 x Spreadgröße Abstand

Gewinnziel: 2 R per Limitorder

Idee: Markttest zeigt an, ob die Stücke schnell, langsam oder gar nicht

ausgeführt werden. Die Ausführung kann Aufschluss auf Market Orders geben.

Wenn die gesamte Menge aufgenommen wurde, kann die Order durch eine

weitere Limitorder zum selben Kurs oder schlechter gestützt werden.

Eine Position darf niemals verbilligt werden.

Aktienauswahl: Nebenwerte können unter Umständen interessanter für diese

Markttests sein, da der Spread größer ist und meine Orders einen höheren

Prozentsatz des Gesamtvolumen betragen.

Limitorder: Bei einer LONG Position wird genau der beste Geldkurs geboten

bei welchen sich bereits Stücke befinden, die vorher ausgeführt werden müssen.

Bei einer SHORT Position wird genau der beste Briefkurs geboten bei welchen

sich bereits Stücke befinden, die vorher ausgeführt werden müssen.

Die Ausführung der vorrangigen Stücke kann auch Aufschluss auf Angebot und

Nachfrage geben. Auch ein Rückzug vom Spread kann Aufschluss über

Marktlage geben.

GEWINNMITNAHMESYSTEM

Jahressicht / Gehebelte Positionen

Buchgewinn: (Dauer in Kerzen bis Position liquidiert ist)

1% - 10 %  Verkauf 5 % Bestand (20 Kerzen)

10% - 20 %  Verkauf 10 % Bestand (10 Kerzen)

20 % - 50 %  Verkauf 20 % Bestand (5 Kerzen)

50 % - 100 %  Verkauf 25 % Bestand (4 Kerzen)

100 % - X  Verkauf 50 % Bestand (2 Kerzen)

entspricht in R-Vielfachen

0-1 R  Verkauf 5 % Bestand (20 Kerzen)

1R – 2 R  Verkauf 10 % Bestand (10 Kerzen)

2R – 5 R  Verkauf 20 % Bestand( 5Kerzen)

5R – 10 R Verkauf 25 % Bestand (4 Kerzen)

10R + X  Verkauf 50 % Bestand (2 Kerzen)

Bewertung: Jeder Schlusskurs ab der ersten Gewinnerkerze

Paketgröße : 1000 Aktien als Anfangsbestand (2% des Kontovolumens)

Vorteil: Risikoabbau; Cashflow; Höchstpunktmitnahme; sichert größeren

Gewinn mehr als kleineren; BreakEven geht auf Einstiegskurs; Restbestand

kann als Hedge oder Spread verwendet werden.

TRADING GEWINNZIELSYSTEM: 2 R Gewinn mit Zeitstopp

Gewinner

Verlierer

Resultat

+20

+17

+14

+11

-1

-4

-7

-10

Gewinnverhältnis: Wenn Gewinnziel 2 R beträgt, dann wird System bei einem Verhältnis

von 4 / 6 profitabel.

Zeitstopp: Der Zeitstopp wird verwendet, wenn Kurs nach 3 Sitzungen (Kerzen) auf den

jeweiligen Zeitrahmen weder den Anfangsstopp noch das Gewinnziel erreicht hat.

Schnelles Gewinnmitnahmesystem mit Ausgleichsstopp

Setup: Anfangsstopp beträgt 1 R; Ausgleichsstopp wird verwendet, wenn Position 1 R

Buchgewinn aufweißt; 2 R Gewinnziel

Gewinner

Remis

Verlierer

Resultat

-5

-2

Interpretation: Das Remis (Ausgleichsstopp) verringert unter Umständen den maximalen

Drawdown und die längste Verlustserie.

Das Remis verringert aber auch die Chancen auf einen 2 R Gewinn und kann sich

gleichermaßen auch negativ auf die Rendite auswirken.

Der Ausgleichsstopp erzeugt mehr Trades und somit höhere zeitliche, psychische und

finanzielle Kosten.

Zeitstopp: Wenn nach 3 Kerzen kein Stopp und kein Gewinnziel gegriffen hat, dann

Liquidation.

CHARTDARSTELLUNG

1) Skalierung. Nur glatte/ganze Zahlen

2) Punktchart auf Schlusskursbasis

3) Kerzenchart zur Bestimmung der Highs/Lows(Schlusskurs/Intraday)

4) Volumenchart als Stäbe oder als Punktchart

5) Spreadchart: Schlusskursspread als Punktchart

6) Psychomarken: Psychologische Marken im Chart als Linie ziehen

7) Oszillator: Geschwindigkeitsveränderung wird in der Mitte mit einer

Nulllinie dargestellt. Negativer Bereich steht für eine Verlangsamung.

Positiver Bereich steht für eine Beschleunigung. Die Nulllinie bedeutet,

dass die Kursgeschwindigkeit stagniert.

8) Volumengewichteter Durchschnitt als gleitender Durchschnitt

9) Simple Moving Average: 20 – Tagedurchschnitt / 200 –Tagedurchschnitt

10) Intraday: Vortageshoch/tief im Chart markieren

POSITIONSGRÖßENBESTIMMUNG

1-5 Tage Trading / Intraday

Definition:

Um die Positionsgröße bei Aktien zu bestimmen wird folgende Formel

verwendet.

1 % des aktuellen Kontovolumens

Punktabstand des Anfangsstopps

= Stückzahl

Beispiel:

1000 € entsprechen bei 100.000 € auf Konto 1%

Der Anfangsstopp ist 1 € vom Einstiegskurs entfernt

 1000 € / 1 € = 1000 Stücke

Das Anfangsrisiko entspricht somit 1000 € oder 1 % des Konto falls der Stopp

ausgelöst wird.

Durch die Positionsdrehung bei der Auslösung des Stopps wird wiederum eine

Position mit dem Risiko 1 R = 1000 € oder 1 % des Kontovolumens

eingegangen. Somit entsteht ein Gesamtrisiko für den Einstieg von 2 % auf das

Kontovolumens, falls beide Positionen mit 1R ausgestoppt werden.

Erklärung:

Diese Positionsgrößenbestimmung lässt zu, dass auch 10 Verluste in Folge

auftreten können, wobei während der Drawdownphase der Betrag von 1 R

absolut gesehen sinkt. In einer Gewinnphase steigt der Eurobetrag von 1 R.

Bei Aktien lässt sich die Stückzahl leicht an den Kontorahmen anpassen.

Der Größenbestimmung Ihrer Position sollten Sie mehr Aufmerksamkeit

widmen als allen anderen Systemkomponenten zusammengenommen.

SYSTEMTESTING

Wenn System nach 10 Trades kein Geld verdient hat, dann wird es für einen

Monat ausgemustert.

Wenn nach 10 Trades das System profitabel ist, dann werden 100 Trades

angestrebt.

Der Systemtest erfolgt mit einem Risiko von 1 R = 1 % des Kontovolumens,

damit auch der Worst-Case von Verlustserien mich nicht zu weit zurück wirft.

Der maximale Drawdown beträgt 10 % des Kontovolumens. Dann wird das

System für mindestens 1 Monat abgeschaltet. Das gleiche gilt, wenn eine Serie

von 10 Verlusttrades in Folge auftritt.

Handelssystem Auswertung:

 Maximaler Rückgang

 Längste gewinnlose Zeit

 Durchschnittlicher Rückgang

 G. u. V. Verhältnis

 Durchschnittlicher Trade-Ertrag

 Gewinn-Rückgang Verhältnis

 Gewinn unter Berücksichtigung von Ausreißern

 Höchstanzahl aufeinanderfolgender Verluste

 Nettogewinn bei LONG/SHORT Positionen

 Prozentanteil positiver Monate

 Tradefrequens (Anzahl der Trades pro Signal)

ROLLE DES COMPUTERS

SYSTEMTRADING

1. Die wichtigste Aufgabe des Computers beim Systemtrading ist eine mechanische

Kontrollinstanz zu schaffen. Dies bezieht sich vor allem auf Einstiegsregeln,

Ausstiegsregeln, Handelszeiten, Haltezeit, Stopp Management und auf die

Positionsgröße. Dieser Aspekt ist hilfreich bei der Risikokontrolle. Wenn der

Trade nicht den Tradingregeln entspricht, kann eine Computersoftware den

Einstieg verhindern bzw. alarmieren.

2. Der Computer ist bei der Analyse der Handelssignale effektiver und kann die

attraktivsten Signal herausfiltern, wenn die Kriterien klar genug definiert sind.

3. Die Online Ordererteilung ist im Vergleich zum telefonischen Auftrag günstiger.

4. Eine Computer Software kann Trailing Stopps effektiver managen.

5. Der Broker ist Online im Gegensatz zum Telefon Broker rund um die Uhr

erreichbar und Orders können autonom platziert werden.

6. Es können verknüpfte Orders wie If-Done Aufträge platziert werden.

7. Die Computersoftware darf aber nicht der Hauptbestandteil meiner

Handelsaktivität sein.

 Die Computersoftware kann falsche Signale generieren, wenn die

Kursdaten des Computers nicht mit der Realität übereinstimmen.

 Die Computersoftware kann falsch programmiert worden sein und deshalb

falsche Signale generieren.

 Die Computersoftware kann manipuliert bzw. gehackt werden.

 Stromausfall, Internetausfall, Hardwareprobleme, Softwareprobleme,

Serverprobleme, Providerprobleme, Diebstahl können dazu führen, dass

ich keinen Zugang mehr zum Markt und meinen Positionen habe.

 Ich kann mich psychologisch gesehen von der Software trennen und die

Signale und Risikokontrolle ignorieren

 Wenn man keinen PC zur Verfügung hat, kann man keine Trades

durchführen und seine offenen Positionen managen

 Das Betriebssystem der meisten PCs ist sehr unzuverlässig

8. Der Computer kann nicht für mich denken. Er wird das wiedergeben, was man ihm

„beigebracht“ hat. Wenn ich das System auf dem Papier nicht verstehe, dann wird

eine Computersoftware den desolaten Tradingprozess nur automatisieren und nicht

verbessern.

9. Computer kann bei Systemauswertung helfen.

STATISTISCHE INDIKATOREN

FILTER

S&P 500 1982-1998

Hoch - Tief

Schlusskurs-

Eröffnungskurs

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

4.22

4,30

4.29

4.19

4.45

.631

.130

.221

-.044

-.1164

US-Staatsanleihen 1988 - 1998

Hoch-Tief

Schlusskurs-

Eröffnungskurs

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

.708

.781

.767

.823

1.05

-.001

.064

.010

-.017

.022

Bester Handelstag im Drei-Tages Zyklus

Kauf zum Eröffnungskurs Verkauf zum Tagesschluss nach 3 Tagen

Wert

Tag

% Anstieg

Durch. Profit

Staatsanleihen

S&P 500

Dienstag

Montag

52%

57 %

86$

212

Statistisch gesehen ist es im S&P 500 am günstigsten am Montag zum

Eröffnungskurs eine LONG Position aufzubauen und 3 Tage lang zu

halten.

Folglich ist die beste Zeit für SHORT Leerverkäufe die Eröffnung am

Donnerstag und eine Haltedauer bis zum Montags Eröffnungskurs.

Staatsanleihen bringen die meiste Rendite, wenn man dienstags zur

Eröffnung eine LONG Position eingeht.

Die Wochentage können als Filter für diese Märkte dienen.

FEIERTAGE

DAX 1959-1992

1 Tag vor Weihnachten bis 1 Tag nach Weihnachten

Durchschnittliche Rendite: 1,3 %

1 Tag vor Weihnachten

Durchschnittliche Rendite 0,4 %

1 Tag vor Ostern

Durchschnittliche Rendite: 0,6 %

TAGE DES MONATS

Die Tagesspanne zwischen dem 28. des Monats bis zum 8. des Folgemonats

ist durchgehen positiv.

Die Tagesspanne zwischen dem 8. des Monats bis zum 28. des Monats

enthält 13 negative Tage, deren Verlust wesentlich größer ist, als die

Kursveränderungen der positiven Tage.

MONATE

Die Monate von November bis Mai sind durchschnittlich durchgehend

positiv

Die Monate von Mai bis November sind gemischt, wobei September und

Oktober die negativste Entwicklung aufweisen.

PSYCHO SYSTEM

Setup:

Kauf-Verkaufslimits auf ganze Zahlen bei Aktien (beim Broker) setzen

(1,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,300,400,500,1000), wenn Kurs das

erste Mal psychologische Marke erreicht, dann ist Retracement wahrscheinlich;

Akkumulieren:

Die 1. Position beträgt 20 % des angestrebten Gesamtvolumens.

Jeder weitere Kauf beträgt 20 % des Gesamtvolumens, wobei in 5Tranchen

gekauft wird –> 5 x 200 Stück = 1000 Stück

An einem Tag darf nur eine Tranche akkumuliert werden, d.h. dass der

Zeitrahmen nicht gewechselt werden darf.

Es darf keine weitere Position aufgebaut werden, solange Position keinen

Buchgewinn erreicht hat -> keine Verlustposition vergrößern.

Stopps:

Anfangsstopp wird bei 200 Aktien 5 Punkte entfernt sein.

TimeStopp wird verwendet, wenn die Aktien nach 5 Kerzen(1Woche) keinen

Buchgewinn erreicht haben.

Ausgleichsstopp auf den Durchschnittskurs wird verwendet, wenn die Aktien

nach 5 Kerzen(1Woche) im Plus stehen.

Trailingstop wird nach 10 Tagen verwendet, wenn kein Stopp vorher gegriffen

hat. Der Trailingsstopp wird auf das Tief der zweiten 5 Tageskerzen gesetzt(Tief

der 2. Wochenkerze) und dementsprechend alle 5

Kerzen nachgezogen

Gewinnziel:

Nächste Psychologische Marke löst Gewinnmitnahme per Tabelle aus

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

PSYCHO SYSTEM INTRADAY

Setup: Wenn ein Intraday Signal je nach Präferenz auftritt, dann wird es nur gehandelt, wenn

die Einstiegskerze (Bewertungskerze) eine glatte Zahl berührt bzw. erreicht hat.

Beispielzahlen: 9;21;32;43;54;65;76;87;98;100

Es muss zu einer glatten Zahl gehandelt worden sein, bevor der Einstieg in Frage kommt.

Einstieg:

Topping Tail auf 30 Minuten Basis, wenn die Signalkerze des Topping Tails eine glatte Zahl

erreicht hat.

3-5 Balken auf 10 Minuten Basis, wenn eine fallende bzw. steigende Kerze dieser Serie eine

glatte Zeit berührt hat.

Gipfelformation auf 30 Minuten Basis, wenn die Gipfelkerze eine glatte Zahl berührt hat.

Idee:

Diese zusätzliche Bedingung dient als eine Art psychologischer Filter und selektiert die

Einstiegssignale aufgrund psychologischer Aspekte. Folglich ist eine Verknüpfung vom

PSYCHO SYSTEM mit Chartbasierenden Einstiegen hilfreich die Signale effektiver

auszusuchen  weniger Trades, höhere Gewinnwahrscheinlichkeit, planmäßiger Einstieg

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

3 – 5 BALKEN STREET

Setup: Scanne Aktien, die mindestens 3 Tage am Stück gefallen bzw. gestiegen

sind. Nach dem 3. Balken wird über das Hoch (Tief) der Kerze ein StoppBuy

bzw. Stopp Loss gesetzt.

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Stopps:

Anfangsstopp wird mit einem Punkt Abstand zum Einstiegskurs gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach der ersten Gewinnkerze benutzt

TrailingStopp wird nach der zweiten und folgenden Gewinnkerzen auf das

Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze gesetzt

Zeitstopp nach 5 Sitzungen wird aktiv, wenn nach 5 Sitzungen kein Stop

gegriffen hat, dann wird liquidiert

Zeitrahmen: Tageschart

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

DACHBODEN SYSTEM

Setup:

1 Wochenchart nach Freitagsschluss

1 Stunde nach Markteröffnung XETRA, NASDAQ

Scann DJIA, NAS100, DAX, MDAX Aktien nach „Dachformation“ auf

10 Minuten Basis

Sobald ein Kurstief (sprich das untere Ende eines Balkens) auftritt und die Tiefs

von den Balken rechts und links davon jeweils preislich höher liegen als die des

mittleren Balkens, repräsentiert der mittlere Balken und Zwischentief.

Bei einen Zwischenhoch gilt die umgekehrte Formel.

Kursverläufe gehen immer von Zwischenhoch zum Zwischentief

Einstieg:

SHORT, bei einem „DACH“ (Zwischenhoch)

LONG, bei einem „BODEN“ (Zwischentief)

Der Einstieg erfolgt Market, sobald mind. 3 Kerzen die Formation bilden.

Stopps:

Der Anfangsstopp wird auf den Höchstkurs des DACHS oder Bodens gesetzt.

Der Anfangsstopp enthält die doppelte Stückzahl, um die Pos. Zu drehen.

Der Zeitstopp beträgt 5 Kerzen nach der Eröffnung der Position.

Der TrailingStopp wird genau um die Punktzahl des Buchgewinns nach jeder

Gewinnkerze nachgezogen.

Positionsgröße: 1 % des Kontovolumens : Anfangsstopp = Stückzahl

SOMMET SYSTEM

Setup:

Man braucht 2 tendierende Punkte nacheinander (2 Rote/Grüne).

Der Körper der 2. Kerze sollte kleiner sein als die vorherige.

Wenn der Kurs in 3. Sitzung wieder das Niveau des 1. Punktes erreicht, dann

handelt er sich um ein Zwischenhoch(tief).

Zeitrahmen: 1 Woche / 1 Tag / 30 Minuten

Einstieg:

Per Stopp Loss/Stopp Buy auf dem Niveau des 1. Punktes

Frequenz: 1 Signal  1 Trade

Stopps:

Anfangsstopp wird 1 Punkt vom Einstiegskurs entfernt gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach der ersten Gewinnkerze verwendet

Trailingstopp wird nach der zweiten Sitzung unter das Tief(Hoch) der jeweiligen

Kerze gezogen.

Zeitstopp wird verwendet, wenn Trade nach 5 Kerzen keinen Stopp auslöst.

Anfangsrisiko: 1 % des Kontovolumens : Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen

gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

DOJISYSTEM

Setup:

Der Doji muss nach mindestens 2 tendierenden Kerzen auftreten.

Auf Tagesbasis gilt der Abstand zwischen Eröffnungskurs und Schlusskurs im

Bereich -0,2 % bis 0,2 % als unverändert  Doji

Einstieg, wenn Kurs unter das Tief des Doji gefallen ist (SHORT)

Einstieg, wenn Kurs über das Hoch steigt des Doji steigt (LONG)

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Stopps:

Anfangsstopp wird mit einem Punkt Abstand zum Einstiegskurs gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach der ersten Gewinnkerze benutzt

Trailingsstopp wird nach der 2. Gewinnkerze bzw. folgenden Kerzen auf das

Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze gesetzt.

Zeitstopp wird aktiviert, wenn nach 5 Sitzungen kein Stopp gegriffen hat.

Positionsgröße: 1 % des Kontovolumens : Anfangsstopp = Stückzahl

Zeitrahmen: Tageschart

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

TEMPO SYSTEM

Heutiger (aktueller) Punktabstand – gestriger (vorheriger) Punktabstand

Zeit(2 Sitzungen)

Aktuelle Kerze(Körper)-vorherige Kerze(Körper):Zeit2

Wenn Ergebnis im positiven Bereich liegt, dann nimmt Tempo zu

Wenn Ergebnis gleich 0 (Null) ist, dann bleibt das Tempo gleich.

Wenn Ergebnis negativ ist, dann bremst der Markt.

Setup: Einstieg in Trendrichtung, wenn Tempo zur letzten Messung zunimmt.

Einstieg gegen Trendrichtung, wenn Tempo im negativen Bereich liegt.

Stopps:

Anfangsstopp wird mit 1 Punkt Abstand vom Einstieg beim Broker gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach der ersten Gewinnkerze benutzt

Trailingstopp wird nach der zweiten Gewinnkerze unter das Tief(Hoch) der

jeweiligen Kerze gezogen. Dieses Spiel wird nach jeder weiteren Kerze

wiederholt. Der TrailingStopp wird nur zu meinen Gunsten verschoben

Zeitstopp: Wenn nach 5 Kerzen kein Stopp gegriffen hat, wird Position nach 5

Sitzungen liquidiert.

Zeitrahmen: 1 Woche / 1 Tag / 1 Stunde

Chart: Geschwindigkeitscharts als Oszillator mit Nulllinie in der Mitte

Charting: Das System ist mit der Bewertung immer unmittelbar am aktuellen

Marktgeschehen und vernachlässigt historische Daten. Der Vorteil liegt darin,

dass wenige, aber dafür relevante Informationen verwendet werden.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

INTERMARKET SPREADS

Berechnung:

Kurs des Hauptmarktes

Kurs des Sekundärmarktes

= InterSpread

Interpretation:

Vergleich des Spreads von einem zum nächsten Zeitraum(Kerze) zeigt relative

Stärke oder Schwäche eines Marktes an

Regel:

Wenn der Spread sich verkleinert, dann ist der Sekundärmarkt relativ stärker;

Wenn der Spread größer wird, dann ist der Sekundärmarkt relativ schwächer

Anwendung:

Index mit Aktien vergleichen

Aktien mit Aktien vergleichen

Geld/Brief Niveaus(Preis + Stückzahl) auf LEVEL II (das 2. 3. 4. Niveau

vergleichen, wenn alle Niveaus gleiche Richtung anzeigen, dann Einstieg)

Einstieg:

Gleichzeitig

Im stärkeren Markt LONG ; im schwächeren Markt SHORT

Stopps:

Anfangsstopp wird aktiviert, wenn sich der Spread 1000 € gegen mich wendet

Trailingstopp wird aktiviert, wenn das Spreadverhältnis sich gegen mich wendet

Zeitstopp wird nach 3 Sitzungen aktiviert, wenn kein anderer Stopp gepackt hat

Ausstieg: Der Spread MUSS komplett liquidiert werden (beide Seiten)

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Zeitrahmen: 1 Woche / 1 Tag / 1 Stunde

OUTPERFORMANCE / UNDERPERFORMANCE

NASDAQ 100; S&P 500; DAX FAMILIE

Setup:

Scanne einen Index nach Aktien, die den Index outperformen(underperformen)

Check Uhrzeit: 10:00 Uhr; 16:30 Uhr; 21:00 Uhr

Check Bewegung: aktueller Kurs – Eröffnungskurs = neg. oder pos. Bewegung

Kurslücken werden nicht berücksichtigt, da Bewegung in der Handelszeit

stattfinden muss/ MINDESTENS 2 % Out(Under)Performance

Einstieg:

Outperformance Aktie wird zum Bewertungszeitpunkt LONG gehandelt

Underperformance Aktie wird zum Bewertungszeitpunkt SHORT gehandelt

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Stopps:

Anfangsstopp wird 1 Punkt vom Einstieg entfernt gesetzt, falls ein Spread

eingegangen wird, dann Stopp bei 1000 € Spreadverlust

Ausgleichsstopp wird verwendet, wenn Position 1. Gewinnerkerze hat

Trailingstopp wird nach der 2. Gewinnerkerze verwendet

Zeitstopp wird nach 5 Kerzen verwendet, falls kein Stopp gegriffen hat

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

UUUPS CHARTMUSTER AKTIEN

Setup: Wir suchen einen Eröffnungskurs, der unter (über) dem Tiefstkurs

(Höchstkurs) der Vortages liegt. Das ist eine besondere Kurslücke, da sich nicht

innerhalb der gestrigen Spanne liegt. (auch Pennystocks)

Entry: Er erfolgt, sobald nach der Kurslücke das alte Tagestief (Tageshoch)

erreicht wird.

Anfangsstopp: Tagestief(Tageshoch) minimal 1 Punkt

Gewinnmitnahme: 50 % des Kontovolumens nach der 1. Gewinnkerze

Ausgleichsstopp: Nach der 1 Gewinnkerze auf Tagesbasis

Trailingsstopp: Tief(Hoch) vom Körper der vorherigen Kerze

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

GAP & TRAP

(ERÖFFNUNG)

Setup:

Scanne Aktien, die mit einer negativen oder positiven Kurslücke eröffnen, die

mindestens 2 % zum Schlusskurs vom Vortag betragen muss.

Das Gap findet innerhalb der vorherigen Kursspanne statt.

Nach der Eröffnung wird bei einer positiven Kurslücke ein StoppLossAuftrag

auf den Schlusskurs des Vortages gesetzt.

Nach der Eröffnung wird bei einer negativen Kurslücke ein StoppBuyOrder auf

den Schlusskurs des Vortages gesetzt

Stopps:

Anfangsstopp wird mit 1 Punkt Abstand zum Einstieg platziert

Ausgleichsstopp wird nach der ersten Gewinnerkerze verwendet

Trailingsstop wird nach der zweiten Gewinnerkerze verwendet, auf das

Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze Prior Bar Stopp

Zeitstopp wird nach 5 Kerzen verwendet, wenn kein anderer Stopp greift.

Paketgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Zeitrahmen: Tageschart

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Hier kaufen

Hier verkaufen

BOOMER

Boomer sind Aktien, die seit Ende der regulären Handelszeit des letzten Börsentages um

mind. 10 % oder mehr zugelegt haben. Solche Aktien sind in der Regel infolge „guter

Nachrichten“ gestiegen und der Markt zeigt in der Regel eine Überreaktion.

BUSTER

Buster sind Aktien, die seit Ende der regulären Handelszeit des letzten Börsentages um mind.

-10 % oder mehr gesunken sind. Solche Aktien sind in der Regel infolge „schlechter

Nachrichten“ gefallen und der Markt zeigt eine Überreaktion.

Einstieg:

Boomer kauft man am besten nach der ersten Kurssteigerung 30 Min nach der Eröffnung

Buster verkauft man am besten nach dem ersten Kursverfall 30 Minuten nach der Eröffnung.

Stopps:

Anfangsstopp: Tagestief beim Boomer / Tageshoch beim Buster

Trailingsstopp: Auf 30 Minuten Basis - Stopp wird um die Punktzahl des Buchgewinns

nachgezogen.

Zeitstopp: Tagesschluss

Positionsgröße: 1% des Kontovolumens entspricht 1 R

Paketgröße: 1000 Aktien

Orderplatzierung. 30 Minuten nach Handelbeginn

Zeitrahmen: Einstieg auf Tagesbasis / Trailingsstopp Intraday auf 30 Minuten Basis

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

INDEXSCAN

Setup:

Scanne einen Index auf Gewinner/Verlierer Verhältnis (Tabelle)

Wenn Gewinner Seite mehr Aktien hat(mind. 51%) dann LONG

Wenn Verlierer Seite mehr Aktien hat(mind. 51%) dann SHORT

Unverändert bedeuten Null Punkte

Bei Unentschieden gemischter Markt  BOX

Stopps:

Anfangsstopp wird mit 100 Punkten Abstand zum Einstieg gewählt

Ausgleichsstopp wird nach dem 1. Gewinnertag verwendet

Trailingstopp wird nach der 2. Gewinnerkerze verwendet Hoch/Tief letzte Kerze

Zeitstopp wird nach der 3. Gewinnerkerze verwendet, falls kein Stopp aktiv

wurde

Verhältnisstopp wird verwendet, wenn sich das Verhältnis der

Gewinner/Verlierer auf Tagesbasis gegen mich wendet

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Zeitrahmen: Wochenbasis, Tagesbasis, Stundenbasis

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

HEAVY WEIGHT SYSTEM

Setup:

Wochensicht/Tagessicht/ 1 Stundensicht

Scann nach Gewinner/Verlierer Schwergewichtaktien, d.h. nach 4 Aktien, die

die größte Gewichtung in einem Index innehalten.

DAX(EON/SIEM/ALV/DAIMLER),NAS100,DJIA(IBM/CHEVRON/3M/

JP MORGAN),ESTX 50,MDAX…

Einstieg:

Wenn das Gewinner/Verlierer Verhältnis der TOP 4 Aktien im Index

3: 1 oder 4: 0 zu Gunsten einer Seite steht, dann wird in Richtung der Mehrheit

getradet.

Wenn es 3:1 oder 4:0 für die Gewinner steht, dann LONG im Index

Wenn es 3:1 oder 4:0 für die Verlierer steht, dann SHORT im Index

Wenn es nicht mind. 3 Gewinner (mind. + 0,3 %) dann NEUTRAL im Index

Intraday und auf Tagessicht kann das Verhältnis Aufschluss auf die

Marktrichtung des Gesamtmarktes geben und als Filter für andere Systeme

dienen.

Stopps:

Anfangsstopp wird mit 100 Punkten Abstand zum Einstieg gewählt

Ausgleichsstopp wird nach dem 1. Gewinnertag verwendet

Trailingstopp wird nach der 2. Gewinnerkerze verwendet Hoch/Tief letzte Kerze

Zeitstopp wird nach der 3. Gewinnerkerze verwendet, falls kein Stopp aktiv

wurde

Verhältnisstopp wird verwendet, wenn sich das Verhältnis der

Gewinner/Verlierer auf Tagesbasis gegen mich wendet

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Zeitrahmen: Wochenbasis, Tagesbasis, Stundenbasis

ADVANCE-DECLINE INDIKATOR

1 Stunde / 1 Tag / 1 Woche

Scanne die gesamte Marktbreite nach Gewinner/Verlierer/Remis.

Für den deutschen Markt kann die gesamte DAX Familie bewertet werden, für

den amerikanischen Markt können der NASDAQ Composite oder die Aktien,

die an der NYSE gehandelt werden als Marktbreite dienen.

Jede Aktie, die mind. 0,3 % gestiegen ist, holt Punkt für Gewinner

Jede Aktie, die zwischen 0,3 % und -0,3 % geschlossen hat bekommt 0 Punkte

Jede Aktie, die mind. -0,3 % gefallen ist, holt Punkt für die Verlierer

Sobald die Gewinnerseite 50 % + X Punkte auf ihrer Seite hat LONG

Sobald die Verliererseite 50 % + X Punkte auf ihrer Seite hat SHORT

Falls keine Seite eine Mehrheit hat, deutet das auf einen stagnierenden Markt

BOX hin.

VOLUMEN SCAN

INTRADY / TAGESSICHT

Setup:

Gewinner / Verlierer Verhältnis von 4 Umsatzstärksten Aktien aus einem Index

 Markttendenz

Volumenstärkste Aktien können auch gute Tradinggelegenheiten bieten, somit

kommen die 4 umsatzstärksten Aktien auf die TradingWatchlist

Setup2:

Scanne nach Aktien, die auf 10 Minuten Basis 100 % größeres Volumen, als das

Volumen der vorherigen 10 Minuten Kerze.

Einstieg:

Sobald ein HARTES DACH / HARTER BODEN auftritt (10 Min. Basis)

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

TREND + ZYKLIK

Setup:

1 Woche in 5 Tageschartkerzen unterteilen und

Verhältnis auflisten.

1 Stunde kann in 6 x 10 Minuten Kerzen unterteilt

werden

10 Minuten werden in 10 x 1 Minute unterteilt

100 Ticks können in Uptick / Downtick geteilt werden

Grüne Kerze bringt 1 Punkt für Grün/

Rote Kerze bringt 1 Punkt für Rot/

Doji bringt 0 Punkte/

Einstieg: Wenn Farbe der Wochenkerze mit dem Tagesverhältnis (mind. 50%

für eine Seite)dann wird Position in Trendrichtung eröffnet.

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Stopps:

Anfangsstopp wird mit 1 Punkt Abstand zum Einstiegskurs gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach 1 Woche benutzt, falls der Kurs im Plus ist

Trailingstopp wird nach der zweiten Gewinnkerze unter das Tief(Hoch) der

jeweiligen Kerze gesetzt und bei weiteren Gewinnkerzen nachgezogen

Zeitstopp wird benutzt, wenn kein Stopp nach 5 Sitzungen erreicht wird.

Zeitrahmen: 1 Woche / 1 Stunde wird in 6 Zehnminutenkerzen unterteilt

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Grün

Rot

TIMES AND SALES

SCAN - INTRADAY

Scanne jede Stunde des fortlaufenden Handels nach dem Kurs, der das

größte Volumen aufweißt. Wenn der aktuelle Kurs über dem Niveau des

größtes Handels liegt, dann LONG. Wenn der aktuelle Kurs unter dem

Niveau des größten Handel liegt, dann SHORT. Nach der 2. Stunde wird

ein Durchschnittspreis der beiden größten Volumen pro Stunde gebildet.

Es wird zu diesem Durchschnitt, jede Stunde ein weiteres Kursniveau mit

dem größten Handel für die nächste Stunde hinzugefügt.

Dieser Durchschnittspreis kann als volumengewichteter Durchschnittpreis

verwendet werden.

Der volumengewichtete Durchschnittspreis kann als gleitender

Durchschnitt im Chart verwendet werden.

Das Schneiden des Kurses von oben nach unten SHORT (unten nach oben

LONG) des volumengewichteten SMA kann wie bei normalen

Durchschnitten als Einstiegstechnik dienen.

Ausgenommen von der Bewertung sind der Eröffnungskurs und der

Schlusskurs, da hier generell die meisten Stücke gehandelt werden. Der

Verlauf des fortlaufenden Handels zeigt aber die wahre Verfassung des

Marktes.

TIMES AND SALES

SCANN - TAGESSICHT

Scanne den Tagesverlauf vom fortlaufenden Handel einer Aktie und

identifiziere das Kursniveau an dem die meisten Stücke gehandelt wurden.

Wenn Schlusskurs unter diesem Niveau liegt, dann liegt ein SHORT Signal vor.

Wenn Schlusskurs über diesem Niveau liegt, dann liegt ein LONG Signal vor.

Diese „Most Volumen Prices“ können im Chart als eine Art Simple Moving

Average dargestellt werden.

PROFI TRADING

INTRADAY / TAGESSICHT

Setup:

Check: 10:00 / 16:00 / 21:00 Uhr / Börsenschluss

aktueller Kurs(Schlusskurs) – Eröffnungskurs

= negative oder positive Bewegung

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg:

Aktie mit größter positiver Bewegung LONG

Aktie mit größter negativer Bewegung SHORT

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen

gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

DREHER SYSTEM

Setup:

Man bezieht sich auf die letzte Kerze( nur den Körper) eines Zeitrahmen (1 Tag,

1 Stunde, 1 Min, 100 Ticks) und setzt am hoch einen Stopp Buy Auftrag und am

Tief einen Stopp Loss Auftrag, wenn eine Order ausgeführt wird, dann wird

Stückzahl des Gegenauftrag verdoppelt, um Position ggf. zu drehen

Anfangsstopp:

Der nicht ausgeführt Auftrag

Trailingsstopp: Stopp wird nach jeder folgenden Kerze auf der Tief (Hoch) des

Körpers der jeweiligen Kerze gezogen, bis die Position gedreht wird.

Zeitpunkt: System funktioniert am besten in Zeiten hoher Volatilität, deshalb

sollte das System 5 Minuten nach der Eröffnung in den ersten zwei

Handelsstunden und in der letzten Handelsstunde vor Schluss in USA

angewandt werden.

KEINE VORBÖRSE ! KEINE MITTAGSTRADES !

Eigenschaft: In einem Seitwärtsmarkt werden viele unprofitable Trades

eingegangen, d.h. am besten eignet sich ein tendierender Markt. Niedrige

Transaktionskosten sind ebenfall notwendig.

Vorteil Handelssysteme allgemein:

Die Positionsdrehung kann bei jedem anderem Handelssystem verwendet

werden, indem der Anfangsstopp die doppelte Stückzahl erhält.

Dies führt dazu, dass der Trade „gedreht“ wird und ich somit die richtige

Position einnehme.

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

NARROW RANGE BAR

Wochensicht / Tagessicht / Intraday

Setup: Als Narrow Range Bar (NRB) wird ein Balken definiert, der einen

geringeren Abstand zwischen Hoch und Tief hat als der vorherige Balken.

Erscheint ein NRB, so heißt das, dass eine dramatische Abnahme der Vola

eingetreten ist. Zum Beispiel wenn XYZ am Montag ein Hoch von 22 € und ein

Tief von 20 € hat, wäre die Tagesspanne insgesamt 2 € ( 22 – 20 = 2).

Wenn am nächsten Tag zwischen 21,50 € und 21 € gehandelt wird (0,50 €),

wäre das ein NRB.

Einstieg: Kauf am Tageshoch (LONG) / Verkauf am Tagestief (SHORT)

Stopps:

Anfangsstopp ist der nicht ausgeführte Auftrag, beide werden zur gleichen Zeit

platziert.

Trailingsstopp: Nach jeder Tageskerze wird der Stopp um den Betrag des

Buchgewinns nachgezogen.

Zeitstopp: 5 Kerzen, wenn kein Stopp erreicht wurde.

Gewinnziel: Für die Hälfte der Position wird ein Limit Gewinnziel von 2 R in

Bezug auf den Anfangsstopp gesetzt.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

BOTTOM SHADOWS (SCHATTEN)

Wochensicht / Tagessicht

Setup:

BOTTOM SHADOW  XYZ öffnet bei 30 €, fällt während des Tages auf 27

€ und kehrt dann nach oben zurück, um bei 29 € zu schließen. In diesem Fall ist

der Schatten größer als der Körper der Kerze (z.B. Doji).

Ein BOTTOM SHADOW, der nach unten zeigt, entsteht aus dem Fallen einer

Aktie unter das Tief der vorherigen Kerze und einer plötzlichen Umkehr nach

oben.

Einstieg: Kauf bei Tageshoch (LONG) / Verkauf bei Tagestief (SHORT)

Stopps:

Anfangsstopp wird der nicht ausgeführte Auftrag

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp nach 5 Kerzen, wenn kein Stopp ausgelöst wird.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Gewinnziel: 2 R Limitgewinnziel für die Hälfte der Position

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

TOPPING SHADOWS ( SCHATTEN)

Wochensicht / Tagessicht

Setup:

TOPPING SHADOW: XYZ öffnet bei 31 € steigt während des Tages auf 34 €

und kehrt dann nach unten zurück, um bei 32 € zu schließen. In diesem Fall ist

der Schatten 2 € lang und der Körper 1 €.

Ein TOPPING SHADOW, der nach oben zeigt entsteht aus einer

ursprünglichen Aufwärtsbewegung, die ein höheres Hoch als der vorherige

Kerze hat und die einer plötzlichen Abwärtsbewegung weicht.

Einstieg: Kauf bei Tageshoch (LONG) / Verkauf bei Tagestief (SHORT)

Stopps:

Anfangsstopp wird der nicht ausgeführte Auftrag

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp nach 5 Kerzen, wenn kein Stopp ausgelöst wird.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Gewinnziel: 2 R Limitgewinnziel für die Hälfte der Position

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

STARKE KERZEN

Setup:

Einstieg LONG, falls der Schlusskurs über 75 % der Schwankungsbreite für den

Tag liegt und die vorherige Kerze einen kleineren roten Körper hat

Einstieg SHORT, fall der Schlusskurs über 75 % der Schwankungsbreite für den

Tag liegt und die vorherige Kerze einen kleineren grünen Körper hat

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Stopps:

Anfangsstopp wird bei mit einem Punkt(1000 €) Abstand zum Einstieg gesetzt.

Ausgleichsstopp wird nach der ersten Gewinnerkerze benutzt.

Trailingsstopp wird nach der zweiten Gewinnerkerze auf das Tief der jeweiligen

Kerze gesetzt. Nach jeder weiteren Kerze wird der Trailingsstop auf das

jeweilige Tief nachgezogen

TimeStopp wird verwendet, wenn nach 5 Kerzen kein Stopp gegriffen hat

Zeitrahmen: 1 Woche, 1 Tag, 1 Stunde

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

50 % REGEL

Setup:

Schwankungsbreite des vorherigen Tages (Hoch-Tief). Nehmen Sie nun 50 %

der gestrigen Schwankungsbreite (Tagessicht) und klammern Sie den heutigen

Eröffnungskurs um diesen Betrag ein. 1 Minute nach Eröffnung.

Einstieg: Der obere Wert ist Kaufsignal (LONG) / Der untere Wert (SHORT)

Stopps:

Anfangsstopp wird der nicht ausgeführte Auftrag

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp nach 5 Kerzen, wenn kein Stopp ausgelöst wird.

Positionsdrehung: Wenn die 1. Order ausgeführt wird, dann wird die andere

Order als Stopp benutzt und die Stückzahl zum Drehen verdoppelt.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Gewinnziel: 2 R Limitgewinnziel für die Hälfte der Position

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

VOLATILITÄTSAUSBRUCHSYSTEM

Tagesbasis/1Stunde/10Min/100 Ticks

Setup:

Kursansicht in Punktform; Veränderung von Punkt zu Punkt entspricht der

Volatilität;

Einstieg:

StoppBuy oder StoppLoss Auftrag bei 100% der Vola der vorherigen

Punktdifferenz, die den Eröffnungskurs der nächsten Kerze umklammern.

Beispiel: Die gestrige Punktveränderung beträgt 1 Punkt, d.h., dass die

Stoppeinstiege 1 Punkt vom Eröffnungskurs entfernt sein müssen.

Intraday findet die Positionierung zur nächsten Kerze statt.

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Stopps:

Anfangsstopp ist der nicht ausgeführte Auftrag

Trailingsstopp wird nach der 1. Gewinnkerze verwendet, sprich um den

Buchgewinn nachgezogen.

Zeitstopp wird nach 5 Sitzungen aktiviert

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Idee: Einstiege bei kleinerer Vola sind wahrscheinlicher und der Anfangsstopp

ist näher am Markt (besseres Chance-Risk Verhältnis).

Positionsgröße ist auf den Anfangsstopp abgestimmt und kann mechanisch

berechnet werden. Timing entscheidet der Markt.

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

OUTSIDE WEEK SYSTEM

Setup:

Bei einem Outside Week ist das Wochenhoch höher als das des Vortages, das Wochentief ist

tiefer als das des Vorwoche und der Schlusskurs liegt unter dem vorherigen Tiefstkurs.

Wenn der Eröffnungskurs nach einem Outside Day unterhalb des Tiefs des Outside Days

liegt, dann kaufen wir zum Eröffnungskurs am anschließenden Tag

Einstieg: Am nächsten Morgen, falls Aktie unter dem Tief des Outside Week eröffnet

Akkumulation: Die Position wird per Akkumulation aufgebaut, d.h. die 1. Tranche beträgt

20 % des angestrebten Gesamtvolumens  200 Aktien. Die Position darf auf Tagesbasis

vergrößert werden, wenn mindestens Break Even erreicht wurde. Die Akkumulation findet zu

den angegeben Trading/Investment Zeiten statt.

Stopps:

 Anfangsstopp beträgt 5 Punkt auf 200 Aktien

 Trailingstopp wird nach der ersten Gewinnerkerze verwendet.

 Zeitstopp wird nach 5 Sitzungen aktiviert.

Positionsgröße: 1R entspricht 1% des Kontovolumens

Orderplatzierung: 10:00 Uhr / 16:00 Uhr

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

Kauf bei Eröffnungskurs

unterhalb des Outside Week

HARTER BODEN DEFINITION

100 Ticks /10 Min / Tageschart

Definition:

1. Der mittlere Balken muss eine tieferes Tief als die beiden benachbarten

Balken rechts und links.

2. Die beiden benachbarten Balken rechts und links müssen beide ein

höheres Hoch haben als das Hoch des mittleren Balken.

Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, dann handelt es sich um einen

„HARTEN BODEN“  Umkehrsignal/Einstiegssignal

HARTES DACH DEFINITION

100 Ticks /10 Minuten / Tageschart

Definition:

1. Der mittlere Balken muss ein höheres Hoch haben als beide benachbarten

Balken rechts und links.

2. Die beiden benachbarten Balken rechts und links müssen beide eine

tieferes Tief haben als das Tief des mittleren Balkens.

Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, dann handelt es sich um ein

„HARTES DACH“  Umkehrsignal/Einstiegssignal

VOLUMENSPITZEN

TAGESCHART

Einstiegssetup: Eine Volumenspitze tritt dann auf, wenn ein Volumenstab, rechts und links

von sich 2 kleinere Volumenstäbe hat.

Idee: Das spricht für einen Anstieg des Volumens und der darauffolgenden Abschwächung

des Volumens. Ein hohes Volumen steht dafür, dass viele Papiere den Besitzer wechseln.

Meisten von starken Händen zu den schwachen Händen.

Zeitrahmen: Tageschart

Kombination: Eine Volumenspitze kann als Filter für andere Einstiegssetups fungieren. Vor

allem bei der Dach/Boden Formation ist eine Volumenspitze eine weitere Bestätigung einer

bevorstehenden Kurswende.

Stopps: Es werden die Stopps des kombinierten Handelssystems verwendet, die auf den

Kursdaten(Chartdaten) basieren.

Positionsgröße: 500 Aktien  1 R entspricht 1 % des Kontovolumens.

Orderplatzierung: Nach dem Tagesschlusskurs

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

VOLUMENSPITZEN

INTRADAY

Einstiegssetup: Eine Volumenspitze tritt dann auf, wenn ein Volumenstab, rechts und links

von sich 2 kleinere Volumenstäbe hat.

Idee: Das spricht für einen Anstieg des Volumens und der darauffolgenden Abschwächung

des Volumens. Ein hohes Volumen steht dafür, dass viele Papiere den Besitzer wechseln.

Meisten von starken Händen zu den schwachen Händen.

Zeitrahmen: 1 Stundenchart / 10 Minuten Chart

Kombination: Eine Volumenspitze kann als Filter für andere Einstiegssetups fungieren. Vor

allem bei der Dach/Boden Formation ist eine Volumenspitze eine weitere Bestätigung einer

bevorstehenden Kurswende.

Stopps: Es werden die Stopps des kombinierten Handelssystems verwendet, die auf den

Kursdaten(Chartdaten) basieren.

Positionsgröße: 500 Aktien  1 R entspricht 1 % des Kontovolumens.

Orderplatzierung: Nach abgeschlossenen Dach / Boden Signal + Volumenspitze

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

AKTIENAKKUMULATION

WOCHENBASIS

Einstiegssetup: Je nach Präferenz auf Wochenbasis z.B. Tails / Dach/Boden

Der Einstieg wird gefünftelt 1/5  20 % der gesamten Paketgröße wird täglich um

10:00 EU / 16:00 USA vollzogen

Jede Tranche erhält eine eigene Stopporder. Dadurch erhält man einen durchschnittlichen

Einstiegskurs  Zeitlich Streuung

Falls vorherige Tranche den Anfangsstopp erreich, dann wird nicht weiter vergrößert.

Ansonsten wird jeden Tag um 10:00 EU / 16:00 USA, 20% der Gesamtposition investiert.

Orderplatzierung: Market Order zu der gegebenen Uhrzeit

Stopps

 Anfangsstopp beträgt 1 Punkt vom Einstiegskurs entfernt

 Trailingstopp wird nach 1 Wochenkerze um den Buchgewinn nachgezogen

 Zeitstopp wird nach 3 Wochen inkl. Einstiegskerze benutzt

Positionsgröße: 1000 Aktien / Jede Tranche erhält 200 Stücke 1 R = 1 % vom Kontovolumen

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

PYRAMIDE

R-VIELFACHE

Setup:

Gipfelsystem (System X) Einstieg für die 1. Position (100%),

wenn Position 1 R erreicht wird 50 % dazu gekauft,

wenn Position 2 R erreicht, dann werden 25 %

3. 25%

2. 50%

1. 100%

Prinzip:

Fremdkapital darf niemals Eigenkapital überschreiten;

Solange Position verdient gibt der Broker Kredit

Stopps:

Anfangsstopp gilt für jede Tranche 1 Punkt Abstand zum Einstieg

Ausgleichsstopp wird verwendet, sobald eine Tranche auf Tagesbasis im Plus ist

Trailingstop wird für jede Tranche benutzt, die 2 Kerzen im Plus ist (Hoch/Tief)

Zeitstopp wird nach 3 Gewinnerkerzen je Tranche verwendet

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Hebel:

MAXIMALER Hebel beträgt 1,75

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

PYRAMIDING SWINGER SYSTEM

Setup:

Wenn Gipfel oder Dachbodensystem(SYSTEM X) ein Einstiegssignal geben,

dann wird die 1. Position zu 100 % eingegangen (100.000€).

Einstieg:

StoppLoss(Buy) Order auf das Tief(Hoch) nach der 1. Einstiegskerze zu meinen

Gunsten. Die Positionsgröße beträgt 50 % (50.000)

Stopps:

Anfangsstopp wird auf das Hoch(Tief) der vorherigen Kerze gesetzt.

Trailingsstopp: Hoch( Tief) der vorherigen Kerze.

Zeitstopp: Wenn pyramidisierte Position kein Profit bringt, dann wird zum

Tagesschluss der Pyramidenanteil liquidiert. Wenn kein Stopp greift, dann wird

nach 5 Tagen die Position geschlossen.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

KNOCKOUTSTRATEGIE

Setup:

Scanne Knockout-Niveaus von umsatzstarken Knockoutprodukten

(LONG/SHORT) von Index + Aktien.

Kauflimits bzw. Verkaufslimits auf Knockoutlevel per 20 % Akkumulation auf

Tagesbasis;

Akkumulation:

Wenn die 1. Tranche platziert wurde, dann wird keine weitere Tranche gekauft,

solange die Position auf Tagesbasis Verlust aufweist.

Ansonsten wird bei jeder Tageskerze eine Tranche gekauft, wenn die Position

Buchgewinn aufweist.

Stopps:

Anfangsstopp wird 5 Punkte (500 Punkte) von Einstiegskurs entfernt gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach der 1. Gewinnerkerze für jede einzelne Tranche

gesetzt

Trailingsstopp wird für jede Tranche verwendet, die 2 Gewinnerkerzen hat

Zeitstopp wird verwendet, wenn Kurs nach 5 Kerzen nicht ins Plus geht

Positionsgröße:

1 Tranche = 0,2 R / 200 Stück (2 ETFs) 1 R = 1 % des Kontovolumens

Gewinnziel:

Nächste Knockoutschwelle dann Gewinnmitnahme per Tabelle

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

BOTTOM TAILS (SCHWÄNZE ODER SPITZEN)

INTRADAY 30 Minuten Chart

Setup:

30 Minuten Intraday Kerzen  Bottom Tail muss nach mind. 1 negativer Kerze

auftreten, können aber auch mehrere sein. Die Differenz vom vorherigen

Schlusskurs zum heutigen Eröffnungskurs wird als positive bzw. negative Kerze

gewertet. Das bedeutet, dass die Orders frühestens 30 Minuten nach

Handelseröffnung platziert werden können.

BOTTOM TAIL  XYZ 30 Minuten Kerze öffnet bei 30 €, fällt während der

30 Minuten Session auf 27 € und kehrt dann nach oben zurück, um bei 29 €

nach 30 Minuten zu schließen. In diesem Fall ist der Schatten größer als der

Körper der Kerze (z.B. Doji). Außerdem muss der „untere Schatten“ länger sein

als der „obere Schatten“, in Relation zu dem Schlusskurs

Ein BOTTOM SHADOW, der nach unten zeigt, entsteht aus dem Fallen einer

Aktie unter das Tief der vorherigen Kerze und einer plötzlichen Umkehr nach

oben.

Einstieg: Kauf bei Tageshoch (LONG) / Verkauf bei Tagestief (SHORT)

Stopps:

Anfangsstopp wird der nicht ausgeführte Auftrag

Trailingsstopp wird nach jeder 30 Minuten Session auf das Tief der

nachfolgenden Kerze zu meinen Gunsten gezogen.

Zeitstopp nach 5 Kerzen, wenn kein Stopp ausgelöst wird.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Gewinnziel: 2 R Limitgewinnziel für die Hälfte der Position

Orderplatzierung: 50 % StoppMarket / 50 % StoppLimit

TOPPING TAILS (SCHWÄNZE ODER SPITZEN)

Intraday 30 Minuten Chart

30 Minuten Intraday Kerzen  TOPPING TAIL muss nach mind. 1 positiver

Kerze auftreten, können aber auch mehrere sein. Die Differenz vom vorherigen

Schlusskurs zum heutigen Eröffnungskurs wird als positive bzw. negative Kerze

gewertet. Das bedeutet, dass die Orders frühestens 30 Minuten nach

Handelseröffnung platziert werden können.

Setup:

TOPPING TAIL: XYZ 30 Minuten Kerze öffnet bei 31 € steigt während der

30 Minuten Session auf 34 € und kehrt dann nach unten zurück, um bei 32 €

nach 30 Minuten zu schließen. In diesem Fall ist der Schatten 2 € lang und der

Körper 1 €.

Ein TOPPING TAIL, der nach oben zeigt entsteht aus einer ursprünglichen

Aufwärtsbewegung, die ein höheres Hoch als der vorherige Kerze hat und die

einer plötzlichen Abwärtsbewegung weicht.

Einstieg: Kauf bei Tageshoch (LONG) / Verkauf bei Tagestief (SHORT)

Stopps:

Anfangsstopp wird der nicht ausgeführte Auftrag

Trailingsstopp wird nach jeder 30 Minuten Session auf das Hoch der

nachfolgenden 30 Minuten Kerze zu meinen Gunsten gezogen.

Zeitstopp nach 5 Kerzen, wenn kein Stopp ausgelöst wird.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Gewinnziel: 2 R Limitgewinnziel für die Hälfte der Position

Orderplatzierung: 50 % StoppMarket / 50 % StoppLimit

LEVEL II Orderbuch Trades (100 Ticks, 1 Minute)

Setup: Wii-Spread auf LEVEL II bei dem 2. ;3.;4; Niveau beachten;

Briefkurs : Geldkurs = Wii-Spread

Stückzahl Brief: Stückzahl Geldkurs = Wiii- Spread

Wenn Briefseite (Angebot) relativ stärker wird, dann wird Wii-Spread

größerSHORT

Wenn Geldseite (Nachfrage) relativ stärker wird, dann wird Spread kleiner 

LONG

Einstieg: Wenn alle 3 Niveaus im Vergleich zur letzten Messung die gleiche

Richtung anzeigen, dann wird Signal gehandelt.

Prämisse: Bester Geld/Briefkurs dürfen nur 1 Cent Spread haben

Stopp: 3 Niveaus gegen mich oder 3 Cent

Zeitstopp: 1 Minute

Chart: Spread als Linienchart darstellen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

AKTIENAKKUMULATION

INTRADAY

Einstiegssetup: Je nach Präferenz: z.B. Tails oder Dach/Boden

30 Minuten Basis wird der Einstieg gedrittelt 1/3  33,3% der gesamten Paketgröße.

Jede 10 Minuten wird mit einem eigenen Stoppauftrag platziert.

Dadurch kriegt man einen durchschnittlichen Einstiegskurs  Zeitliche Streuung

Falls beim vorherigen Einstieg der Stopp erreicht wird, dann wird die Position nicht weiter

vergrößert. Ansonsten alle 10 Minuten werden 33,3% akkumuliert.

Orderplatzierung: Per Limitkauf zum besten Geldkurs - LONG

Per Limitverkauf zum besten Briefkurs - SHORT

Stopps:

 Trailingstopp: wird nach jeder 30 Minuten Kerze, um den Buchgewinn nachgezogen

 Zeitstopp: wird nach 5 Kerzen benutzt, wenn kein anderer Stopp greift.

 Anfangsstopp: beträgt 1 % Abstand vom Einstiegskurs

Positionsgröße: 1 R  1000 €  1 % des Kontovolumens

1 Tranche erhält 0,3 % des Risikos auf das Kontovolumens

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

PYRAMIDING SYSTEM INTRADAY

Setup:

Wenn Tagesposition (100%) auf Tagessicht (Tageskerze) im Plus liegt, dann

Intraday Pyramiding(50%), falls der Kurs das Tagetief(hoch) der vorherigen

Kerze erreicht oder unterschreitet (überschreitet).

Einstieg:

Per StoppLoss(Buy) Order, die nach Börsenschluss platziert wird.

Stopps:

Anfangsstopp wird auf der vorherige Hoch(SHORT) oder Tief(LONG) gesetzt.

Zeitstopp dient als Ausstieg und erfolgt zum Schlusskurs, unabhängig ob

Gewinn/Verlust, um Kreditzinsen zu vermeiden

Provisionen:

Die Einstiegsstopporder wird um den Prozentsatz der fälligen Provision zu

meinen Gunsten verschoben. Diese Taktik kann die Provisionskosten bei guter

Ausführung kompensieren.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

MÜNZWURF SYSTEM

Setup:

1 Stunde nach Eröffnung wird eine Münze für den Markt (Index, Aktie)

geworfen LONG = KOPF; SHORT= ZAHL

Stopps:

Anfangsstopp wird mit 100 Punkten Abstand zum Einstieg gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach der 1. Gewinnerkerze auf Tagesbasis gesetzt

Trailingsstopp wird nach der 2. Gewinnerkerze auf Tagesbasis gesetzt

Zeitstopp wird nach der 3. Gewinnerkerze benutzt, wenn kein Stopp aktiv wurde

Wiedereinstieg:

Nach einem abgeschlossen Trade wird 1 Tag Pause eingelegt 1 Tag = 1 Trade

Positionsgröße:

1 R = 1 % des Kontovolumens

10 DAX ETF  10x100= 1000€ Risiko (1 R = 1% des KONTOS)

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen

gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

KONTRAINDIKATOR

Setup: Ein System finden, dass negative Erwartung hat und die Gegenseite des

Trades einnehmen

Idee: Mach das Gegenteil von dem was du tun solltest.

Erwartung: Bewertung nach 100 Trades R-Vielfache, Wahrscheinlichkeit,

Max. Drawdown; Verlustserien

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Gleitender Durchschnitt Antizyklisch

Setup:

200 Tage Linie Minus 20 % Kauflimit

200 Tage Linie Plus 20 % Verkaufslimit

Durchschnitt wird auf Schlusskursbasis berechnet, wenn Schlusskurs eine

Volatilitätsgrenze erreicht, dann wird Position per Akkumulation eingegangen

Stopp: 10 % vom Einstiegskurs entfernt

Akkumulieren: 20 % der Gesamtposition. Einstieg über 5 Tageskerzen, falls

Position auf Tagesbasis Buchgewinn erzielt hat; keine Verlustposition darf

vergrößert werden.

Gewinnziel: 200 Tage Linie

Zeitstopp: 1 Monat

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Märkte: Aktien, Indizes

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Gleitender Durchschnitt Zyklisch

Setup:

Wenn Kurs den 20 Tage Durchschnitt schneidet, dann wird per StoppBuy(Loss)

der Trend gekauft

Einstieg:

Der Durchschnitt wird auf Schlusskursbasis berechnet.

Wenn der Kurs sich unter dem Durchschnitt befindet, dann wird ein LONG

StoppBuy auf diesen Kurs gesetzt.

Wenn der Kurs sich über dem Durchschnitt befindet, dann wird ein SHORT

StoppLoss auf diesen Kurs gesetzt.

Stopps:

Der Anfangsstopp wird 10 % vom Einstiegskurs gesetzt

Der Trailingsstopp wird um die Punktzahl einer positiven Kerze zu meinen

Gunsten nachgezogen.

Der Zeitstopp wird nach 5 Kerzen nach der Eröffnung der Pos. aktiviert.

Positionsgröße:

Auf den 10 % Anfangsstopp wird 1 R = 1 % Kontorisiko gesetzt.

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen

gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

Gleitender Durchschnitt Limitkauf

Setup:

Ein gleitender Durchschnitt, der im Vergleich zum Zeitpunkt der letzten

Messung 10 % gestiegen bzw. gefallen ist.

Zum Beispiel wenn der Preis des 20-Tage Durchschnitts heute im Vergleich zu

dem Preis desselben gleitenden Durchschnitts vor 1 Monat gestiegen ist, dann

wird ein Limitkaufauftrag auf den heutigen 20 Durchschnitt gesetzt.

20 Tagedurchschnitt vor 20 Tagen: 10,00 €

20 Tagedurchschnitt heute: 11,00 €

200 Tagedurchschnitt vor 200 Tagen 50,00 €

200 Tagedurchschnitt heute: 45,00 €

Einstieg.

1) Limitkauf 11,00 €

2) Limitverkauf 45,0 €

Stopps:

Anfangsstopp ist 10 % von der Ausführung gesetzt, somit der vorherige Punkt.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnkerze auf Tagesbasis verwendet

Zeitstopp ist der doppelte Zeitrahmen des verwendeten Durchschnitts.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

10 % Anstieg / Abstieg

bei Vergleich von Punkten

Optionsstrategie

Setup:

Eine Aktie mit Übernahmephantasie oder Crashpotential, sprich eine Aktie, die

eine große Kursbewegung zeigen könnte.

Einstieg: Gleichzeitig / Zeitliche Streuung in 5 Tranchen

Anfangsstopp: -50 % vom Einstiegskurs / 1 Option = 1 % des Kontovolumens

Als Stillhalter(SHORT STRADDLE):

SHORT-Call und SHORT-Put  at the money  kurze gleiche Laufzeit

Als Optionskäufer(LONG STRADDLE)

LONG-Call und LONG-Put  out of the money  lange gleiche Laufzeit

Der Basispreis für den LONG-Call liegt genau um die Prämie des

SHORT-Calls aus dem Geld.

Der Basispreis für den LONG-Put liegt genau um die Optionsprämie des

LONG-Puts aus dem Geld.

Der Basispreis für den SHORT STRADDLE ist genau am Geld(aktueller Kurs)

Erklärung:

SHORT Straddle  Gewinn: Optionsprämien / Verlust: unbegrenzt

LONG Straddle  Gewinn: unbegrenzt / Verlust: max. Optionsprämie

Die Prämien für den SHORT STRADDLE sollten höher sein, als die Prämien

der „out of the money“ Optionen.

Als Stillhalter profitiere ich außerdem von dem extremen Zeitwertverlust vor

dem Fälligkeitsdatum.

Als Optionskäufer muss ich demnach die längste Laufzeit wählen, die ich

bekommen kann.

Der Verkauf von Calls und Puts ist am besten in Zeiten hoher implizierter

Volatilität. Der Kauf von Calls und Puts ist am besten in Zeiten niedriger

implizierter Volatilität. Zur Bestimmung der Volatilität kann z.B. der VDAX

charttechnisch von einem Tradingsystem analysiert werden.

OPTIONSSTRATEGIE II

Setup: Kandidat für große Kursbewegung / Niedrige Volatilität (steigende Kurs)

Einstieg: Gestaffelt / Zeitliche Streuung in 5 Tranchen

Positionsgröße: 1 Option = 1 % des Kontovolumens

Anfangsstopp: -50 % vom Einstiegskurs

Butterfly(Arbitrage):

Als Stillhalter 2 SHORT-Calls schreiben, wobei ein Basispreis „at the money“ und der

andere Basispreis „in the money“ ist  kürzeste Laufzeit

Als Optionskäufer 2 LONG-Calls kaufen, wobei die beiden Calls „out of the money“ sein

müssen. Beide Calls haben eine mittlere Laufzeit

Explosionsposition:

Als Optionskäufer 1 LONG-Call und 1 LONG-Put „out of the money. Die beiden Optionen

erhalten die längste Laufzeit.

Ich fange mit dem Butterfly in den nahen Verfallsterminen an, in denen die Zeit für mich

arbeitet und danach kommt die Explosionsposition in den mittleren und längeren Laufzeiten.

Ich ergänze dies alles mit Arbitragegeschäften, um den Zeitfaktor in der Explosionsposition

aufzufangen.

Idee:

In einem eher seitwärtstendierenden Markt trifft der Prämienverfall zuerst Optionen mit

einem Basispreis nahe am Marktpreis – das „Middle“ in einem ButterlySpread – erst später

setzt der Aufgeldabbau der Optionen ein, deren Basispreis weiter entfernt von der Kasse liegt

– den „Wings“ eines Butterfly-Spread.

Eine Position , die aus dem gleichzeitigen Kauf eines Calls und eines Puts besteht, deren

Basispreis aus dem Geld liegen, stellen eine Explosionsposition dar.

OPTIONSHEDGING

Setup:

Eine Bestandsaktie auf Jahressicht(lange Haltedauer) liefert ein Verkaufssignal auf

Tagessicht/Wochensicht

Einstieg. Gestaffelt / Gesamtposition wird in 5 Tranchen akkumuliert

Anfangsstopp: -50 % vom Einstiegskurs

Positionsgröße:

Die physische Aktienstückzahl wird einmal komplett durch die SHORT-Calls gehedged.

Darüber hinaus wird noch mal die komplette Stückzahl durch die LONG-Puts übernommen

und durch die gleiche Anzahl LONG-Calls gedeckt.

1 Option = 1 % des Kontovolumens

Als Stillhalter 2 SHORT-Calls schreiben, wobei 1 Call „at the money“ und 1 Call „out of the

money“ ist. Die kürzeste Laufzeit wird gewählt.

Als Optionskäufer wird 1 LONG-Call gekauft „out of the money“ und 1 LONG-Put „out of

the money. Die längste Laufzeit wird gewählt.

Die SHORT-Call Position kann im Prinzip ohne Marktrisiko aufgebaut werden.

Die LONG-Call und LONG-Put müssen gleichzeitig gekauft werden, um gedeckt agieren zu

können  Einstieg bei kleiner Volatiliät

Idee:

Bei einem Kursanstieg profitieren die physischen Aktien stärker von der Bewegung, da die

SHORT-Calls an Zeitwert verlieren. Darüber hinaus steigt der LONG-Call, während der

LONG-Put an Wert verliert.

Bei einem Kursverfall verlieren die SHORT-Calls an innerem Wert und an Zeitwert. Die

physischen Aktien verlieren an Buchwert. Der LONG-Call verliert an Wert, steigt aber durch

die höhere Volatilität. Der LONG-Put gewinnt an innerem Wert und an implizierter

Volatilität.

Optionsscheinsstrategie (Wochentrading)

Laufzeit: mind. 3 Monate und maximal 12 Monate vom Kaufdatum entfernt

Basispreis: Call 2% - 5 % aus dem Geld / Put 2% - 5% aus dem Geld

Der Abstand zum Kassakurs muss beim Put und Call identisch sein.

V-DAX Filter:

Einstieg nur, wenn V-DAX Freitagsschlusskurs unter 18 Tage Durchschnitt liegt.

Einstieg: Freitags 1 Stunde vor Börsenschluss, wenn auf Wochenbasis bei Aktien,

Rohstoffen, Währungen, Indizes eine kleinere Kursspanne Hoch-Tief als in der Vorwoche

auftritt. Nach Kursanstiegen sinkt die Volatilität, wegen der geringen Nervosität im Markt.

 Einstieg bei geringerer Volatilität, um von Anstieg der implizierten Vola zu profitieren.

Die Optionsscheine Call/Put müssen gleichzeitig gekauft werden.

Anfangsstopp: -50 % vom Einstiegskurs

Zeitrahmen: Wochenbasis von Freitag – Freitag

Ausstieg: Ein Optionsschein, der auf Wochenbasis im Minus liegt wird halbiert.

Der Optionsschein, der im Plus liegt wird gehalten und es wird jede Woche eine

Gewinnmitnahme per Tabelle getätigt. Wenn der Schein keinen Gewinn mehr bringt, dann

halbieren

Positionsgröße: In den Call und Put fließen der gleich Eurobetrag  z.B. 1000 € CALL/PUT

Der Spread darf maximal 2 % des Kontovolumens betragen (PUT/CALL Gesamtsumme)

Zeitstopp: spätestens nach 1 Monat muss der Spread liquidiert werden.

Optionsscheinwert: Die Optionsscheine müssen mind. 0,80 € kosten, da bei kleineren Zahlen

der Spread von Geld/Brief prozentual zu groß ist.

AKKUMULATION VON OPTIONSSCHEINEN

MONATSBASIS

Einstiegssetup: Je nach Präferenz: Kleine Volatilität nach ein Kursanstieg

Aktienauswahl: Aktien, die im Monatsvergleich mit dem Vormonat eine REMIS beim

Indexscan aufweisen, d.h. eine Performance von 0,3% bis -0,3% auf Monatsbasis aufweisen.

Oder die stärksten GEWINNER mind. 10 % beim Indexscan kommen in Betracht.

Bei den Verlierern ist die implizite Volatilität zu hoch, d.h. es müssen schon hohe Prämien für

den Einstieg bezahlt werden.

Märkte: Die Optionsscheine auf große Indizes(DAX), Währungen und Rohstoffe sind oft

liquider und weisen eine kleinere Implizite Volatilität als Scheine auf Aktien.

V-DAX Filter:

Einstieg nur, wenn V-DAX Freitagsschlusskurs unter 18 Tage Durchschnitt liegt.

Basispreis: Call 2% - 5 % aus dem Geld / Put 2% - 5% aus dem Geld

Der Abstand zum Kassakurs muss beim Put und Call identisch sein.

Laufzeit: Die Optionsscheine müssen mindestens 4 Monate Laufzeit besitzen

Zeitrahmen: Der Zeitstopp ist das Monatsende des folgenden Monats.

Anfangsstopp: -50 % vom Einstiegskurs

Ausstieg: Per Zeitlimit 1 Monat

Optionsscheinwert: Die Optionsscheine müssen mind. 0,80 € kosten, da bei kleineren Zahlen

der Spread von Geld/Brief prozentual zu groß ist.

Akkumulation: Am Ende des Monats, sprich der letzten Handelstages des Monats

Freitagsschluss wird am Ende des Monats 1. Tranche von 5 investiert  20%

Jeden weiteren Freitag wird eine Tranche vom „gewinnenden“ Optionsschein gekauft.

Strategie: Die Verlustposition wird nicht vergrößert.

Positionsgröße: Bei der ersten Tranche wird in den Call und Put der gleiche Eurobetrag

investiert z.B. 1000 € CALL/PUT

Der Spread darf maximal 2 % des Kontovolumens betragen (PUT/CALL Gesamtsumme)

Danach beträgt jede weitere Tranche 1% des Kontovolumens bei der Vergrößerung der

„gewinnbringenden“ Position

Bewertung: Die Bewertung der Optionsscheine findet am Freitagsschluss nach jeder Woche

statt.

TURBO STRATEGIE

KNOCKOUTPRODUKTE

Einstiegssetup: Je nach Präferenz: Einstieg bei geraden Zahlen (Psychosystem)

Positionsgröße: 1000 Stücke Knockouts

Kurswert: Maximal 0,25 €

Positionsgröße: 0,25% des Kontovolumens  Maximal 250 €

Einstiegsuhrzeit: 10:00 / 16:00 / 21:00 Uhr

Gewinnziel: 2R Limitverkauf

Anfangsstopp: TOTALVERLUST beim Knockoutpreis

Knockoutpreis: Der Knockoutpreis darf nicht auf einer geraden oder glatten Zahl liegen,

sondern bei 50 Basispunkten über der geraden Einstiegszahl.

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

AKTIENAUSWAHL AUF WOCHENBASIS

REMIS / JEDEN FREITAG

17:35 UHR EUROPA / 21:45 UHR USA

Setup: Scann nach Aktie die auf Wochenbasis 0,3% bis -0,3% Performance auf Wochenbasis

im Vergleich zum letzten Freitag aufweisen. Das sind die Aktien, die ein sogenanntes

„REMIS“ beim Indexscan aufweisen.

OS-Einstieg. Diese Aktien können für die Optionsscheinstrategie auf Wochenbasis

ausgewählt werden. Bei Optionsscheinen müssen die liquidesten Werte ausgewählt werden.

Die erste Call/Put Tranche (jeweils 1% des Kontovolumens) kann für die Optionsscheine

bereits am Freitag eingegangen werden, damit man von einer mögliche Kurslücke profitieren

kann.

Für die nächste Tranche (1% des Kontovolumens) wird nur der Call oder Put akkumuliert, je

nachdem welcher Schein einen Buchgewinn aufweißt. Maximal werden an 5

aufeinanderfolgenden Tagen 5 Tranchen investiert.

Solange z.B. der Call auf Tagesbasis Geld verdient, wird er weiter akkumuliert. Falls der Call

5 Tage aufeinander Rendite bringt, dann werden insgesamt 5 Tranchen akkumuliert. Dies

findet von Freitag bis Donnerstag statt. Der Spread wird am dann am Freitag liquidiert, um

sich für die nächste Woche eine neue Position aufzubauen.

Darauf folgt, dass maximal 6 % des Kontovolumens in Optionsscheine investiert wird.

Dieser Bestand ist nach 1 Woche zu liquidieren, um den Cashflow zu garantieren und einen

längeren Zeitwertverlust zu vermeiden. Dadurch ist der Zeitwertverlust im Vorfeld

kalkulierbar.

Aktien-Einstieg 2: Diese Aktien können für 2-5 Tage (Wochentrading) ausgewählt werden,

d.h. am Freitag nach Börsenschluss wird:

Stopp Buy Auftrag auf das aktuelle Tageshoch vom Freitag gesetzt.

Stopp Loss Auftrag auf das aktuelle Tagestief vom Freitag gesetzt.

Die Stückzahlen sind für beide Seiten identisch.

Verknüpfte If-Done Order.

Wenn die Stopp Buy Order ausgelöst wird, dann wird automatisch ein Stopp Loss Auftrag für

die gleiche Stückzahl auf den vorherigen Stopp Loss Auftrag gelegt. Damit wird die

Stückzahl für den Fall, das der Kurs sich in die konträre Richtung bewegt gedreht.

Wenn die Stopp Loss Order ausgelöst wird, dann wird automatisch ein Stopp Buy Auftrag für

die gleiche Stückzahl auf den vorherigen Stopp Buy Auftrag gelegt. Damit wird die Stückzahl

für den Fall, das der Kurs sich in die konträre Richtung bewegt gedreht.

Die Position darf nur einmal gedreht werden, die Stopp Niveaus bleiben identisch.

Die gedrehte Position erhält nur einen Liquidationsauftrag für die eingegangene Stückzahl.

Diese Liquidation Order kann auch per If-Done platziert werden.

AKTIENAUSWAHL WOCHENBASIS

GEWINNER / FREITAG

17:35 EUROPA / 21:45 USA

Setup: Scann einen Index nach Aktien die auf Wochenbasis 5 % Performance auf

Wochenbasis im Vergleich zum letzten Freitag aufweisen. Das sind die Aktien, die eine

sogenannte „Outperformance“ von 3 % zum Vergleichsindex aufweisen.

OS-Einstieg. Diese Aktien können für die Optionsscheinstrategie auf Wochenbasis

ausgewählt werden. Bei Optionsscheinen müssen die liquidesten Werte ausgewählt werden.

Die erste Call/Put Tranche (jeweils 1% des Kontovolumens) kann für die Optionsscheine

bereits am Freitag eingegangen werden, damit man von einer mögliche Kurslücke profitieren

kann.

Für die nächste Tranche (1% des Kontovolumens) wird nur der Call oder Put akkumuliert, je

nachdem welcher Schein einen Buchgewinn aufweißt. Maximal werden an 5

aufeinanderfolgenden Tagen 5 Tranchen investiert.

Solange z.B. der Call auf Tagesbasis Geld verdient, wird er weiter akkumuliert. Falls der Call

5 Tage aufeinander Rendite bringt, dann werden insgesamt 5 Tranchen akkumuliert. Dies

findet von Freitag bis Donnerstag statt. Der Spread wird am dann am Freitag liquidiert, um

sich für die nächste Woche eine neue Position aufzubauen.

Darauf folgt, dass maximal 6 % des Kontovolumens in Optionsscheine investiert wird.

Dieser Bestand ist nach 1 Woche zu liquidieren, um den Cashflow zu garantieren und einen

längeren Zeitwertverlust zu vermeiden. Dadurch ist der Zeitwertverlust im Vorfeld

kalkulierbar.

Aktien-Einstieg 2: Diese Aktien können für 2-5 Tage (Wochentrading) ausgewählt werden,

d.h. am Freitag nach Börsenschluss wird:

Stopp Buy Auftrag auf das aktuelle Tageshoch vom Freitag gesetzt.

Stopp Loss Auftrag auf das aktuelle Tagestief vom Freitag gesetzt.

Die Stückzahlen sind für beide Seiten identisch.

Verknüpfte If-Done Order.

Wenn die Stopp Buy Order ausgelöst wird, dann wird automatisch ein Stopp Loss Auftrag für

die gleiche Stückzahl auf den vorherigen Stopp Loss Auftrag gelegt. Damit wird die

Stückzahl für den Fall, das der Kurs sich in die konträre Richtung bewegt gedreht.

Wenn die Stopp Loss Order ausgelöst wird, dann wird automatisch ein Stopp Buy Auftrag für

die gleiche Stückzahl auf den vorherigen Stopp Buy Auftrag gelegt. Damit wird die Stückzahl

für den Fall, das der Kurs sich in die konträre Richtung bewegt gedreht.

Die Position darf nur einmal gedreht werden, die Stopp Niveaus bleiben identisch

Die gedrehte Position erhält nur einen Liquidationsauftrag für die eingegangene Stückzahl.

Diese Liquidation Order kann auch per If-Done platziert werden.

AKTIENAUSWAHL WOCHENBASIS

VERLIERER / FREITAG

17:35 EUROPA / 21:45 USA

Setup: Scann einen Index nach Aktien die auf Wochenbasis -5 % Performance auf

Wochenbasis im Vergleich zum letzten Freitag aufweisen. Das sind die Aktien, die eine

sogenannte „Underperformance“ von -3 % zum Vergleichsindex aufweisen.

OS-Einstieg. Kein OS-Einstieg, weil implizite Volatilität zu hoch ist. Die Prämie ist teuer.

Aktien-Einstieg 2: Diese Aktien können für 2-5 Tage (Wochentrading) ausgewählt werden,

d.h. am Freitag nach Börsenschluss wird:

Stopp Buy Auftrag auf das aktuelle Tageshoch vom Freitag gesetzt.

Stopp Loss Auftrag auf das aktuelle Tagestief vom Freitag gesetzt.

Die Stückzahlen sind für beide Seiten identisch.

Verknüpfte If-Done Order.

Wenn die Stopp Buy Order ausgelöst wird, dann wird automatisch ein Stopp Loss Auftrag für

die gleiche Stückzahl auf den vorherigen Stopp Loss Auftrag gelegt. Damit wird die

Stückzahl für den Fall, das der Kurs sich in die konträre Richtung bewegt, gedreht.

Wenn die Stopp Loss Order ausgelöst wird, dann wird automatisch ein Stopp Buy Auftrag für

die gleiche Stückzahl auf den vorherigen Stopp Buy Auftrag gelegt. Damit wird die Stückzahl

für den Fall, das der Kurs sich in die konträre Richtung bewegt, gedreht.

Die Position darf nur einmal gedreht werden, die Stopp Niveaus bleiben identisch.

Die gedrehte Position erhält nur einen Liquidationsauftrag für die eingegangene Stückzahl.

Diese Liquidation Order wird auch per If-Done platziert werden.

Der natürliche Zyklus einer Kursspannenveränderung

Der Zyklus wiederholt sich jahrein, jahraus. Kleine Kursspannen werden von großen

Kursspannen abgelöst – und diese wiederum von kleinen Kursspannen. Das funktioniert wie

ein Uhrwerk – es ist der Schlüssel für erfolgreichen Handel.

Was nämlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Amateure auf die Börse zieht,

sind starke Kursbewegungen. Die Öffentlichkeit und die Amateure glauben, dass die

Intensität der Kursveränderung weiterhin so stark ausfallen wird. Meistens irren sie mit dieser

Annahme.

Es ist das typische Verlierer-Spielchen, in einen Markt einzusteigen, der für die letzten Tage

„heiß“ war – dieser wird, nachdem die Öffentlichkeit auf diesen aufmerksam wurde,

wahrscheinlich in eine Konsolidierungsphase bzw. eine Seitwärtsphase eintreten.

Wir halten nach Märkten Ausschau, die in der Vergangenheit hoch volatil waren und deren

Kursspannen dafür bekannt sind besonders groß zu sein.

Allerdings müssen diese Märkte in letzter Zeit kleine Kursspannen produziert haben, weil wir

wissen, es wird bald eine große Kursspanne auftreten - und das in naher Zukunft.

Wir werden vor jeder großen Kursspanne mit sich verkleinernden Kursspannen vom Markt

„gewarnt.“

Kleine Kursspannen zeugen große Kurspannen

Große Kursspannen zeugen kleinen Kursspannen.

 Wenn Sie eine Long-Position halten und die Kurs unter den Eröffnungskurs purzeln,

obwohl sie einen Balken erwarten, der saftige Gewinne einfährt: stellen Sie glatt

 Wenn Sie eine Short-Position halten und die Kurse sich weit über dem Eröffnungskurs

festigen können, obwohl Sie einen Balken mit saftigen Verlusten erwarten, dann

stellen Sie glatt.

 Versuchen Sie niemals, große Kursrücksetzer unterhalb des Eröffnungskurses zu

kaufen in der Erwartung, dass der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt.

Je kürzer Ihr Anlagehorizont, desto weniger Geld werden Sie verdienen, denn Gewinne

brauchen Zeit um zu wachsen. Erfolgreiche Bauern pflanzen auch nicht an, nur um Minuten

später die Erde wieder aufzubuddeln, um nachzusehen, wie sich die Ernte entwickelt. Sie

geben der Pflanze Zeit zu wachsen. Wir Trader können viel von diesem Prozess des

natürlichen Wachstums lernen. Erfolg an den Börsen folgt demselben Prinzip: Gut Ding

braucht Weile. Immer wenn ich versucht hab herumzuhüpfen habe ich Geld verloren.

Um langfristig profitabel zu traden, kommt es nicht darauf an, wie aktiv sie traden, dass heißt

in welchen Intervallen die Positionen eröffnen und wieder schließen, sondern ob sie wirklich

nur die besten Gelegenheit beim Schopf packen.

TOPPING TAIL

THESEN

 Eine Kehrtwende ist nach einem Tail in der Regel etwas betonter

 Tails zeigen, wo Glattstellungen auftraten

 Ein Topping Tail deckt auf, wo professionelle Verkäufer Aktien an die

Allgemeinheit abstoßen

 Ein Bottoming Tail deckt auf, wo professionelle Käufer billig einsammeln

 Ein Bottoming Tail ist am bemerkenswertesten, wenn er nach einigen

sinkenden Balken auftritt

 Wenn ein Bottoming Tail nach einigen sinkenden Balken auftritt, wartet

der Master Trader darauf, dass die Aktie wieder steigt.

 Ein Topping Tail ist am bemerkenswertesten, wenn er nach einigen

steigenden Balken auftritt

 Wenn ein Topping Tail nach einigen Balken auftritt, wartet der Master

Trader, bis die Aktie wieder fällt

Der Master Trader versucht, über dem Hoch eines Bottoming Tails nach

einigen sinkenden Balken zu kaufen

Der Master Trader versucht, unter dem Tief eines Topping Tails nach einigen

steigenden Balken zu kaufen

VOLUMENSPITZEN

Das Volumen in seiner nützlichsten Form teilt uns mit, wann einer Aktie der

Kauf- oder Verkaufstreibstoff ausgeht. Volumenspitzen nach einem

starken Anstieg oder Abfall zeigen an, dass eine baldige Kurswende

bevorsteht. Die wichtigste Aussage in dieser Regel: „nach einem starken

Anstieg oder Abfall“.

FWB PRÄSENZHANDEL

Grundsätze für die Börsenpreisfeststellung

 Die Feststellung eines Börsenpreises erfolgt auf der Basis der Marktlage

 Die Marktlage am Referenzmarkt muss berücksichtigt werden

 Meistausführungsprinzip: Es ist derjenige Preis festzustellen, zu dem der größte

Umsatz bei minimalem Überhang der dem Skontroführer vorliegenden Orders

innerhalb der zuletzt veröffentlichten Taxe stattfindet.

 Preiskontinuität: Können mehrere Börsenpreise festgestellt werden, so ist der Preis

festzustellen, welcher möglichst nahe zum zuletzt festgestellten Börsenpreise liegt

(unter der Berücksichtung der Tendenz)

 Gleichbehandlungsgrundsatz: Alle Order, die zum Zeitpunkt der Preisfeststellungen

vorliegen, werden gleich behandelt

Parketthandel / Skontroführer

Die Vermittlung der dem Skontroführer erteilten Orders hat grundsätzlich Vorrang vor einem

Selbsteintritt. Zur Vermeidung von Teilausführungen kann vom Vermittlungsvorrang

abgewichen und ein Meistausführungsprinzip abweichender Börsenpreis festgestellt werden,

wenn

 Der Gegenwert der potentiellen Teilausführung wirtschaftlich wenig sinnvoll ist, d.h.

die Teilausführung einer Order 3.000 € oder in von der Geschäftsführung bestimmten

Wertpapieren 10.000 € unterschreiten würde oder

 Der Gegenwert der potentiellen Teilausführung weniger als 10 % des Volumens der

Order darstellt

 Ein Abstand zum nächsten ausführbaren Limit von mindestens 20 % der Taxenbreite,

welche bei Eingang der Order gültig war, eingehalten wird

Teilausführungen mit einem Gegenwert von unter 500 € pro Order, dürfen nur im Benehmen

mit der Handelsüberwachungsstelle vorgenommen werden.

Eigen- und Aufgabegeschäft

Eigen- und Aufgabegeschäft des Skontroführers in den ihm zugewiesenen Papieren dürfen

nicht tendenzverstärkend wirken

 Eigengeschäft: Der Makler oder Skontroführer wird über seine Depotbank zum

Kontrahenten

 Ausgabegeschäft: Makler muss die Benennung des fehlenden Kontrahenten innerhalb

bestimmter Fristen vornehmen

Möglichkeit des Maklers, sich bei der Vermittlung die Benennung des Kontrahenten auf der

Kauf- oder Verkaufsseite zu einem späteren Zeitpunkt vorzubehalten.

 Benennung des Verkäufers, bis zum Schluss der nächsten Börsenversammlung

 Benennung des Käufers, spätestens am zweiten Börsentag nach dem Abschlusstag vor

Börsenschluss

 Ermittlung des ersten Börsenpreises

 Taxe soll möglichst mit einführenden Kredit- und Finanzinstitut (Konsortialführer)

abgestimmt werden, soweit dieses zum Ausgleich eines eventuell vorhandenen

Überhanges bereit ist.

 Annahmeschluss frühestens 15 Minuten nach Ausruf der Eingabe der ersten Taxe

 Sofern das einführende Institut nicht zum vollständigen Marktausgleich bereit ist, darf

der Skontroführer diesem keine weiteren Informationen aus dem Orderbuch mitteilen.

Mindestanforderungen an die Stellung von Taxen und Ausführung in Aktien

 Einstellung einer Taxe mit Volumen vor Handelsbeginn um 9:00 Uhr (Frühe Taxe)

 Anteil der Handelszeit des Präsenzhandels eines Handelstages, für die eine Taxe

eingestellt ist (Taxen-Präsenz)

 Einhaltung vorgegebener maximaler Spreads (Taxen-Breite)

 Einhaltung vorgegebener Mindestvolumina

 Einhaltung einer maximalen Ausführungszeit

 Ausführung von Order innerhalb der Taxen (Ausführungsqualität)

 Anteil von Teilausführungen

Aktien werden nach Anzahl der order pro Tag und Preisniveau in Liquiditätsklassen

eingeteilt, unterschiedliche Parameter je Liquiditätsklasse

Börsenplatz Düsseldorf

 Verbindliche Quotes: Skontroführer muss alle von ihm betreuten liquiden Wertpapiere

aktuelle Quotes zu veröffentlichen. Der akutelle Quote gilt für das angezeigt Volumen

als handelbares Angebot

 Liquiditätssicherung und Vollausführung: Skontroführer ist verpflichtet,

Kundenausfträge bis zu den im festgelegten Regelwerk Quality Trading festgelegten

Garantievolumen bzw. bis zu dem mit den Quotes angezeigten Volumen oder

Stückzahlen voll auszuführen

 Leistungsangebot im maklergeschützten Handel ist nahezu vollständig im Regelwerk

Quality Trading und damit verbindlich vorgeschrieben

 XETRA-Garantie für DAX (bis 17:30 ohne Spread bis 100.000 € ) MDAX, SDAX,

TECDAX; bei inländischen und ausländischen Aktien aktuelle Marktlage an den

übrigen deutschen Börsen als Referenz, bei geöffneten ausländischen Heimatmarkt

zusätzlich die dortige Preispanne unter Berücksichtigung eines vom Skontroführer

definierten Ab- bzw. Aufschlag

XETRA

Designated Sponsor

 Überbrückt temporäre Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage

 Stellt auf Anfragen Geld-Brief-Spannen (Quotes)

 Kein Monopolist, Rolle für alle Teilnehmer offen

 Keine wesentlichen Informationsvorteile gegenüber anderen Markteilnehmern

 Leistungsabhängige Reduktion der Börsenentgelte

Aufgaben und Pflichten des Designated Sponsors

 Mindestquotierungsvolumen & maximaler Spread abhängig von der Liquidität der

jeweiligen Aktie

 Mindestquotierungsdauer im fortlaufenden Handel, mind. 50 % der effektiven

Handelszeit (Monat)

 Teilnahmeverpflichtung in Auktionen und Volatilitätsunterbrechungen

 Eingabe eines Quotes kurz nach Beginn der Aufrufphase

 Haltes des Quotes bis zur Preisermittlung

 Änderung des Quotes (Volumen und Limit) möglich

Handelsformen

Fortlaufender Handel:

 Nur Round-Lot-Orders

 Offenes, anonymes Orderbuch mit kumulierten Stückzahlen/Anzahl der Orders pro

Limit

 Laufende Preisermittlung

 Orderausführung nach Preis-/Zeitpriorität

 Schutzmechanismen: Volatilitätsunterbrechung / Erweiterte Volatilitätsunterbrechung

Handelsformen

Auktion:

 Handel aller Ordergrößen (Odd-Lot und Round-Lot Orders)

 Festgelegte Struktur: Aufrufphase mit zufälligen Ende / Preisermittlung

 Teilweise geschlossenes, anonymes Orderbuch

 Ermittlung der Auktionspreises nach dem Meistausführungsprinzip

 Schutzmechanismen: Market-Order Unterbrechung/ VolaUnterbrechung/Erweiterte

Volatilitätsunterbrechung

Handelsphasen und Funktionalitäten:

Vorhandelsphase/Nachhandelsphase:

 Orderbuch geschlossen

 Eingabe/Ändern/Löschen von Orders

 Bearbeitung von Trade Confirmations (nur Nachhandelsphase)

Auktionen:

 Teilweise geschlossenes Orderbuch (indikativer Preis und best bid/ask bzw.

Volumensangaben)

 Alle Order (Odd Lots und/oder Round Lots) außer Orders mit entsprechender

Handelbeschränkung

 Market Order Unterbrechung und Volatilitätsunterbrechungen

Fortlaufender Handel:

 Offenes Orderbuch

 Round Lot außer Orders mit entsprechenden Handelsbeschränkungen

 Volatilitätsunterbrechungen

Preisbildung:

Grundsatz:

 Nur vorhandene Limite und der Referenzpreis können als Börsenpreis ermittelt

werden. (Ausnahme Midpoint im Marktmodell XXL).

Auktion:

 Meistausführungsprinzip: Ermittlung des Auktionspreises entsprechend dem Limit mit

dem Limit mit dem höchstens ausführbaren Ordervolumen im Orderbuch

 Bei nicht eindeutiger Orderbuchsituation, wird der Überhang oder der Referenzpreis

herangezogen

 Befinden sich nur Market Order im Orderbuch, erfolgt die Ausführung zum

Referenzpreis.

Fortlaufender Handel:

 Kernregel: Ausführung nach Preis/Zeit Priorität

 Market Orders, die sich ausführbar gegenüberstehen (nicht ausgeführte Market Order

im Orderbuch), werden zum Referenzpreis ausgeführt.

1. Denk immer an das Gebet

 Der Herr wird mir helfen, wenn ich ihn darum bitte.

 Ohne den Herrn kann ich nichts erreichen, mit ihm kann ich alles erreichen

2. Selbsterkenntnis

 Bin ich ein Glücksspieler?

 Setze ich mein Geld gerne im großen Stil aufs Spiel?

 Denke ich billig?

 Bedeuten mir Kurs oder Qualität mehr?

 Hasse ich sogar kleine Verluste?

 Ist der Kick genauso wichtig wie das Gewinnen?

 Bin ich geduldig?

 Wo liegt meine Hemmschwelle für Risiko?

3. Erkenne den Feind

 Wer sitzt am anderen Ende meines Trades?

 Übersehen Sie sich nie selbst, wenn Sie einen Schuldigen suchen

4. Besorge dir eine Ausbildung und zwar schnell

 Suchen Sie eine Qualitätsfirma, die ein Trainingsprogramm für Trader anbietet

 Lesen Sie die Tradingbücher, auf die es wirklich ankommt

5. Schütze dein wertvollstes Gut

 Beim Einstieg muss gleichzeitig ein Anfangsstopp beim Broker gesetzt werden

6. Einfachheit

 Würden Ihre Tradingtaktiken einen intelligenten 12 jährigen ernsthaft verwirren?

 Sind für Ihr Trading mathematische Berechnungen notwendig?

 Benötigen Sie einen Taschenrechner beim Trading?

 Benötigen Sie mehr als 3 Computerprogramme für die Ausführung ihres Trades

 Benötigen Sie mehr als 5 Minuten, um ihre Tradingstrategien aufzuschreiben

7. Lerne aus deinen Verlusten

 Führen Sie ein Tradingtagebuch?

 Führen Sie ein Tradingjournal?

8. Konzentriere dich nicht hauptsächlich auf niedrig bewertete Aktien

 Ein 2 € Anstieg, in einem Tag, ist für eine 60€ Aktie fast ein normales Ereignis.

Ein 2€ Anstieg bei einer 10€ Aktie ist so selten, dass es wahrscheinlich am

nächsten Tag in der Zeitung steht,

9. Keine Streuung

 Streuung schließt weder Verluste aus, noch erhöht sie die Chancen auf Gewinn.

Sie bietet eventuell ein dickeres Kissen, wenn ein Trader falsch liegt, gleichzeitig

vermindert es auch den Gewinn, wenn der Trader richtig liegt.

10. Erkenne, dass keine Action manchmal die beste Aktion ist

 Mangel an Geduld

 Unwissenheit, wann Nichtstun die beste Aktion ist.

 Wie viele Kauf- oder Verkaufsentscheidungen basieren auf einem festgelegten

Plan und wie viele erfolgen, weil Sie nervös, gelangweilt oder von etwas anderem

abgelenkt waren?

11. Erkenne, wann es Zeit ist, sich dankbar zu verabschieden

 Sie haben zweimal hintereinander verloren

 Die Börse wird laut S&P Future außerordentlich negativ

 Sie fühlen sich aus dem Gleichgewicht, unsicher, verwirrt, desorientiert und

wissen nicht warum

 Ihr festgelegter Tradingplan bricht aufgrund eines plötzlichen Börsenereignisses

zusammen

 Sie fühlen sich krank

 Ihr Gemütszustand ist erschöpft

 Sie beschäftigen sich gerade mit einem persönlichen Problem

12. Suchen Sie keine Entschuldigungen – sie haben noch nie etwas gebracht

 Sie müssen tief im Herzen wissen, dass das Endergebnis nur bei ihnen liegt.

DIE VERLUSTBREMSE

Wenn 2 Verluste nacheinander in einer Aktie bei 2-5 Tage Trading (Wochentrading)

auftreten, d.h. die ursprüngliche Position und die darauf folgende gedrehte Position werden in

Folge mit Verlust ausgestoppt, dann ist diese Aktie 1 Woche lang für neue Einstiege gesperrt.

Wenn 2 Verluste nacheinander in einer Aktie für Intraday oder Daytrading auftreten, d.h.

wenn die ursprüngliche Position und die gedrehte Position in Folge mit Verlust ausgestoppt

werden, dann ist diese Aktie für den aktuellen und den darauf folgenden Tag gesperrt.

Dasselbe gilt für das verwendete Handelssystem.

Selbst, wenn in diesem Zeitraum ein Handelssignal auftreten sollte, darf es aufgrund der

Sperrung nicht eingegangen werden. Dies kann durch eine Computer Software kontrolliert

bzw. überwacht werden.

Die Verlustbremse schränkt die Tradingaktivität ein, wenn das System beginnt eine

Verlustserie aufzuweisen. Dies hilft auf dabei, die Verluste einzuschränken.

Bei der Verlustbremse tritt auch der Effekt der zeitlichen Streuung auf.

OPTIONSSCHEINE ANFANGSSTOPP

Wenn die anfängliche Spread Position Call/Put eingegangen wird, dann wird die

Verlustgrenze für den verlierenden Schein bei -50% gesetzt.

Wenn der Optionsschein auf Schlusskursbasis den -50 % Anfangsstopp erreicht, dann wird er

zum Handelsschluss per Market Order liquidiert.

Das Gewinnziel bei Optionsscheinen ist 100 %, somit entsteht eine Chance / Risiko von 2:1.

Dieser Stopp führt auch, dazu die Gewinne des Scheins „im Geld“ zu optimieren, da dieser

sich vervielfachen kann.

Falls ein Schein 50 % verliert ist es besser, einen frischen Optionsschein mit anderem

Basispreis, der näher am Geld liegt zu kaufen.

Mit dieser Regel, wird ein Totalverlust eines Optionsscheins ausgeschlossen, was einen

wesentlichen Teil der ausgegeben Scheine betrifft. Die meisten Optionsscheine verfallen

wertlos, deshalb ist es meine Pflicht, zumindest 50 % des eingesetzten Kapitals zu erhalten.

Um den Schein, der „ins Geld“ läuft brauche ich mir zunächst keine Sorgen zu machen.

Die Gewinne kümmern sich selbst um sich.

Anfangsstopp  -50 % vom Einstiegskurs vom OPTIONSSCHEIN

Fairer Terminpreis = Kassamarktpreis + Finanzierungskosten – Erträge

Strukturierte Produkte = Basiswert + Derivat(Option)

Zertifikate sind rechtlich gesehen Anleihen.

TICK SIZE

Minimale Preisveränderung (Tick Size)

 Für Preislimite bis 0,25 € generell 0,001 € (0,1 Cent)

 Für Preislimite oberhalb 0,25 € beträgt die Tick Size 0,01 (1 Cent)

Für folgende Aktien ist die Tick Size auf 0,005 € (0,5 Cent) festgesetzt

(vielleicht nicht mehr ganz aktuell)

 Dt. Telekom DTE

 Infineon IFX

 BMA AG BWM

 Commerzbank CBK

 Daimler DAI

 Deutsche Bank DBK

 Dt. Lufthansa LHA

 Dt. Post DPW

 SAP AG SAP

 TUI AG TUI1

PREISBILDUNG FORTLAUFENDER HANDEL

Bereits im Orderbuch befindlich Orders horizontal

Neu eingehende Order vertikal

Market Order

Limit Order

Market und Limit

Order

Kauf Market Order

Referenzpreis

Niedrigstes

Verkaufslimit

Referenzpreis oder

Verkaufslimit

(Minimum)

Verkauf Market

Order

Referenzpreis

Höchstes Kauflimit

Referenzpreis oder

Kauflimit (Maximum)

Kauf Limit Order

Referenzpreis oder

Kauflimit (Minimum)

Niedrigstes

Verkaufslimit

Referenzpreis oder

Limite (Minimum)

Verkauf Limit Order

Referenzpreis oder

Verkaufslimit

(Maximum)

Höchstes Kauflimit

Referenzpreis oder

Limite (Maximum)

GRUNDPRINZIPIEN DES SYSTEMTRADINGS

1) Die Trading Systeme steigen immer mit dem Markttrend ein. Es gibt keine

Ausnahmen. Bei steigenden Kursen wird mit Stopp Buy eingestiegen. Bei fallenden

Kursen wird mit Stopp Loss eingestiegen. Keine Marktprognose.

2) Die Akkumulation findet per Limitkauf unter dem aktuellen Marktpreis statt. Die

Akkumulation per Limitverkauf findet über dem aktuellen Marktpreis statt. Die

Technik handelt antizyklisch. Hier darf 1 Einstieg nicht mehr als 20 % der

Gesamtsumme betragen, die für diesen Einstieg vorgesehen ist. Es darf keine Position

vergrößert werden, die nicht mindestens den Break Even erreicht hat.

3) Das maximal Risiko für jeden Trade wird auf 1 Prozent des gesamten Anlagekapitals

beschränkt Jeder Einstieg erhält einen Anfangsstopp beim Broker.

4) Das Handelsgeschäft wird durch Diversifikation von verschiedenen Handelssystemen

flexibel gestaltet. Hierbei gilt, dass ein System, dass 2 Verluste hintereinander zu

verzeichnet, für den jeweiligen Zeitrahmen eine Sperre erhält. Bei Daytrading kriegt

es 1 Tag Sperre, bei Wochentrading bekommt es 1 Woche Ruhe. Dies führt dazu, dass

nur die aktuellen Gewinnersysteme arbeiten und die Verlierer eine Auszeit erhalten.

5) Des Weiteren wird ein weites Spektrum an Aktien beobachtet, welches dazu führt,

dass es jederzeit LONG und SHORT Einstiege gibt. Die Verlustbremse gilt auch für

die Einzelwerte, wenn in einem Wert 2 Verluste nacheinander auftreten, dann wird

dieser Wert entsprechend dem Handelssystem, in Bezug auf seinen Zeitrahmen,

gesperrt.

6) Schwankungen der Märkte im Verhältnis zueinander werden registriert, um die relativ

stärkeren und relativ schwächeren Werte herauszufiltern. Intermarketspreads.

7) Für den Ausstieg werden Trailing Stopps und Zeitstopps verwendet. Manche Systeme

können auch mit einem Gewinnziel von 2 R gehandelt werden, dies bezieht sich dann

aber auf höchstens 50 % des Aktienbestands. Dies muss aber explizit vor dem Trade

festgelegt werden.

8) Jedes System enthält Filter für psychologische Faktoren (ganze, glatte Zahlen) und

volumentechnische Faktoren (Most Volume Prices) und Open Interest (Orderbuch)

9) Jedes System erhält das Positionsdrehungssystem, welches eine ausgestoppten Order

nicht nur liquidiert, sondern die gleiche Stückzahl der Gegenseite einnimmt. Jeder

Wert, darf nur einmal gedreht werden, da hier die Verlustbremse greift. Die Niveaus

für die Anfangsstopps sind die ursprünglichen Einstiegsorders.

10) Die Zeitrahmen dürfen für den eingegangenen Trade niemals geändert werden.

Deshalb muss der Zeitstopp im Vorhinein festlegen, wie lange die Position gehalten

wird.

CFD TRADING WOCHENBASIS

Setup: Wochenbasis je nach Präferenz (3-5 Balken, Gipfelformation, Dach/Boden etc.)

Märkte: DAX / S&P 500 / NASDAQ 100 / EUR/USD / GOLD / CRUDE OIL

Handelszeit:

Die Einstiegsorders werden nach dem offiziellen Freitagsschlusskurs des jeweiligen

Marktes platziert.

Die Ausstiege per Zeitstopp finden 15 Minuten vor Handelsschluss des jeweiligen

Instruments statt.

Einstieg:

Stopp Buy Einstieg am Wochenhoch / Stopp Loss Einstieg am Wochentief

Beide Orders werden mit einem If-Done Auftrag mit jeweils einem Stopp für die jeweilige

Stückzahl versehen. Die Stopp Niveaus sind identisch mit den Einstiegsniveaus.

Diese Technik ermöglicht, dass die Position einmal gedreht und danach liquidiert wird.

Stopps:

Anfangsstopp beträgt die eingesetzte Margin (100 €), sobald dieser Einsatz verloren ist,

muss die Position liquidiert bzw. gedreht werden. Die pyramidisierten Einstiege erhalten

einen eigenen 100 € Stopp, unabhängig von der ursprünglichen Position.

Trailing Stopp entspricht Prior Bar Stopp, der Trailing Stopp wird auf das Tief bzw. das

Hoch der Gewinnerkerze gesetzt.

Zeitstopp beträgt 3 Tage inklusive des Einstiegstags. Einstiegstag + 2 Tage.

Positionsgröße:

100 € Margin oder 10.000 € Gesamtsumme / Margin = 1 % des Kontovolumens

Pyramiding:

Verdopplung 100 % der Position, falls die Position die eingesetzte Margin als

Buchgewinn erreicht. Dieses Niveau kann man anhand des Einstiegsniveaus schon vorher

bestimmen, somit wird gleich ein Stopp Buy Auftrag LONG platziert.

Auf die gleiche Weise wird ein Stopp Buy SHORT platziert.

Verdreifachung 200 % der ursprünglichen Position, falls die Position die doppelte Margin

als Buchgewinn aufweist.

Die Orders zur Vergrößerung der Position werden direkt mit den Einstiegsorders platziert.

Die Pyramide Einstiege erhalten individuelle If-Done Stopps, kein Drehung.

Mit dem Zeitstopp wird auch der Pyramide Anteil liquidiert.

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

CFD TRADING 30 MINUTEN BASIS

Setup:

Scanne Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffe, die mindestens 3 x 30 Minuten

gefallen bzw. gestiegen sind.

Nach dem 3. fallenden Balken wird über das Hoch der Kerze ein Stopp Buy auf

das Hoch des letzten Balkens gesetzt. Nach dem 3. steigenden Balken wird ein

Stopp Loss auf das Tief des letzten Balkens gesetzt.

Wenn der Wert mit einer positiven oder negativen Kurslücke eröffnet, dann wird

dies als positiver bzw. negativer Balken gewertet.

Orderplatzierung nur bei glatter Uhrzeit oder bei vollen 30 Minuten.

10:00 / 10:30 ; 15:30 / 16:00 ; 21:00 / 21:30

Stopps:

Anfangsstopp bei LONG Positionen ist das Tief der letzten Kerze

Anfangsstopp bei SHORT Positionen ist das Hoch der letzten Kerze

TrailingStopp wird nach der ersten und folgenden Gewinnkerzen auf das

Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze gesetzt

Zeitstopp nach 3 Sitzungen wird aktiv, wenn nach 3 Sitzungen kein Stopp

gegriffen hat, dann wird liquidiert

Zeitrahmen: 30 Minuten Chart ab Handelseröffnung

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopps = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Entscheidende Aspekte exzellenten Tradings

1. Persönlich

 Spirituell

 Moralisch

 Emotional

 Physisch

 Organisatorisch (Zeitmanagement und Aufzeichnungen)

2. Geschäftplan für den Tradingerfolg formulieren

3. Trading

 Schriftlicher Tradingplan

 Tägliche Tradingdisziplin

 Checkliste für jeden Tradingtag

 Tradingaufzeichnungen

 Tradingtagebuch

4.Ergebnisorientiere Zielgebiete

 Monatliche Profitabilität

 Renditen des Investments

 Maximaler Drawdown

 Maximale Zahl von Verlustmonaten pro Jahr

„Entwerfen Sie einen Plan, um den Sie selbst Goldman Sachs beneiden könnte.“

„Die Tradingperformance ist Ihre Performance. Sie reflektiert Ihr Training und ihre

Kondition ebenso gut, als wären Sie ein trainierter Athlet, der an den Olympischen Spielen

teilnimmt. Wer gut trainiert hat und einen guten Coach besitzt, wird auch gut abschneiden.

Wer sich schlecht vorbereitet hat und wenig über sich weiß, wir sind schlechtes Ergebnis

erzielen.“

12 Stufen Methode

 Listen Sie Überzeugungen über die Märkte und Trading auf

 Sammeln Sie Marktinformationen

 Bestimmen Sie ihre Ziele

 Legen Sie einen Zeitrahmen und Ihren Tradingstil fest

 Finden Sie die besten historischen Muster innerhalb Ihres Zeitrahmen

heraus und finden Sie heraus, was sie gemeinsam haben

 Verstehen Sie die Konzepte hinter den historischen Mustern und

bestimmen Sie, wie Sie sie möglicherweise in Echtzeit bestimmen können

 Legen Sie Ihre Stopps und Transaktionskosten fest

 Entwickeln Sie ein Schema des Glattstellens Ihrer Trades zum Zweck der

Gewinnmitnahmen und bestimmen Sie ihre Gewinnerwartung

 Suchen Sie nach R-Multiple-Trades

 Erhöhen Sie Ihre Gewinne durch angemessene

Positionsgrößenbestimmung

 Suchen Sie ständig nach Möglichkeiten, Ihre Ergebnisse zu verbessern

 Stellen Sie Pläne für ein Worst-Case Szenario auf und gehen Sie Ihren

Plan noch einmal vor jedem Trade durch

BESTANDTEILE EINES HANDELSSYSTEMS

1) Ein Set von Setup-Bedingungen für Screening Ihrer Aktien

2) Einstiegsregeln für die Aktien auf Ihrer Beobachtungsliste

3) eine Szenario für den schlechtesten denkbaren Fall, mit dem man

einen Verlust von 1 R definieren kann

4) Regeln für die Gewinnmitnahme

5) Regeln für Positionsgrößenbestimmung

6) Regeln zum Wiedereinstieg

Alle Fehler sind im Grunde genommen psychologischer Natur. Und daher können alle Fehler

in vier Kategorien unterteilen:

1. Fehler bei der Ausführung

2. Fehler beim Einstieg und beim Setup

3. Fehler beim Ausstieg

4. Fehler bei den Positionsgrößen

Um Fehler beim Trading zu korrigieren, müssen Sie regelmäßig drei Dinge tun:

1) Ihre Trades aufzeichnen

2) auf Basis dieser Trades jeden Abend auf Ihren Tradingtag zurückblicken

3) sich diese Dinge täglich ins Gedächtnis rufen, bevor sie traden

Die simpelste Lösung wäre ein Excel-Spreadsheet. Dieses Spreadsheet enthält neun Spalten,

wobei jede Zeile einen einzelnen Trade repräsentiert:

1. Datum und Uhrzeit

2. Aktiensymbol

3. Einstiegskurs

4. Ursprüngliches Risiko (Stopp)

5. Anzahl der Aktien

6. Gesamtrisiko des Trades (R)

7. Gesamtgewinn oder –Verlust, inklusive Gebühren

8. Ihr R-Vielfaches

9. Haltezeit

Trading Tagebuch

Das Trading-Tagebuch ist sehr wichtig, wenn Sie sich über Ihr Trading bewusst werden

wollen. Wie sehen Ihre Muster aus? Welche Fehler machen Sie?

In Ihren Aufzeichnungen sollten zumindest zwei Informationen festhalten. Erstens müssen Sie

die Einzelheiten des Trades notieren – das ist sehr wichtig, wenn Sie Ihre Fehler korrigieren

wollen. Zweitens müssen Sie aufschreiben, warum Sie den Trade überhaupt eingegangen

sind. Warum haben Sie die Position eröffnet? Und warum haben Sie sie geschlossen?

Und schließlich ist noch wichtig zu notieren, wie Sie in emotionaler Hinsicht auf den Trade

reagiert haben. Hingen Sie emotional an der Aktie und hatten Angst etwas zu verpassen?

Haben Sie aus emotionalen Gründen den Stopp geändert? Was ging in Ihnen vor, während Sie

die Position hielten?

Am Ende des Tages müssen Sie alle Ihre Aufzeichnungen noch einmal durcharbeiten und

dabei die folgende Frage im Kopf haben: „Habe ich meine Tradingregeln befolgt?“ Wenn das

der Fall ist und sogar wenn Sie dabei Geld verloren haben, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie

sich einfach sagen: „Gut gemacht.“

Wenn Sie merken, dass Sie emotional reagieren, dann steigen Sie aus Ihrer aktuellen Position.

aus Wenn möglich, sollten Sie dann einen gewissen Abstand dazu gewinnen und sich in Ihrer

Position vorstellen. Wie sah das aus? Wie sah Ihre Atmung aus? Beachten Sie alle Ihre

Anspannungen in Ihrem Körper. Beachten Sie Ihre Atmung. Beachten Sie einfach, was Sie

damals taten. Und dann stellen Sie sich einen Top-Trader in dieser Situation vor. Wie würde

er dabei aussehen? Wie würde er auf die Situation reagieren? Beachten Sie sämtliche Details

dieser Situation, Ihre körperlich Reaktionen und ihre Atmung. Und dann versetzen Sie sich

wieder in den Körper ihres Vorbildtraders. An diesem Punkt werden Sie herausfinden, dass

Ihr eigenes Verhalten ganz anders aussieht.

Wenn Sie sich dann besser fühlen, können Sie immer einen Sündenbock finden. Aber das

wird Ihnen niemals dabei helfen, Ihre eigenen Fehler zu korrigieren. Stattdessen geben Sie

jemand anderem oder etwas anderem die Schuld für Ihr Scheitern.

Sie sollten tägliche Rückblicke durch wöchentliche, monatliche, vierteljährliche und jährliche

ergänzen. Der Rückblick auf meine Ergebnisse im Kreis anderer Trader hilft mir, objektiv und

verlässlich zu bleiben. Haben Sie die Gewinnziele erreicht und die Drawdowns vermieden, so

wie Sie es in Ihren Tradingzielen formuliert hatten? Als Sie zu dieser Tradingstrategie kamen,

hatten Sie sicherlich bestimmte Erwartungen bezüglich der Trefferquote Ihrer Trades, des

Verhältnisses zwischen Durchschnittsgewinnen und Durchschnittsverlusten, des

durchschnittlichen Gewinns je Trade und anderer Kriterien, die sie nun vergleichen wollen.

Prüfen Sie, ob Ihre Tradingstrategien tatsächlich die erwartete Performance bringen.

TRADING LOGBUCH à LA CAPTAIN KIRK

Ich kann mir ein Diktiergerät für das Trading besorgen, da dies während des Tradingprozesses

effektiver ist, seine Gedanken und Emotionen festzuhalten. Am Ende des Tradingtages kann

das aufgenommene „Protokoll“ aufgeschrieben werden, da der Inhalt auf Tonband gespeichert

wurde. Der Einsatz eines Diktiergerätes verlangt nicht so viel Disziplin wie es ein

schriftliches Protokoll benötigt. Außerdem sind die Gedanken und Fakten schneller

ausgesprochen als aufgeschrieben. Genau wie es Captain Kirk auf der Enterprise macht.

WERTPAPIERLEIHE – DEFINITION

 Überlassung von Wertpapieren kurzfristig und gegen Entgelt für eine bestimmte Zeit

 Uneingeschränkter Eigentumsübergang und Entleiher

 Anspruch des Verleihers auf Rückübertragung von Wertpapieren gleicher Art und

Güte

 Sachdarlehen in Wertpapieren gemäß §§ 607 – 609 Bürgerliches Gesetzbuch

DER FINANZMARKT

Börsenhandel:

Organisierter Markt mit feststehenden Regeln:

 Kontrahierungszwang

 Aufsichtsorgane

 Valuta T+2

 Preisbildungsregeln

 Preistransparenz

Außerbörslicher Handel (OTC):

Nicht lokalisierter Markt ohne feste Handelszeiten, auf dem per Bildschirm oder Telefon

gehandelt wird (OTC – Over the Counter)

 Individuelle Vertragsausgestaltung

MONEY MANAGEMENT – MARGIN KONTO

Definition:

Das Börsenjahr wird in 4 Quartale, ausgehend vom 1. Januar des Jahres an, unterteilt.

Ein Quartal entspricht 3 Monaten. Danach wird eine Summe festgelegt, die man bereit ist in

einem Jahr zu VERLIEREN. Dieser Betrag sollte maximal 20 % des Gesamtvermögens

betragen. Bei einem Vermögen von 100.000 € entspricht das einem Risiko von 1R = 20.000€

Dieser 20 % Anteil des Vermögens wird in 4 Tranchen auf das Tradingkonto überwiesen.

Jeweils zum 1. Januar / 1.April / 1. Juli / 1.Oktober des Jahres werden 5 % des Vermögens

auf das Tradingkonto überwiesen.

Bei einem kleineren Prozentsatz des Vermögens z.B. 10 % wird diese Summe durch 4 geteilt

und am entsprechenden Datum überwiesen.

Dieser Ansatz verhindert, dass man am Anfang der Tradingaktivität voll investiert ist.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit während des Jahres wieder zurückzukommen, falls

das Konto einen Verlust bzw. Totalverlust erlitten hat. Es entsteht der Effekt der zeitlichen

Streuung und der psychologische Druck ist nicht so stark, wenn Geld in Reserve gehalten

wird.

Nach 4 Quartalen findet eine Abrechnung statt, wenn mehr Geld auf dem Konto ist, als bei

der 1. Tranche überwiesen wurde, dann wird überschüssiges Kapital abgezogen. Wenn kein

Kapital mehr vorhanden ist, dann muss eine Berechnung des aktuellen Vermögens vollzogen

und ein neuer Euroanteil, gemessen am Gesamtvermögen, errechnet werden.

Jedes neue Jahr startet mit der kleinsten Tranche. Im Laufe des Börsenjahres wird das

Tradingkapital vergrößert.

KURSSPANNE – 50 %

Setup:

Die Kursspanne (Hoch – Tief) der aktuellen Kerze muss kleiner sein als die Kursspanne der

vorherigen Kerze. Die Kursspanne der aktuellen Kerze sollte maximal 50 % der vorherigen

Kerze auf Punktbasis(Eurobasis) betragen.

Einstieg:

Wochenbasis / Tagesbasis / 30 Minuten Basis / 10 Minuten Basis

Wenn die Volatilität auf den Betrachtungszeitraum mindestens um 50 % abnimmt, dann wird

am aktuellen Kerzenhoch ein StoppBuy über 1000 Aktien gesetzt.

Gleichzeitig wird ein StoppLoss über 1000 Aktien auf das aktuelle Kerzentief gesetzt.

Die Einstiegsorders werden jeweils mit einem If-Done Auftrag über 1000 Aktien ausgestattet,

um ggf. die Position zu drehen und im Worst-Case zu liquidieren.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1000 Aktien bei 1 Punkt Abstand. 1R= 1% des Kontovolumens

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Die komplette Kursspanne der Kerze

darf maximal 50% der vorherigen

Kursspanne (Hoch-Tief) betragen.

SMASH DAY MUSTER

Setup: Ein Smash Day Kaufsignal entsteht, wenn der Schlusskurs unterhalb des vorherigen

Tagestiefs liegt. Ein Smash Day Verkaufssignal entsteht, wenn der Schlusskurs des

vorherigen Tageshochs liegt.

Einstieg: Wochenbasis / Tagesbasis

Wenn bereits am nächsten Handelstag ein höheres Hoch als der Smash Day auftritt, dann

handelt es sich um ein sehr starkes Kaufsignal. Wenn jedoch kein höheres Hoch folgt,

sondern das Tagestief erreicht wird, so entsteht ein Verkaufssignal.

Stopp Buy LONG Signal am Tageshoch / Stopp Loss SHORT Signal am Tagestief

Die Einstiegsorders werden jeweils mit einem If-Done Auftrag über 1000 Aktien ausgestattet,

um ggf. die Position zu drehen und im Worst-Case zu liquidieren.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

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Abschlusskurs

ist tiefer als

das vorherige

Tagestief

Abschlusskurs ist

höher als das

vorherige Tageshoch

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DIE STADIEN DER KURSBEWEGUNG

Alle spekulativen Märkte durchlaufen die folgenden Stadien der Kursbewegung:

 Akkumulation(Anhäufung von Stücken) – Das Tief des Marktes

 Anstieg oder Ausbruch

 Distribution(Verteilung von Stücken) – Das Hoch des Marktes

 Abfall oder Einbruch

Der Chart enthält viele Informationen: Übersteigt die Nachfrage das Angebot, dann steigt der

Kurs, bis ein Gleichgewicht hergestellt ist Der Chart ist auch ein Abbild von Angst und Gier.

 Gier: „Hätte ich nur mehr davon gekauft, da hätte ich Millionen verdienen können.“

 Angst: „Wenn der Kurs weiter so einbricht, dann verliere ich noch alles.“

Akkumulation

RunUp

Distribution

RunDown

100

AKKUMULATION – DIE LETZTE MARKTBEREINIGUNG

Die Akkumulation beginnt oft mit einem Selling Climax. Eine Verkaufsspitze ist durch

mehrere negative Balken mit großen Spannen gekennzeichnet, wobei der letzte Balken die

größte Spanne bei stark steigendem Volumen zeigt. Darauf folgt ein scharfer Kursanstieg, der

den letzten RunDown korrigiert. Diese scharfe Rallye ist eine Vorraussetzung für den Anfang

einer Akkumulationsphase. Im Anschluss an diese Rallye testet der Markt das Tief mehrmals.

Ein potentieller Einstiegspunkt für einen Kauf ist der dritte oder vierte Einbruch bzw. Test

des ursprünglichen Selling Climax.

Wenn der Kurs nach längerer Zeit und mehreren Versuchen ein tieferes Tief bildet, dann ist es

wahrscheinlich, dass es sich um eine letzte Marktbereinigung handelt, die dann den RunUp

einleitet. Wenn beim ersten oder zweiten testen des Tiefs ein tieferes Tief gebildet wird, dann

deutet das auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin.

Am Ende der Akkumulation kann es zu einer letzten Marktbereinigung kommen. Diese zeigt

sich als plötzlicher Einbruch des Kurses unter den gesamten Akkumulationsbereich bei

gesteigerten Volumen. Darauf folgt ein ebenso schneller Anstieg, der den ganzen Verlust

wieder wettmacht. Dann kommt oft ein relativ kleiner Kursverfall, der sich schnell umkehrt

und mit großen Volumen und starkem Schub wieder ansteigt.

Die letzte Marktbereinigung stellt den Tradern eine Falle, die bei Erreichen eines neuen Tiefs

glattstellen oder shorten. Diese Kursbewegung bildet ein V – Bottom.

Zusammenfassung:

1. Der erste Anstieg nach einem Selling Climax (Verkaufsspitze) hält nicht lange an.

2. Wenn Sie in der frühen Anfangsphase der Akkumulation kaufen, dann sind kleine

Renditen bis zur Beendigung der Akkumulation wahrscheinlich

3. Die besten Gewinnchancen bieten sich, wenn Sie nach dem 3. oder 4. Test des Tiefs

gegen Ende der Akkumulationsphase kaufen

4. Die größten Gewinne werden während des RunUp und dem RunDown gemacht.

Selling Climax

Automatic

Rallye

Test of Low

Terminal Skakeout

V - Bottom

Holding Gain

Breakout

101

DISTRIBUTION – DER HÖHEPUNKT DER KÄUFE

Die Distribution beginnt normalerweise mit einer Kaufspitze. Eine Kaufspitze wird durch

mehrere positive Balken mit relativ großen Spannen gekennzeichnet, wobei der letzte Balken

die größte Spanne bei stark steigenden Volumen zeigt. Auf die Kursspitze folgt ein scharfer

Kurseinbruch, der den letzten Sprung des RunUp korrigiert. Auf diesen rapiden Kurseinbruch

folgt ein Antesten des vorherigen höchsten Kurses. Diese Bewegung kann entweder früh

wieder nach unten drehen oder auch zu einem neuen, etwas höheren Hoch führen.

Jetzt geht der Markt in eine Phase über, in der sich Angebot und Nachfrage mehr oder

weniger die Waage halten. Nach einem scharfen Kurseinbruch wird es zu mehreren

Kursanstiegen mit darauf folgenden Reaktionen kommen.

Zusammenfassung

1. Während der Distribution reagiert der Markt auf einen Kursverfall mit scharfen

mehrtätigen Rallyes

2. Wenn Sie in der frühen Anfangsphase der Distribution verkaufen, dann sind kleine

Renditen bis zu Beendigung der Distributionsphase wahrscheinlich

3. Die besten Gewinnchancen bieten sich beim 3. oder 4. Test des Buying Climax. Dies

geschieht gegen Ende der Distributionsphase.

4. Die größten Renditen werden während des RunUp und RunDown gemacht.

RunUp

Buying Climax

Test of High

Distribution

Rallyes

Sign of Weakness

102

INSIDE DAY MUSTER

Setup: Ein Inside Day tritt auf, wenn sich ein Balken komplett in der Kursspanne des

vorherigen Balkens befindet.

Einstieg: Wochenbasis / Tagesbasis / 30 Minuten Basis / 10 Minuten Basis

Stopp Buy LONG Signal am Balkenhoch / Stopp Loss SHORT Signal am Balkentief

Die Einstiegsorders werden jeweils mit einem If-Done Auftrag über 1000 Aktien ausgestattet,

um ggf. die Position zu drehen und im Worst-Case zu liquidieren.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

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103

OVERNIGHT REGELN

MARGIN KONTO

AKTIENMARKT

 Es darf keine Position über Nacht gehalten werden, die einen Buchverlust auf

Schlusskursbasis des jeweiligen Marktes aufweißt..

 Es darf höchstens ein Investitionsgrad von 100 % an LONG Positionen über Nacht

gehalten werden, falls 5 offene Einzelpositionen Buchgewinn aufweisen.

 Es darf höchstens ein Investitionsgrad von 100% an SHORT Positionen über Nacht

gehalten werden, falls 5 offene Einzelpositionen Buchgewinn aufweisen

 Es dürfen maximal 5 verschiedene Einzeltitel LONG über Nacht gehalten werden

 Es dürfen maximal 5 verschiedene Einzeltitel SHORT über Nacht gehalten werden.

104

HIDDEN SMASH DAY MUSTER

Setup:

Ein Balken bildet ein höheres Hoch als der vorherige Balken, schließt dann aber unterhalb des

Hochs des vorherigen Balkens.

Ein Balken bildet ein tieferes Tief als der vorherige Balken und schließt dann oberhalb des

vorherigen Balkens.

Einstieg:

Wochenbasis / Tagesbasis / 30 Minuten Basis / 10 Minuten Basis

Stopp Buy LONG Signal am Balkenhoch / Stopp Loss SHORT Signal am Balkentief

Die Einstiegsorders werden jeweils mit einem If-Done Auftrag über 1000 Aktien ausgestattet,

um ggf. die Position zu drehen und im Worst-Case zu liquidieren.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

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105

CFD HANDEL

TAGESTRADING

Setup: Tageschart

Setup X (Smash Day, 3-5 Balken etc.) nach dem Freitagsschlusskurs.

Uhrzeit:

Bewertung nach Freitagsschlusskurs (Wochenende)

Einstiege werden auf Freitagskerze bezogen

Einstieg:

Stopp Buy Einstieg am Tageshoch / Stopp Loss Einstieg am Tagestief

Beide Orders werden mit einem If-Done Auftrag mit jeweils einem Stopp für die jeweilige

Stückzahl versehen. Die Stopp Niveaus sind identisch mit den Einstiegsniveaus.

Diese Technik ermöglicht, dass die Position einmal gedreht und danach liquidiert wird.

Stopps:

Anfangsstopp beträgt die eingesetzte Margin (100 €), sobald dieser Einsatz verloren ist, muss

die Position liquidiert bzw. gedreht werden. Die pyramidisierten Einstiege erhalten einen

eigenen 100 € Stopp, unabhängig von der ursprünglichen Position.

Trailing Stopp entspricht Prior Bar Stopp, der Trailing Stopp wird auf das Tief bzw. das

Hoch der Gewinnerkerze gesetzt.

Zeitstopp beträgt 3 Tage inklusive des Einstiegstags. Einstiegstag + 2 Tage.

Positionsgröße: 100 € Margin oder 10.000 € Gesamtsumme / Margin = 1 % des

Kontovolumens

Pyramiding: Nach Tagesschlusskurs wird die ursprüngliche Margin verdoppelt (100 %).

LONG: Der Einstiegskurs für die Pyramidisierung ist das Tageshoch der aktuellen

Gewinnerkerze. (Buchgewinn am Tagesschluss)

SHORT: Der Einstiegkurs für die Pyramidierung ist das Tagestief der aktuellen

Gewinnerkerze (Buchgewinn am Tagesschluss)

Overnight Regel:

Eine Position, die einen Tagesverlust (Buchverlust) aufweißt, darf nicht über Nacht gehalten

werden. Bewertung erfolgt auf aktuelle Margin und nicht auf den ursprünglichen Einsatz.

CMC: Wenn die Zahlen 15 Minuten vor Handelsschluss Rot sind dann liquidieren.

Wenn die Zahlen 15 vor Handelsschluss Grün sind dann halten.

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

Märkte: NASDAQ 100, NASDAQ COMP./ GER 30 ,ESTX 50 /

CRUDE OIL, GOLD, SIBER / EURUSD, EURGBP /

106

INTERMARKETSPREAD

WOCHENTRADING

Berechnung:

Kurs des Hauptmarktes

Kurs des Sekundärmarktes

= Intermarketspread

Interpretation:

Vergleich des Spreads von einem Freitagsschlusskurs zum nächsten Freitagsschlusskurs zeigt

relative Stärke oder Schwäche eines Marktes an

Regel: LONG Signal

Wenn der Spread sich verkleinert, dann ist der Sekundärmarkt relativ stärker.

Der Sekundärmarkt muss eine Wochenperformance von mind. 0,3 % haben.

Regel. SHORT Signal

Wenn der Spread größer wird, dann ist der Sekundärmarkt relativ schwächer.

Der Sekundärmarkt muss eine Wochenperformance von mind. -0,3 % haben.

Anwendung:

DOW JONES INDUSTRAIL AVERAGE : Sekundärmarkt

Der DJIA 30 wird als Hauptmarkt (Benchmark) verwendet.

Einstieg:

Wenn eine Aktie die beiden Regeln erfüllt, dann erfolgt Einstieg.

Wenn ein Markt die beiden Regeln erfüllt, dann erfolgt Einstieg.

SHORT: Stopp Loss am Freitagstief / LONG: Stopp Buy am Freitagshoch

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Zeitrahmen: 1 Woche / 1 Tag

107

SPREADING (BID/ASK )

FILTER

Setup:

Intraday Trading 30 Minuten / 10 Minuten

Setup X (Intermarketspread, 3-5 Balken, NRB) auf Intradaybasis

Regel:

Der Spread (Geld / Brief) darf nicht mehr als 1 Cent betragen

Aktienwert:

Aktien 10,00 € + X = 0,01 € / 1 Cent (Bid / Ask )

Aktien 10,00 $ + X = 0,01 $ / 1 Cent (Bid / Ask )

Idee: Wenn der Spread (Geld / Brief) größer als 1 Cent ist, dann ist der Einstieg in den Markt

zu teuer und der Ausstieg wird volatiler.

Filter: Jedes Intraday Signal wird so lange ignoriert, bis es den Spreading Filter erfüllt.

VOLATILITÄTS FILTER

AKTIEN / MÄRKTE

TAGESTRADING

Setup: Die Kursspanne (Hoch – Tief) der Einstiegskerze muss im Vergleich

zum Vortagesschlusskurs zwischen 0,5 Prozent und 3 Prozent liegen.

Idee: Wenn die Kursspanne größer ist, dann ist Anfangsstopp zu weit vom

Markt entfernt. Ein Gewinnziel von 2 R ist realistisch.

Einstieg bei relativ kleiner Volatilität.

Hoch

Tief

Kursspanne im Verhältnis

zum Schlusskurs 1 % - 3%

Hoch

Tief

Kursspanne im Verhältnis

zum Schlusskurs 1 % - 3%

108

AUSWERTUNG EINES HANDELSSYSTEMS

 Maximaler Rückgang: Der Abstand zwischen dem höchsten Kapitalstand und dem

niedrigsten Kapitalstand. Der größte Verlust des Systems vor einer Erholung

 Längste gewinnlose Zeit: Die längste Zeit in dem das System keinen Gewinn erzielen

konnte. Kann gleich zu Beginn vorkommen oder nach einer Reihe von erfolgreichen

Trades

 Durchschnittliche Rückgang: Den maximalen Rückgang gibt es nur einmal, aber der

durchschnittliche Rückgang berücksichtigt alle Rückgänge des Jahres

 Gewinn-Verlust Verhältnis: Diese Kennzahl vergleicht die Beträge der erzielten

Gewinne mit den erlittenen Verlusten.

 Durchschnittlicher Trade: Der erzielte Gewinn oder Verlust, der bei jedem Trade zu

erwarten ist. Wieder eine Kennzahl, die wichtiger ist als der prozentuale

Gewinneranteil.

 Gewinn unter Berücksichtigung von Ausreißern: Bei jedem Handelssystem kann es

zu einigen großen Gewinnen und/oder Verlusten kommen. Die Chancen, dass sich

diese Sonderfälle wiederholen, sind äußerst gering.

 Höchstanzahl aufeinanderfolgender Verluste: Die Anzahl aller Verluste, die

nacheinander aufgetreten sind. Diese Kennzahl gibt dem Trader eine Ahnung, wie

lange er unter Umständen auf einen Gewinner Trade warten muss.

 Nettogewinn bei Long und Short Positionen: In den meisten Fällen wird ein

robustes Handelssystem die Gewinne zu ungefähr gleichen Teilen mit Long und mit

Short Positionen erzielen. Dies hängt aber mit der Marktverfassung zusammen.

 Prozentanteil positiver Monate: Ein System, das nur in einem Monat pro Jahr

profitabel ist, ist wenig wünschenswert. Ein gutes System sollte in mindestens 6

Monaten pro Jahr Gewinne erzielen.

 Chartdarstellung des Marktwertes: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Chart

der Kapitalentwicklung zeigt Informationen schnell und übersichtlich. Der Rückgang,

die längste gewinnlose Zeit, die Volatilität der Kapitalentwicklung und das

Kapitalwachstum lassen sich in einem Chart leichter interpretieren.

Computer Hardware: 1000 MHz Prozessor, 10 GB Festplatte, 128 MB RAM,

2-5 Monitore für verschieden Masken, DSL Internetanschluss.

109

SOLLTE MAN EIN HANDELSSYSTEM KAUFEN?

Sieht die hypothetische Überprüfung der historischen Daten von 10 Jahre gut aus?

Sie werden sich wundern, wie oft Systeme angeboten werden, die nur über kurze Zeiträume

getestet wurden. Die Rechtfertigung hierfür ist, dass die Märkte sich verändert hätten und die

Daten von vor 10 Jahren nicht relevant seien. Oft zeigen Anbieter die Ergebnisse der jüngsten

Vergangenheit, vor allem bei Märkten, die einen starken Trend aufweisen.

Sieht die hypothetische Überprüfung anhand historischer Daten realistisch aus?

Bleiben Sie realistisch! Wenn es übertrieben erfolgreiche Systeme gäbe, dann hätten wir

schon längst keine Börsen mehr. Es kann eine Optimierung vorliegen.

Wenn es sich um ein System für mehrere Märkte handelt, sind die Parameter dieselben?

Verschiedene Parameter für verschiedene Märkte können auf eine Überoptimierung

hinweisen. Die Parameter für verschiedene Märkte sollten ähnlich sein.

Gibt es glaubwürdige Erfolgsaufzeichnungen für die letzten 18 Monate?

Der realisierte Erfolg sollte mindesten halb so groß sein wie beim Test der historischen Daten.

Erscheint das System logisch konstruiert und nicht übermäßig komplex?

Systeme sollten möglichst einfach sein und auf Kursveränderungen basieren. Sehr komplexe

Systeme sind in der Praxis schwer oder gar nicht anwendbar.

Scheint der Anbieter eher ein Techniker oder ein Verkäufer zu sein?

Nachdem Sie mit dem Anbieter Kontakt aufgenommen haben, ruft er Sie ständig an und

drängt Sie zum Kauf? Betont er andauernd die überragenden Gewinne seines Systems, oder

lässt er seine tatsächlichen Erfolgsaufzeichnungen für sich sprechen?

Wurde das System von einem Dritten überprüft?

Die Überprüfung durch dritte kann eine objektive Beurteilung abgeben. Jedoch ist es auch

eine Praxis gewisse „Scheinkunden“ als Beweis der Gewinne anzuführen. Hier ist große

Vorsicht geboten. Am Ende müssen Sie sich auf sich Ihr eigenes Urteil verlassen.

110

10 TAGE AUSBRUCH SYSTEM

Setup:

Die Kurspanne der letzten 10 Tage wird eingegrenzt, wenn Kurs die Volatilitätsgrenzen nach

oben nach unten berührt, dann wird eingestiegen.

Bewertung:

1 Handelstag des jeweiligen Monats

Einstieg:

10 Tage Höchstkurs  Stopp Buy Long Einstieg

10 Tage Tiefstkurs  Stopp Loss Short Einstieg

Die Einstiegsorders werden jeweils mit einem If-Done Auftrag über die eingegangene

Stückzahl ausgestattet, um ggf. die Position zu drehen und im Worst-Case zu liquidieren.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle 10 Tagestief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle 10 Tageshoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 5 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens / 10 Tageshoch – 10 Tagestief = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

111

3 TAGE AUSBRUCH SYSTEM

Setup:

Die Kurspanne der letzten 3 Tage wird eingegrenzt, wenn Kurs die Volatilitätsgrenzen nach

oben nach unten berührt, dann wird eingestiegen.

Bewertung:

Letzter Handelstag der Woche.

Einstieg Montag – 1. Handelstag der Woche

Einstieg:

3 Tage Höchstkurs  Stopp Buy Long Einstieg

3 Tage Tiefstkurs  Stopp Loss Short Einstieg

Die Einstiegsorders werden jeweils mit einem If-Done Auftrag über die eingegangene

Stückzahl ausgestattet, um ggf. die Position zu drehen und im Worst-Case zu liquidieren.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle 3 Tagestief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle 3 Tageshoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens / 3 Tageshoch – 3 Tagestief = Stückzahl

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

112

TRIPLE BAR SYSTEM

LIMITKAUF

Setup: Tagestrading / Intraday

 Es wird ein gleitender Durchschnitt der letzten 3 Hochpunkte berechnet.

 Es wird ein gleitender Durchschnitt der letzten 3 Tiefpunkte berechnet.

Diese beiden Linien stellen zusammen eine Art Bollinger Band dar.

Einstieg:

Wenn der Kurs die obere Linie berührt, dann SHORT Einstieg per Limitverkauf

Wenn der Kurs die untere Linie berührt, dann LONG Einstieg per Limitkauf.

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist der 50 % Abstand zur unteren Linie

Anfangsstopp SHORT Position ist der 50 % Abstand zur oberen Linie.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1% des Kontovolumens : (Durchschnitt der letzten 3 Höchstkurse – Durchschnitt der letzten 3

Tiefstkurse) = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

113

TRIPLE BAR SYSTEM

TRENDFOLGE

Setup: Tagesbasis / Wochenbasis

 Es wird ein gleitender Durchschnitt der letzten 3 Hochpunkte berechnet.

 Es wird ein gleitender Durchschnitt der letzten 3 Tiefpunkte berechnet.

Diese beiden Linien stellen zusammen eine Art Bollinger Band dar.

Einstieg:

Wenn der Durchschnitt der letzten 3 Hochpunkte und der letzten 3 Tiefpunkte im Vergleich

zum Vortag fällt steigt, dann LONG Einstieg per Stopp Buy am Tageshoch

Wenn der Durchschnitt der letzten 3 Hochpunkte und der letzten 3 Tiefpunkte im Vergleich

zum Vortag fällt, dann SHORT Einstieg per Stopp Buy am Tagestief

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist Durchschnitt der letzten 3 Tiefstkurse

Anfangsstopp SHORT Position ist Durchschnitt der letzten 3 Höchstkurse

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens

Durchschnitt der letzten 3 Höchstkurse – Durchschnitt der letzten 3 Tiefstkurse

= Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

114

AMPEL SYSTEM

Setup: Vergleiche aktuellen Schlusskurs mit dem vorherigen Schlusskurs.

Wenn Punktfarbe von Rot (fallend) auf Grün (steigend) wechselt, dann LONG Einstieg.

Wenn Punktfarbe von Grün (steigend) auf Rot (fallend) wechselt, dann SHORT Einstieg.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Ampelstopp: Wenn Punktfarbe sich gegen meine Trendrichtung wendet, dann wird der

Ampelstopp aktiviert.  Das Prinzip der Trendfolge ohne Zeitstopp.

Positionsdrehung:

Der Anfangsstopp und der Ampelstopp drehen die Position.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Zeitrahmen:

Tageschart / Wochenhart

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115

TRENDFILTER

TAGESBASIS

Setup:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Wenn ein SHORT Signal auftritt, während sich der Markt über dem 20 Tage Durchschnitt

befindet, dann wird dies nur als Ausstiegssignal für offene LONG Positionen gehandelt, aber

es werden keine SHORT Bestände aufgebaut.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Wenn ein LONG Signal auftritt, während sich der Markt unter dem 20 Tage Durchschnitt

befindet, dann wird dies nur als Ausstiegssignal für offene SHORT Positionen gehandelt, aber

es werden keine LONG Bestände aufgebaut

Idee: Trendfolge.

Der Trendfilter verhindert, dass in einem tendenziell steigenden Markt SHORT Positionen

eingegangen werden. Das gleiche gilt für LONG Positionen in einem fallenden Markt.

Chartsignale:

1) Dach / Boden System

2) Sommet System

3) 3-5 Balken Street

4) Smash Day

5) Hidden Smash Day

6) Narrow Range Bar

7) Topping / Bottom Tails

8) Ampelsystem

9) Starke Kerzen

10) 10 Tage Ausbruch System

11) 5 x 5 Kerzenanalyse

Aktienauswahl: DAX / MDAX / TECDAX / SDAX > 20,00 €

116

TRENDFILTER

INTRADAY

Zeitrahmen: 10 Minuten

Check: Alle 30 Minuten nach Handelseröffnung

Setup:

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs über dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Wenn ein SHORT Signal auftritt, während sich der Markt über dem letzten

XETRA - Schlusskurs befindet, dann wird dies nur als Ausstiegssignal für offene LONG

Positionen gehandelt, aber es werden keine SHORT Bestände aufgebaut.

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs unter dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Wenn ein LONG Signal auftritt, während sich der Markt unter dem letzten

XETRA - Schlusskurs befindet, dann wird dies nur als Ausstiegssignal für offene SHORT

Positionen gehandelt, aber es werden keine LONG Bestände aufgebaut.

Idee: Trendfolge. Der Trend ist dein Friend.

Der Trendfilter verhindert, dass in einem tendenziell steigenden Markt SHORT Positionen

eingegangen werden. Das gleiche gilt für LONG Positionen in einem fallenden Markt.

Chartsignale:

 Dach / Boden System

 Sommet System

 3-5 Balken Street

 Smash Day

 Hidden Smash Day

 Narrow Range Bar

 Topping / Bottom Tails

 Ampelsystem

 Starke Kerzen

 10 Tage Ausbruch

 5 x 5 Kerzenanalyse

Aktienauswahl: DAX / MDAX > 20,00 €

Aktienselektion:

Stärkste Aktie auf Intraday Basis LONG

Stärkste Aktie auf Intraday Basis SHORT

Stückzahl: 500 Aktien pro Trade

Trailingsstopp: Jede 10 Minuten nach Einstieg wird Anfangsstopp um den Buchgewinn zu

meinen Gunsten nachgezogen.

117

3 MONATE

AUSBRUCH SYSTEM

Setup:

Die Kurspanne der letzten 3 Monate wird eingegrenzt, wenn Kurs über bzw. unter den

Volatilitätsgrenzen schließt, dann wird eingestiegen.

Bewertung:

1 Handelstag des jeweiligen Monats

Einstieg:

3 Monate Höchstkurs  Stopp Buy Long Einstieg

3 Monate Tiefstkurs  Stopp Loss Short Einstieg

Die Einstiegsorders werden jeweils mit einem If-Done Auftrag über die eingegangene

Stückzahl ausgestattet, um ggf. die Position zu drehen und im Worst-Case zu liquidieren.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle 3 Monate Tief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle 3 Monate Tief.

Trailingsstopp wird nach jedem Monat auf das aktuelle 3 Monatstief(hoch) nachgezogen.

Zeitstopp beträgt 1 Jahr, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1R= 1% des Kontovolumens  1 % des Kontovolumens / 10 Tageshoch – 10 Tagestief

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

118

TREND – DEIFNITION

Trend Definition:

Um einen Trend zu bestätigen braucht man die letzten 2 Kerzen.

Wenn die zweite Kerze ein höheres Hoch und ein höheres Tief hat als die vorherige Kerze,

dann beschreiben diese beiden Kerzen einen Aufwärtstrend.

Wenn die zweite Kerze ein tieferes Tief und ein tieferes Tief hat als die vorherige Kerze, dann

beschreiben diese beiden Kerzen einen Abwärtstrend.

Trend Wechsel:

Um einen Trendwechsel zu bestätigen braucht man die letzten 3 Kerzen.

Wenn die zweite Kerze ein höheres Hoch und ein höheres Tief als die erste und die dritte

Kerze hat, dann beschreiben diese drei Kerzen einen Trendwechsel.

Wenn die zweite Kerze ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief als die erste und die dritte

Kerze hat, dann beschreiben diese drei Kerzen einen Trendwechsel.

Höheres Tief

Höheres Hoch

Tieferes Hoch

Tieferes Tief

Höheres Hoch

Höheres Tief

Tieferes Tief

Tieferes Hoch

119

INDEXFILTER

TAGESBASIS

American Setup:

Wenn ein amerikanischer Index (DJIA) auf Tages-Schlusskursbasis mind. 0,3 % Rendite

aufweißt, dann werden nur LONG Positionen getradet.

Wenn ein amerikanischer Index (DJIA) auf Tagesschlusskursbasis mind. -0,3 % Rendite

aufweißt, dann werden nur SHORT Positionen getradet.

Wenn ein amerikanischer Index(DJIA) auf Tageschlusskursbasis unverändert ist, dann

werden für diesen Tag keine Positionen getradet.

Indexfilter:

Uhrzeit: 22:30 Uhr nach USA Tagesschlusskurs

LONG + SHORT Kandidaten am Deutschen Markt werden auf den Indexfilter gescannt.

Wenn der Indexfilter ein LONG Signal liefert, dann werden für den nächsten Tag nur

LONG Signale wahrgenommen.

Wenn ein Indexfilter ein SHORT Signal liefert, dann werden für den nächsten Tag nur

SHORT Signale wahrgenommen.

120

INDEXFILTER

INTRADAY

American Setup:

Wenn ein amerikanischer Index (DJIA) auf 30 Minuten Basis im Vergleich zum

Vortageschlusskurs mind. 0,3 % Rendite aufweißt, dann werden nur LONG Positionen

getradet.

Wenn ein amerikanischer Index (DJIA) auf 30 Minuten Basis im Vergleich zum

Vortagesschlusskurs mind. -0,3 % Rendite aufweißt, dann werden nur SHORT Positionen

getradet.

Wenn ein amerikanischer Index(DJIA) auf 30 Minuten Basis im Vergleich zum

Vortagesschlusskurs unverändert ist, dann werden für diesen Tag keine Positionen getradet.

Indexfilter:

Uhrzeit: Alle 30 Minuten inklusive vorbörsliche Futures-Preis.

LONG + SHORT Kandidaten am Deutschen Markt werden auf den Indexfilter gescannt.

Wenn der Indexfilter ein LONG Signal liefert, dann werden Intraday nur

LONG Signale wahrgenommen.

Wenn ein Indexfilter ein SHORT Signal liefert, dann werden Intraday nur

SHORT Signale wahrgenommen.

121

TAGESHOCH / TAGESTIEF

TRENDLINIE

Setup:

Eine Aktie muss 2 Tageskerzen jeweils ein höheres Tief als die Vortageskerze haben.

Sobald die Aktie einen Schlusskurs unter dem letztem Tief aufweißt, dann SHORT Signal.

Eine Aktie muss 2 Tageskerzen jeweils ein tieferes Tief als die Vortageskerze haben.

Sobald die Aktie einen Schlusskurs über dem letzten Hoch aufweißt, dann LONG Signal.

Trendfilter:

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs über dem gestrigen Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs unter dem gestrigen

Schlusskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können

Einstieg:

Stopp Buy LONG Signal am Tageshoch / Stopp Loss SHORT Signal am Tagestief

Die Einstiegsorders werden jeweils mit einem If-Done Auftrag über 1000 Aktien ausgestattet,

um ggf. die Position zu drehen und im Worst-Case zu liquidieren.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

LONG Signal

SHORT Signal

122

WOCHENHOCH / WOCHENTIEF

TRENDLINIE

Setup:

Eine Aktie muss 2 Wochenkerzen jeweils ein höheres Tief als die Vortageskerze haben.

Sobald die Aktie einen Schlusskurs unter dem letztem Tief aufweißt, dann SHORT Signal.

Eine Aktie muss 2 Wochenkerzen jeweils ein tieferes Tief als die Vortageskerze haben.

Sobald die Aktie einen Schlusskurs über dem letzten Hoch aufweißt, dann LONG Signal.

Trendfilter:

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs über dem gestrigen Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs unter dem gestrigen

Schlusskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können

Einstieg:

Stopp Buy LONG Signal am Wochenhoch / Stopp Loss SHORT Signal am Wochentief

Die Einstiegsorders werden jeweils mit einem If-Done Auftrag über 1000 Aktien ausgestattet,

um ggf. die Position zu drehen und im Worst-Case zu liquidieren.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

LONG Signal

SHORT Signal

123

AUSSTIEGSSIGNAL

SHORT TO COVER / LONG TO COVER

Zeitrahmen: Intraday / Tagessicht / Wochenbasis

Setup: Trendfilter + Chartmuster

Trendfilter: Tagesbasis: 18 Tage Durchschnitt / Intraday: Vortagesschlusskurs

Short to Cover:

Wenn ein SHORT Signal über dem gleitenden Durchschnitt (Trendfilter) auftritt, dann ist das

ein Ausstiegssignal (Short to Cover).

Long to Cover:

Wenn ein LONG Signal unter dem gleitenden Durchschnitt (Trendfilter) auftritt, dann ist das

ein Ausstiegssignal (Long to Cover).

Ausstiegssignal:

Dieses Szenario bietet nur ein Ausstiegssignal zum decken (covern) der Position, aber für ein

Einstiegssignal müssen gleitender Durchschnitt (Trendfilter) und Chartmuster die gleiche

Richtung anzeigen.

DURCHSCHNITT

LONG SIGNAL

SHORT TO

COVER

DURCHSCHNITT

SHORT SIGNAL

LONG TO

COVER

124

COUNTER STRIKE

SYSTEM

Setup:

Wenn eine Aktie 1 Stunde nach Handelsbeginn mind. + 2 % im Vergleich zum

Vortagesschluss liegt, dann wird auf den Vortagesschlusskurs ein Stopp Loss gesetzt.

Wenn eine Aktie 1 Stunde nach Handelsbeginn mind. -2 % im Vergleich zum

Vortagesschlusskurs liegt, dann wird auf den Vortagesschlusskurs ein Stopp Buy gesetzt.

Einstieg:

LONG: Stopp Buy Vortagesschlusskurs

SHORT: Stopp Buy Vortagesschlusskurs

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Stopp Loss

Close Yesterday

1 Stunde = Kerze

Stopp Buy

Close Yesterday

125

KERZENANALYSE

WOCHENBASIS

Check: Freitagsschlusskurs

Setup: Analysiere die Wochenkerze einer Aktie auf Hoch/Tief/Schlusskurs.

LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein höheres Hoch/Tief /Schlusskurs.

SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein niedrigeres Hoch/Tief/Schlusskurs

Einstieg:

LONG: Hoch der Freitagskerze

SHORT: Tief der Freitagskerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Freitagstief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Freitagshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Wochenkerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Trendfilter: 18 Tage Durchschnitt auf 3 Monatsbasis

Höheres

Hoch/Tief/Schluss

Niedrigeres

Hoch/Tief/Schluss

126

ERÖFFNUNGSSYSTEM

WOCHENBASIS

Check: Eröffnungskurs am Montag

Setup:

Analysiere die Wochenkerze einer Aktie in Hinblick auf den Eröffnungskurs der Vorwoche.

LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur Vorwoche einen höheren Eröffnungskurs.

SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur Vorwoche einen niedrigeren Eröffnungskurs

Einstieg:

LONG: Hoch der Freitagskerze

SHORT: Tief der Freitagskerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Freitagstief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Freitagshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Wochenkerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Trendfilter: 18 Tage Durchschnitt auf 3 Monatsbasis

Höherer

Eröffnungskurs

Niedrigerer

Eröffnungskurs

127

ERÖFFNUNGSSYSTEM

TAGESBASIS

Check: Eröffnungskurs täglich Montag – Donnerstag.

Setup:

Analysiere die Tageskerze einer Aktie in Hinblick auf den Eröffnungskurs des Vortages

LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zum Vortag einen höheren Eröffnungskurs.

SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zum Vortag einen niedrigeren Eröffnungskurs

Einstieg:

LONG: Hoch der Tageskerze

SHORT: Tief der Tageskerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Trendfilter: 18 Tage Durchschnitt auf 3 Monatsbasis

Höherer

Eröffnungskurs

Niedrigerer

Eröffnungskurs

128

KERZENANALYSE 5 X 5

WOCHENBASIS

Check: Freitagsschlusskurs

Setup:

Analysiere die Wochenkerze einer Aktie auf High / Open/ Close / Low / Volumen.

5 x Grüne / Rote Kursdaten im Vergleich zur Vorwoche liefern ein Handelssignal.

LONG:

Eine Aktie hat im Vergleich zur Vorwoche ein höheres High / Open/ Close / Low / Volumen

SHORT:

Eine Aktie hat im Vergleich zur Vorwoche ein niedrigeres High/Open/Close /Low /Volumen

Einstieg:

LONG: Hoch der Freitagskerze

SHORT: Tief der Freitagskerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Freitagstief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Freitagshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Wochenkerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Trendfilter: 18 Tage Durchschnitt auf 3 Monatsbasis

Höheres

High/Open/Close

Low /Volume

Niedrigeres

High/Open/Close

/Low /Volume

129

KERZENANALYSE 5 X 5

TAGESBASIS

Check: Täglicher Schlusskurs Montag - Donnerstag

Setup:

Analysiere die Tageskerze einer Aktie auf High / Open/ Close / Low / Volumen.

5 x Grüne / Rote Kursdaten im Vergleich zum Vortag liefern ein Handelssignal.

LONG:

Eine Aktie hat im Vergleich zum Vortag ein höheres High / Open/ Close / Low / Volumen

SHORT:

Eine Aktie hat im Vergleich zum Vortag ein niedrigeres High/Open/Close /Low /Volumen

Einstieg:

LONG: Hoch der aktuellen Tageskerze

SHORT: Tief der aktuellen Tageskerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Trendfilter: 18 Tage Durchschnitt auf 3 Monatsbasis

Höheres

Hoch/Tief/Open/

Close/Volumen

Niedrigeres

Hoch/Tief/Open/

Close/Volumen

130

KERZENANALYSE 4 X 4

WOCHENBASIS

Check: Freitagsschlusskurs

Setup: Analysiere die Wochenkerze einer Aktie auf Hoch/Tief/Open/Close

4 x Grüne / Rote Kursdaten im Vergleich zur Vorwoche liefern ein Handelssignal.

LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein höheres Hoch/Tief /Open/Close

SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein niedrigeres Hoch/Tief/Open/Close

Einstieg:

LONG: Hoch der Freitagskerze

SHORT: Tief der Freitagskerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Freitagstief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Freitagshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Wochenkerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Trendfilter: 18 Tage Durchschnitt auf 3 Monatsbasis

Höheres

Hoch/Tief/Open/Close

Niedrigeres

Hoch/Tief/Open/Close

1 Kerze

= 1 Woche

131

KERZENANALYSE 4 X 4

TAGESBASIS

Check: Täglicher Schlusskurs Montag – Donnerstag

Setup: Analysiere die Tageskerze einer Aktie auf Hoch/Tief/Open/Close

4 x Grüne / Rote Kursdaten im Vergleich zum Vortag liefern ein Handelssignal.

LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein höheres Hoch/Tief /Open/Close

SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein niedrigeres Hoch/Tief/Open/Close

Einstieg:

LONG: Hoch der Tageskerze

SHORT: Tief der Tageskerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Trendfilter: 18 Tage Durchschnitt auf 3 Monatsbasis

Höheres

Hoch/Tief/Open/Close

Niedrigeres

Hoch/Tief/Open/Close

1 Kerze

= 1 Woche

132

KERZENANALYSE 2 x 2

DACH / BODEN

Check: Täglicher Schlusskurs Montag – Donnerstag

Setup: Analysiere die Tageskerze einer Aktie auf Hoch/Tief

2 x Grüne Kursdaten(Hoch/Tief) in Folge auf welches 1 x .Rote Kursdaten(Hoch/Tief) folgen

2 x Rote Kursdaten(Hoch/Tief) in Folge auf welches 1 x Grüne Kursdaten (Hoch/Tief) folgen.

SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur vorherigen Kerze 2 Mal ein höheres Hoch/Tief.

Eine Aktie hat danach im Vergleich zur vorherigen Kerze 1 Mal ein tieferes Hoch/Tief.

LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze 2 Mal ein niedrigeres Hoch/Tief.

Eine Aktie hat danach im Vergleich zur vorherigen Kerze 1 Mal ein höheres Hoch/Tief

Einstieg:

LONG: Hoch der Tageskerze

SHORT: Tief der Tageskerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Trendfilter: 18 Tage Durchschnitt auf 3 Monatsbasis

2 x höheres Hoch/Tief

1 niedrigeres Hoch/Tief

2 x niedrigere Hoch/Tief

1 höheres Hoch/Tief

1 Kerze

= 1 Woche

133

KERZENANALYSE 3 X 3

TAGESBASIS

Check: Täglicher Schlusskurs Montag – Donnerstag

Setup: Analysiere die Tageskerze einer Aktie auf Hoch/Tief/Close

3 x Grüne / Rote Kursdaten im Vergleich zum Vortag liefern ein Handelssignal.

LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein höheres Hoch/Tief/Close

SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein niedrigeres Hoch/Tief/Close.

Einstieg:

LONG: Hoch der Tageskerze

SHORT: Tief der Tageskerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Trendfilter: 18 Tage Durchschnitt auf 3 Monatsbasis

Höheres

Hoch/Tief/Close

Niedrigeres

Hoch/Tief/Close

1 Kerze

= 1 Tag

134

KERZENANALYSE 2 X 2

TAGESBASIS

Check: Täglicher Schlusskurs Montag – Donnerstag

Setup: Analysiere die Tageskerze einer Aktie auf Hoch/Tief

2 x Grüne / Rote Kursdaten im Vergleich zum Vortag liefern ein Handelssignal.

LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein höheres Hoch/Tief

SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein niedrigeres Hoch/Tief.

Einstieg:

LONG: Hoch der Tageskerze

SHORT: Tief der Tageskerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Trendfilter: 18 Tage Durchschnitt auf 3 Monatsbasis

Höheres Hoch/Tief

Niedrigeres Hoch/Tief

1 Kerze

= 1 Woche

135

THEORIEN

Portfolio:

Der Schwächste fliegt – der Stärkste siegt

Die Gewinnerpositionen werden gehalten – die Verliererpositionen werden liquidiert.

Zufall:

Wenn mehrere Einzelwerte das gleiche Handelssignal und die gleiche Trendrichtung

anzeigen, dann wird 1 Einzelwert per Los aus einem Topf gezogen  Auslosung Fußball

Wenn mehrere Einzelwerte ein Investment Signal liefern dann wird 1 Einzelwert per Los aus

einem Topf gezogen  Auslosung Fußball

Es kann auch ein Zufalls - Trade ausgelost werden. Dazu wird aus allen Aktien in einem

Index nur 1 Aktie als Basiswert ausgelost. Dann muss noch die Trendrichtung Long/Short

ausgelost werden.  Auslosung Fußball

136

TRIPLE BAR SYSTEM

TRENDFOLGE

INTRADAY

Setup: Intraday 1 Kerze = 1 Stunde

Referenzkerzen für 1. Kerze des Tages = 2 letzten Handelsstunde des Vortages

 Es wird ein gleitender Durchschnitt der letzten 3 Hochpunkte berechnet.

 Es wird ein gleitender Durchschnitt der letzten 3 Tiefpunkte berechnet.

Diese beiden Linien stellen zusammen eine Art Bollinger Band dar.

Einstieg: 2 Stunden nach Handelseröffnung wird die 1. Trendrichtung angezeigt.

Wenn der Durchschnitt der letzten 3 Hochpunkte und der letzten 3 Tiefpunkte im Vergleich

zur vorherigen Stunde fällt steigt, dann LONG Einstieg per Stopp Buy am Stundenhoch

Wenn der Durchschnitt der letzten 3 Hochpunkte und der letzten 3 Tiefpunkte im Vergleich

zur vorherigen Stunde fällt, dann SHORT Einstieg per Stopp Buy am Stundentief

Trendfilter:

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs über dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der aktuelle Kurs unter dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist der Durchschnitt der letzten 3 Tiefstkurse

Anfangsstopp SHORT Position ist der Durchschnitt der letzten 3 Höchstkurse

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße:

1R= 1% des Kontovolumens

Durchschnitt der letzten 3 Höchstkurse – Durchschnitt der letzten 3 Tiefstkurse

1 % des Kontovolumens

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

137

TRIPLE BAR

VOLATILITÄTS - SPREADING

Setup: Analysiere den Abstand(Differenz) zwischen Triple Bar Hoch und Triple Bar Tief.

Idee: Wenn der Abstand zwischen dem Durchschnitts Hoch und dem Durchschnitts Tief

relativ zum vorherigen Abstand kleiner wird, dann bedeutet das eine abnehmende Vola.

Wenn der Abstand zwischen dem Durchschnitts Hoch und dem Durchschnitts Tief im

Vergleich zum vorherigen Abstand größer wird, dann bedeutet das eine ansteigende Vola.

Einstieg:

Der Einstieg bei abnehmender (kleinerer) Vola ist bei LONG / SHORT vorzuziehen.

Steigende Vola:

Der Einstieg bei ansteigender Vola ist von Hektik/Panik geprägt.

Triple Bar Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist der Durchschnitt der letzten 3 Tiefstkurse

Anfangsstopp SHORT Position ist der Durchschnitt der letzten 3 Höchstkurse.

Idee: Wenn der Abstand zwischen Hoch und Tief kleiner wird, dann ist auch der

Anfangsstopp näher am Markt, somit entsteht ein besseres Chance – Risiko Verhältnis.

PROZENTUALER VERLUST

NEGATIVER GEWINNERWARTUNG

Durchschnittlicher Verlust Margin Konto:

1 Tag  - 10 %  - 3600 % p. a.  Depot überlebt 10 Tage

1 Tag  - 1 %  - 360 % p. a.  Depot überlebt 100 Tage

1 Tag  - 0,5 %  - 180 % p. a.  Depot überlebt 200 Tage

1 Tag  - 0,1 %  - 36 % p. a.  Depot überlebt 1000 Tage

Anstiegswinkel / Abstiegswinkel berechnen?

 Graduell(30 Grad oder weniger)

 Moderat(zwischen 30 und 60 Grad)

 Steil(über 60 Grad)

 Extrem steil(über 75 Grad)

138

AKKUMULATIONS PYRAMIDE

AKTIEN MONATSBASIS

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Setup:

1. Tranche = aktueller Kurs – 10 %  10 % der Gesamtsumme

2. Tranche = aktueller Kurs – 25 %  20 % der Gesamtsumme

3. Tranche = aktueller Kurs – 50 %  30 % der Gesamtsumme

4. Tranche = aktueller Kurs – 75 %  40 % der Gesamtsumme

Idee: Die kleinste Position hat den höchsten Einstiegskurs und die größte Position hat den

günstigsten Einstiegskurs. Dadurch wird der durchschnittliche Einstiegskurs auf das

günstigste Niveau gezogen.

10 %

20 %

30 %

40 %

100 %

139

AKKUMULATIONS PYRAMIDE

INTRADAY

Basiswerte: Aktien

Trendfilter:

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs über dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs unter dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Setup: 4er Pyramide

1. Tranche = aktueller Kurs – 1,00 €  10 % der Gesamtsumme (100 Stück)

2. Tranche = aktueller Kurs – 2,00 €  20 % der Gesamtsumme (200 Stück)

3. Tranche = aktueller Kurs – 3,00 €  30 % der Gesamtsumme (300 Stück)

4. Tranche = aktueller Kurs – 4,00 €  40 % der Gesamtsumme (400 Stück)

Idee: Die kleinste Position hat den höchsten Einstiegskurs und die größte Position hat den

günstigsten Einstiegskurs. Dadurch wird der durchschnittliche Einstiegskurs auf das

günstigste Niveau gezogen.

10 %

20 %

30 %

40 %

100 %

140

KLEINE 3er PYRAMIDE

INTRADAY

Basiswerte: Aktien

Trendfilter:

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs über dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs unter dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Setup: 3er Pyramide

1. Tranche = aktueller Kurs – 1,00 €  10 % der Gesamtsumme (100 Stück)

2. Tranche = aktueller Kurs – 2,00 €  20 % der Gesamtsumme (200 Stück)

3. Tranche = aktueller Kurs – 3,00 €  30 % der Gesamtsumme (300 Stück)

Idee: Die kleinste Position hat den höchsten Einstiegskurs und die größte Position hat den

günstigsten Einstiegskurs. Dadurch wird der durchschnittliche Einstiegskurs auf das

günstigste Niveau gezogen.

20 %

30 %

50 %

100 %

141

KLEINE 3er PYRAMIDE

WOCHENBASIS

Basiswerte: Aktien

Trendfilter:

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs über dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs unter dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Setup: 3er Pyramide

1. Tranche = aktueller Kurs – 5,00 %  20 % der Gesamtsumme (200 Stück)

2. Tranche = aktueller Kurs – 10,00 %  30 % der Gesamtsumme (300 Stück)

3. Tranche = aktueller Kurs – 20,00 %  50 % der Gesamtsumme (500 Stück)

Idee: Die kleinste Position hat den höchsten Einstiegskurs und die größte Position hat den

günstigsten Einstiegskurs. Dadurch wird der durchschnittliche Einstiegskurs auf das

günstigste Niveau gezogen.

20 %

30 %

50 %

100 %

142

AKKUMULATIONS PYRAMIDE

SHORT EINSTIEG

Basiswerte: Index / Währung / Aktien

Setup:

1. Tranche = aktueller Kurs + 25 %  10 % der Gesamtsumme

2. Tranche = aktueller Kurs + 50 %  20 % der Gesamtsumme

3. Tranche = aktueller Kurs + 75 %  30 % der Gesamtsumme

4. Tranche = aktueller Kurs + 100 %  40 % der Gesamtsumme

Idee: Die kleinste Position hat den höchsten Einstiegskurs und die größte Position hat den

günstigsten Einstiegskurs. Dadurch wird der durchschnittliche Einstiegskurs auf das

günstigste Niveau gezogen.

10 %

20 %

30 %

40 %

100%

143

PSYCHO SYSTEM

WOCHENBASIS

Setup: DAX Familie / NASDAQ 100

Kauf-Verkaufslimits auf ganze Zahlen bei Aktien (beim Broker) setzen

(20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,300,400,500,1000), wenn Kurs das erste Mal auf

Wochenschlusskurs eine psychologische Marke erreicht, dann ist Retracement

wahrscheinlich;

Akkumulieren:

Die 1. Position beträgt 20 % des angestrebten Gesamtvolumens.

Jeder weitere Kauf beträgt 20 % des Gesamtvolumens, wobei in 5 Tranchen gekauft wird

–> 5 x 200 Stück = 1000 Stück

An einem Tag darf nur eine Tranche akkumuliert werden, d.h. dass der Zeitrahmen nicht

gewechselt werden darf.

Es darf keine weitere Position aufgebaut werden, solange Position keinen Buchgewinn

erreicht hat -> keine Verlustposition vergrößern.

Stopps:

Anfangsstopp wird bei 200 Aktien 5 Punkte entfernt sein.

TimeStopp wird verwendet, wenn die Aktien nach 5 Kerzen(1Woche) keinen Buchgewinn

erreicht haben.

Ausgleichsstopp auf den Durchschnittskurs wird verwendet, wenn die Aktien nach 5

Kerzen(1Woche) im Plus stehen.

Trailingstop wird nach 10 Tagen verwendet, wenn kein Stopp vorher gegriffen hat. Der

Trailingsstopp wird auf das Tief der zweiten 5 Tageskerzen gesetzt(Tief der 2. Wochenkerze)

und dementsprechend alle 5 Kerzen nachgezogen

Gewinnziel:

Nächste Psychologische Marke löst Gewinnmitnahme per Tabelle aus

Positionsgröße: 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

144

CROSS BORDER TRADING

INTRADAY

Aktienauswahl: US –Aktien mit liquidem Handel in Frankfurt / XETRA

Volumen: Durchschnittlicher Mindestumsatz 100.000 € auf 30 Tage Durchschnitt

Uhrzeit: 16:00 Uhr – 17:45 Uhr

Setup:

Wenn Aktie im Vergleich zur Vortag im Plus dann wird ein LONG Einstieg gesucht.

Wenn Aktie im Vergleich zum Vortag im Minus ist dann wird ein SHORT Einstieg gesucht.

Real Time Check von NYSE / NASDAQ Geld / Brief Spread

Geld / Brief Spread wird durch den aktuellen EUR/USD Spot dividiert.  Wechselkurs

Einstieg:

LONG: Der Wechselkurs wird in Frankfurt per Geld Limit geboten.

SHORT: Der Wechselkurs wird in Frankfurt per Brief Limit geboten.

Zeitrahmen: 10 Minuten – 30 Minuten

Positionsgröße: 1000 Aktien

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Tagestief  Stopp in USA platzieren

Anfangsstopp ist bei SHORT Position das aktuelle Tageshoch.  Stopp in USA platzieren.

Zeitstopp ist 50 Minuten.  Market Order USA

Tranchen: Nach 10 Minuten werden 20 % der Aktien zum aktuellen Briefkurs angeboten.

Die 20 % der Gesamtsumme werden gesplittet: 10 %  Frankfurt / 10 %  NYSE.

Alle 10 Minuten werden 20 % des Anfangsbestands zum Brief Kurs angeboten.

Idee: Der Spread in Frankfurt in größer als in USA. günstiger Einstieg

Der Anfangsstopp kann am liquiden amerikanischen Markt platziert werden und das

garantiert eine bessere Ausführung.

145

INTERBÖRSEN TRADING

INTRADAY

Aktienauswahl: DAX –Aktien mit liquidem Handel in Präsensbörsen / XETRA

Volumen: Durchschnittlicher Mindestumsatz 100.000 € auf 30 Tage Durchschnitt

Uhrzeit: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr / 16:00 Uhr – 17:35 Uhr

Setup:

Wenn Aktie im Vergleich zur Vortag im Plus dann wird ein LONG Einstieg gesucht.

Wenn Aktie im Vergleich zum Vortag im Minus ist dann wird ein SHORT Einstieg gesucht.

Real Time Check von XETRA Geld / Brief Spread

Einstieg:

LONG: Der Geld Kurs wird regional per Geld Limit geboten.

SHORT: Der Wechselkurs wird regional per Brief Limit geboten.

Zeitrahmen: 10 Minuten – 30 Minuten

Positionsgröße: 1000 Aktien

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Tagestief  Stopp in XETRA platzieren

Anfangsstopp ist bei SHORT Position das aktuelle Tageshoch. Stopp in XETRA platzieren.

Zeitstopp ist 50 Minuten.  Market Order XETRA

Tranchen: Nach 10 Minuten werden 20 % der Aktien zum aktuellen Briefkurs angeboten.

Die 20 % der Gesamtsumme werden gesplittet: 10 %  XETRA 10 %  REGIO: 10%.

Alle 10 Minuten werden 20 % des Anfangsbestands zum Brief Kurs angeboten.

Idee: Der Spread in REGIO ist größer als bei XETRA. günstiger Einstieg

Der Anfangsstopp kann am liquiden XETRA Markt platziert werden und das garantiert eine

bessere Ausführung.

146

OPTIONSSCHEINE

DAX SPREADING

Setup:

Gleichzeitiger Kauf von DAX Call / DAX Put zum Freitagsschlusskurs XETRA.

V-DAX Filter:

Einstieg nur, wenn V-DAX Freitagsschlusskurs unter 18 Tage Durchschnitt liegt.

Basispreis: Call 2% - 5 % aus dem Geld / Put 2% - 5% aus dem Geld

Der Abstand zum Kassakurs muss beim Put und Call identisch sein.

Laufzeit: Die Optionsscheine müssen mindestens 4 Monate Laufzeit besitzen

Zeitrahmen: Der Zeitstopp ist das Monatsende des folgenden Monats.

Anfangsstopp: -50 % vom Einstiegskurs

Ausstieg: Per Gewinnmitnahme liquidieren.

Die Rendite wird von Schlusskurs zu Schlusskurs berechnet.

Basiswert auf Tagessicht:

0,1 % - 0,5 %  10 % des Bestands

0,5 % - 1 %  20 % des Bestands

1,01% - 1,5 %  30 % des Bestands

1,51 % - 2 %  40 % des Bestands

2,01 % - X %  50 % des Bestands

Optionsscheinwert: Die Optionsscheine müssen mind. 0,80 € kosten, da bei kleineren Zahlen

der Spread von Geld/Brief prozentual zu groß ist.

Akkumulation: Am Ende des Monats, sprich der letzten Handelstages des Monats

Freitagsschluss wird am Ende des Monats 1. Tranche von 5 investiert  20%

Jeden weiteren Freitag wird eine Tranche vom „gewinnenden“ Optionsschein gekauft.

Strategie: Die Verlustposition wird nicht vergrößert.

Positionsgröße: Bei der ersten Tranche wird in den Call und Put der gleiche Eurobetrag

investiert z.B. 1000 € CALL/PUT

Der Spread darf maximal 2 % des Kontovolumens betragen: 1 % PUT / 1 %CALL

Bewertung zur Gewinnmitnahme:

Die Bewertung der Optionsscheine findet nach XETRA Schluss 17:45 statt.

147

V-DAX FILTER

WOCHENBASIS

Setup I:

Kauf von Optionsscheinen Call / Put wird durch den V-DAX gefiltert.

Optionsscheinfilter:

Einstieg nur, wenn V-DAX Freitagsschlusskurs unter 18 Tage Durchschnitt liegt.

Idee Optionsscheinkäufer:

Einstieg bei ruhigen und euphorischen Markt. Kein Einstieg an panischen Tagen.

Anstieg der Volatilität bietet zusätzlich Gewinnchancen.

Setup II:

Verkauf von Optionen Call / Put wird durch den V-DAX gefiltert.

Stillhalter Filter:

Einstieg als Stillhalter, wenn V-DAX Freitagsschlusskurs über 18 Tage Durchschnitt liegt.

Idee Stillhalter:

Verkauf von Optionen an panischen Tagen.

Abfall der Volatilität bietet zusätzlich Gewinnchancen.

Setup III:

Kauf von DAX- Aktien wird durch den V-DAX gefiltert.

Aktien Filter:

Kauf von DAX – Aktien, wenn V-DAX auf Wochenschlusskurs über 18 Tage Linie schließt

Idee: Kauf von Aktien bei Panik

148

FIBONACCI ZAHLEN

RETRACEMT - 50 %

WOCHENBASIS

Setup: Scanne den Abstand zwischen Hoch – Tief auf Wochenbasis

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg:

LONG: Limit Kauf bei 50 % Niveau zwischen Hoch – Tief

SHORT: Limit Verkauf bei 50 % Niveau zwischen Hoch – Tief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das vorherige Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das vorherige Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Wenn Hoch – Tief = 1 €

Dann Kauf Limit bei 0,50 €

Wenn Hoch – Tief = 2 €

Dann Verkauf Limit bei 1 €

149

FIBONACCI ZAHLEN

RETRACEMT - 50 %

INTRADAY

Setup: Scanne den Abstand zwischen Hoch – Tief auf 1 Stundensicht

Trendfilter:

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs über dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs unter dem letzten XETRA – Schlusskurs

liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg:

LONG: Limit Kauf bei 50 % Niveau zwischen Hoch – Tief

SHORT: Limit Verkauf bei 50 % Niveau zwischen Hoch – Tief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Stundenkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Stundenkerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Wenn Hoch – Tief = 1 €

Dann Kauf Limit bei 0,50 €

Wenn Hoch – Tief = 2 €

Dann Verkauf Limit bei 1 €

150

FIBONACCI ZAHLEN

RETRACEMT - 50 %

3 MONATSBASIS

Setup: Scanne den Abstand zwischen Hoch – Tief auf 3 Monatssicht

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der aktuelle XETRA –Schlusskurs über dem Schlusskurs

vor 3 Monaten liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der aktuelle XETRA – Schlusskurs unter dem Schlusskurs

vor 3 Monaten liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können

Einstieg:

LONG: Limit Kauf bei 50 % Niveau zwischen Hoch – Tief

SHORT: Limit Verkauf bei 50 % Niveau zwischen Hoch – Tief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle 3 Monatstief

Anfangsstopp ist bei SHORT Position das aktuelle 3 Monatshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Wochenkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Monate

Positionsgröße:

1R= 1% des Kontovolumens

Abstand zum 3 Monatshoch(tief) / 1 % des Kontovolumens

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Wenn Hoch – Tief = 1 €

Dann Kauf Limit bei 0,50 €

Wenn Hoch – Tief = 2 €

Dann Verkauf Limit bei 1 €

151

FIBONACCI ZAHLEN

RETRACEMT - 38 %

WOCHENBASIS

Setup: Scanne den Abstand zwischen Hoch – Tief auf Wochenbasis

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg:

LONG: Limit Kauf bei 38 % Niveau zwischen Hoch – Tief

SHORT: Limit Verkauf bei 38 % Niveau zwischen Hoch – Tief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das vorherige Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das vorherige Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Wenn Hoch – Tief = 1 €

Dann Kauf Limit bei 0,62 €

Wenn Hoch – Tief = 2 €

Dann Verkauf Limit bei 1,24 €

152

FIBONACCI ZAHLEN

RETRACEMT - 62 %

WOCHENBASIS

Setup: Scanne den Abstand zwischen Hoch – Tief auf Wochenbasis

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg:

LONG: Limit Kauf bei 62 % Niveau zwischen Hoch – Tief

SHORT: Limit Verkauf bei 62 % Niveau zwischen Hoch – Tief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das vorherige Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das vorherige Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Wenn Hoch – Tief = 1 €

Dann Kauf Limit bei 0,38 €

Wenn Hoch – Tief = 2 €

Dann Verkauf Limit bei 0,76 €

153

FIBONACCI AKKUMULATION

WOCHENBASIS

Basiswerte: Limit Einstieg Aktien

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Setup:

1. Tranche = 62 % von Hoch - Tief  10 % der Gesamtsumme (100 Stück)

2. Tranche = 50 % von Hoch - Tief  20 % der Gesamtsumme (200 Stück)

3. Tranche = 38 % von Hoch - Tief  30 % der Gesamtsumme (300 Stück)

4. Tranche = 1 % von Hoch – Tief  40 % der Gesamtsumme (400 Stück)

Stopps: Anfangsstopp ist bei LONG Position die doppelte Volatilität der Bewertungskerze

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen die doppelte Volatilität der Bewertungskerze

Jeder Einstieg erhält Stopp der 200 % der Vola der Bewertungskerze entfernt ist

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße: 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition)

38 %

50 %

62 %

99 %

Wochenkerze

Hoch

Wochenkerze

Tief

Hoch – Tief = 1,00 €

Stopp je Einstieg = 2,00 €

154

PATTERN GAP

TAGESBASIS

Setup:

Ein positives Pattern Gap tritt auf, wenn das Tief des aktuellen Balkens über dem Schlusskurs

des vorherigen Balkens liegt.

Der aktuelle Schlusskurs liegt über dem aktuellen Eröffnungskurs.

Ein negatives Pattern Gap tritt auf, wenn das Hoch des aktuellen Balkens unter dem

Schlusskurs des vorherigen Balkens liegt.

Der aktuelle Schlusskurs liegt unter dem aktuellen Eröffnungskurs.

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg:

LONG: Stopp Buy am aktuellen Tageshoch

SHORT: Stopp Loss am aktuellen Tagestief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das vorherige Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das vorherige Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Gap Up

Gap Down

155

REMIS SYSTEM

TAGESBASIS

Chartansicht: Punktchart

Setup: Scanne Aktien, die vom vorherigen Schlusskurs bis zum aktuellen Schlusskurs eine

unveränderte Rendite aufweisen. (Veränderung: - 0,3 % bis 0,3 %)

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg:

LONG: Stopp Buy am aktuellen Tageshoch

SHORT: Stopp Loss am aktuellen Tagestief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das vorherige Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das vorherige Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

Close - unverändert

156

DOPPEL BODEN / DOPPEL DACH

TAGESBASIS

Setup: 2 x unveränderter Schlusskurs

Scanne nach Aktien, die während der letzten 10 Kerzen zweimal ein Bodenmuster auf

unverändertem Schlusskursniveau aufweisen. (Veränderung: -0,3 % bis 0,3 %)

Scanne nach Aktien, die während der letzten 10 Kerzen zweimal ein Dachmuster auf

unverändertem Schlusskursniveau aufweisen. (Veränderung: -0,3 % bis 0,3 %)

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg:

LONG: Stopp Buy am aktuellen Tageshoch

SHORT: Stopp Loss am aktuellen Tagestief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das vorherige Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das vorherige Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

1. Boden

2. Boden

157

3 X BODEN / 3 X DACH

TAGESBASIS

Setup: 3 x unveränderter Schlusskurs

Scanne nach Aktien, die während der letzten 10 Kerzen zweimal ein Bodenmuster auf

unverändertem Schlusskursniveau aufweisen. (Veränderung: -0,3 % bis 0,3 %)

Scanne nach Aktien, die während der letzten 10 Kerzen zweimal ein Dachmuster auf

unverändertem Schlusskursniveau aufweisen. (Veränderung: -0,3 % bis 0,3 %)

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg:

LONG: Stopp Buy am aktuellen Tageshoch

SHORT: Stopp Loss am aktuellen Tagestief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das vorherige Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das vorherige Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

1. Boden

2. Boden

3. Boden

158

FIBONACCI AKKUMULATION

INTRADAY

Basiswerte: Limit Einstieg Aktien

Aktienauswahl: LONG mind. 1,00 % / SHORT mind. -1,00 % Performance nach 30 Minuten

Uhrzeit: 30 Minuten nach Eröffnung

Trendfilter:

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs über dem gestrigen Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

.Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs unter dem gestrigen

Schlusskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Setup:

1. Tranche = 62 % von 30 Minuten Hoch - Tief  10 % der Gesamtsumme (100 Stück)

2. Tranche = 50 % von 30 Minuten Hoch - Tief  20 % der Gesamtsumme (200 Stück)

3. Tranche = 38 % von 30 Minuten Hoch - Tief  30 % der Gesamtsumme (300 Stück)

4. Tranche = 0 % von 30 Minuten Hoch – Tief  40 % der Gesamtsumme (400 Stück)

Stopps: Anfangsstopp ist bei LONG Position die doppelte Volatilität der Bewertungskerze

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen die doppelte Volatilität der Bewertungskerze

Jeder Einstieg erhält Stopp der 200 % der Vola der Bewertungskerze entfernt ist.

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens: Doppelte Volatilität Bewertungskerze = Stückzahl

38 %

50 %

62 %

100 %

30 Min. Kerze

Hoch

30 Min. Kerze

Tief

Hoch – Tief = 1,00 €

Stopp je Einstieg = 2,00 €

159

3er L – FORMATION

WOCHENBASIS / TAGESBASIS

Setup: Die L-Formation besteht aus 1 großen positiven Balken und 3 relativ kleineren

Balken, die sich alle innerhalb der Kursspanne des großen Balkens befinden.

Die Minus L-Formation besteht aus 1 großen negativen Balken und 3 relativ kleineren

Balken, die sich alle innerhalb der Kursspanne des großen Balkens befinden.

Trendfilter:

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs über dem gestrigen Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs unter dem gestrigen

Schlusskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können

Einstieg:

LONG: Stopp Buy am aktuellen Tageshoch

SHORT: Stopp Loss am aktuellen Tagestief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das vorherige Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das vorherige Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

1 Big Balken

3 Small Balken inklusive

160

KLEINE 2er L – FORMATION

WOCHENBASIS / TAGESBASIS

Setup: Die L-Formation besteht aus 1 großen positiven Balken und 2 relativ kleineren

Balken, die sich alle innerhalb der Kursspanne des großen Balkens befinden.

Die Minus L-Formation besteht aus 1 großen negativen Balken und 2 relativ kleineren

Balken, die sich alle innerhalb der Kursspanne des großen Balkens befinden.

Trendfilter:

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs über dem gestrigen Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs unter dem gestrigen

Schlusskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können

Einstieg:

LONG: Stopp Buy am aktuellen Tageshoch

SHORT: Stopp Loss am aktuellen Tagestief

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das vorherige Tagestief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das vorherige Tageshoch

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Tageskerzen

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

1 Big Balken

2 Small Balken inklusive

161

MEGA KERZEN

Setup:

Einstieg LONG, falls das Tief einer steigenden Einstiegskerze maximal 25 %

innerhalb der vorherigen Kursspanne liegt.

Einstieg SHORT, falls das Hoch einer fallenden Einstiegskerze maximal 25 %

innerhalb der vorherigen Kursspanne liegt.

Trendfilter:

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs über dem

gestrigen Schlusskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem Intraday- Chart muss der aktuelle XETRA – Kurs unter dem

gestrigen Schlusskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können

Stopps:

Anfangsstopp wird bei mit einem Punkt(1000 €) Abstand zum Einstieg gesetzt.

Ausgleichsstopp wird nach der ersten Gewinnerkerze benutzt.

Trailingsstopp wird nach der zweiten Gewinnerkerze auf das Tief der jeweiligen

Kerze gesetzt. Nach jeder weiteren Kerze wird der Trailingsstop auf das

jeweilige Tief nachgezogen

TimeStopp wird verwendet, wenn nach 5 Kerzen kein Stopp gegriffen hat

Zeitrahmen: 1 Woche, 1 Tag, 1 Stunde

Positionsgröße: 1 R = 1 % des Kontovolumens

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

LONG: Tief maximal 25% innerhalb der vorherigen Kursspanne

SHORT: Hoch maximal 25% innerhalb der vorherigen Spanne

162

GLEITENDER DURCHSCHNITT

GOLDEN CROSS / DEAD CROSS

WOCHENBASIS

Setup: Scanne am Wochenschlusskurs gleichzeitig einen kurzfristigen gleitenden

Durchschnitt und einen langfristigen gleitenden Durchschnitt.

Zur Berechnung der Durchschnitte werden nur Wochenschlusskurse verwendet

Einstieg:

LONG: Wenn der kurzfristige 18- Tage Durchschnitt den langfristigen 200 Tage Durchschnitt

von unten nach oben schneidet.

SHORT: Wenn der kurzfristige 18 - Tage Durchschnitt den langfristigen 200 Tage

Durchschnitt von oben nach unten schneidet.

Stopps:

Der Anfangsstopp wird 10 % vom Einstiegskurs gesetzt

Der Trailingsstopp wird um die Punktzahl einer positiven Kerze zu meinen Gunsten

nachgezogen.

Der Zeitstopp wird nach 5 Kerzen nach der Eröffnung der Pos. aktiviert.

Positionsgröße:

Auf den 10 % Anfangsstopp wird 1 R = 1 % Kontorisiko gesetzt.

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

200 Tage Linie

18 Tage Linie

LONG

200 Tage Linie

18 Tage Linie

SHORT

163

GLEITENDER DURCHSCHNITT

GOLDEN CROSS / DEAD CROSS

INTRADAY

Setup: Scanne zur jeden vollen Stunde gleichzeitig einen kurzfristigen gleitenden

Durchschnitt und einen langfristigen gleitenden Durchschnitt.

Zur Berechnung der Durchschnitte werden nur 10 Minuten Schlusskurse verwendet.

Einstieg:

LONG: Wenn der kurzfristige 10- Minuten Durchschnitt den langfristigen 60 Minuten

Durchschnitt von unten nach oben schneidet.

SHORT: Wenn der kurzfristige 10-Tage Durchschnitt den langfristigen 60 Minuten

Durchschnitt von oben nach unten schneidet.

Einstiegsuhrzeit: Frühestens 1 Stunde nach Handelseröffnung

Stopps:

Der Anfangsstopp wird 1 % vom Einstiegskurs gesetzt

Der Trailingsstopp wird um die Punktzahl einer positiven Kerze zu meinen Gunsten

nachgezogen.

Der Zeitstopp wird nach 5 Kerzen nach der Eröffnung der Pos. aktiviert.

Positionsgröße:

Auf den 10 % Anfangsstopp wird 1 R = 1 % Kontorisiko gesetzt.

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

60 Min Linie

10 Min. Linie

LONG

60 Min. Linie

10 Min. Linie

SHORT

164

ÜBERKAUFTE / ÜBERVERKAUFTE

ANTIZYKLIK

Setup:

1 Woche in 5 Tageschartkerzen unterteilen und

Verhältnis auflisten.

Tagesverhältnis mind. 80 % für eine Seite.

Grüne Kerze bringt 1 Punkt für Grün/

Rote Kerze bringt 1 Punkt für Rot/

Doji bringt 0 Punkte/

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg: Wenn das Tagesverhältnis der Wochenkerze mindestens 80 % zu einer

Seite tendiert, dann wird Position in Gegenrichtung eröffnet.

LONG: Hoch der Freitagskerze

SHORT: Tief der Freitagskerze

Stopps:

Anfangsstopp wird mit 1 Punkt Abstand zum Einstiegskurs gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach 1 Woche benutzt, falls der Kurs im Plus ist

Trailingstopp wird nach der zweiten Gewinnkerze unter das Tief(Hoch) der

jeweiligen Kerze gesetzt und bei weiteren Gewinnkerzen nachgezogen

Zeitstopp wird benutzt, wenn kein Stopp nach 5 Sitzungen erreicht wird.

Zeitrahmen: 1 Woche

Positionsgröße: 1 R = 1 % des Kontovolumens

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den

angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den

gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Grün

Rot

165

INTER-BRANCHEN SPREAD

Berechnung:

Kurs des Branchenführers

Kurs des Konkurrenten

= Inter Branchen Spread

Interpretation:

Vergleich des Spreads von einem zum nächsten Zeitraum(Kerze) zeigt relative

Stärke oder Schwäche einer Konkurrenz Aktie an

Regel:

Wenn der Spread sich verkleinert, dann ist der Konkurrent relativ stärker;

Wenn der Spread größer wird, dann ist der Konkurrent relativ schwächer

Anwendung:

Branchenführer einer Branche mit Konkurrenten derselben Branche vergleichen.

Einstieg:

Im stärkeren Markt LONG ; im schwächeren Markt SHORT

Stopps:

Anfangsstopp wird aktiviert, wenn sich der Spread 1000 € gegen mich wendet

Trailingstopp wird aktiviert, wenn das Spreadverhältnis sich gegen mich wendet

Zeitstopp wird nach 3 Sitzungen aktiviert, wenn kein anderer Stopp gepackt hat

Ausstieg:

Der Spread MUSS komplett liquidiert werden (beide Seiten)

Positionsgröße: 1 R = 1 % des Kontovolumens

Zeitrahmen: 1 Woche / 1 Tag / 1 Stunde

Branchen:

Banken: Deutsche Bank / Commerzbank

Chemie: BASF / Kali und Salz

Auto: Daimler / BMW oder Daimler / VW

Technologie: SAP / Infineon

Staat: Dt. Telekom / Dt. POST

Versorger: EON / RWE

166

SELL ON GOOD NEWS SYSTEM

Setup: News Check www.finanznachrichten.de / www.aktiencheck.de /

http://de.reuters.com/article/companiesNews / www.finanzen.net / nach aktuellen oder

bevorstehenden Unternehmensnachrichten.

Wichtige Nachrichten: Unternehmenszahlen

Bilanztermine / Gewinnwarnung / Gewinnmeldung / Gerichtsverhandlung

Bilanztermine: Um eine Position einzugehen muss ich mich mind. 1 Woche vor dem

Bilanztermin über das Datum informiert haben. Keine spontanen Entscheidungen.

Ad- Hoch Meldungen: Wenn Ad- Hoch Meldungen gehandelt werden, muss die Position

spätestens 30 Minuten nach der Meldung platziert sein. Ansonsten kommt man zu spät Der

Stopp Loss Auftrag wird auf den gestrigen Tagesschlusskurs gesetzt.

Negative Kurslücken: Wenn Aktien mit einer negativen Kurslücke auf eine Nachricht

reagieren, dann wird SHORT in Trendrichtung gehandelt. Es wird nach dem letzten

Schlusskurs vor der Nachricht ein Stopp Loss auf das letzte Tagestief gesetzt.

Positive Kurslücken:

Wenn Aktien mit einer positiven Kurslücke innerhalb der gestrigen Kursspanne auf eine

Nachricht reagieren, dann wird ein Stopp Loss auf den gestrigen Schlusskurs gesetzt.

Wenn Aktien mit einer positiven Kurslücke oberhalb der gestrigen Kursspanne eröffnen, dann

wird ein Stopp Loss auf den gestrigen Höchstkurs gesetzt.

Positionsgröße: 500 Stück

Stopps:

Anfangsstopp wird mit 1 Punkt Abstand zum Einstiegskurs gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach 1 Tag benutzt, falls der Kurs im Plus ist

Trailingstopp wird nach der zweiten Gewinnkerze unter das Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze

gesetzt und bei weiteren Gewinnkerzen nachgezogen

Zeitstopp wird benutzt, wenn kein Stopp nach 5 Sitzungen erreicht wird.

Zeitrahmen: 1 Woche

Positionsgröße: 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

167

ABGESCHLOSSER BUSINESSPLAN

SAMSTAG 26.02.2011 TRADINGPLAN ABGESCHLOSSEN (164 Seiten)

SAMSTAG 26.02.2011 INVESTMENTPLAN ABGESCHLOSSEN (48 Seiten)

SAMSTAG 26.02.2011 PSYCHOLOGIE ABGESCHLOSSEN (201 Seiten)

SAMSTAG 26.02.2011 HISTORY UND GEGENWART ABGESCHLOSSEN( 70 Seiten)

SAMSTAG 26.02.2011 BROKERAGE ABGESCHLOSSEN (23 Seiten)

Gesamt: 506 Seiten

Wörter: 160.095 (durchschnittlich 316 Wörter pro Seite)

Handelssysteme: 96 Handelssysteme

Termingeschäfte: 11 Handelssysteme

168

TRENDFILTER

OPEN – AKTUELLER KURS

INTRADAY

Zeitrahmen: 10 Minuten

Check: Alle 30 Minuten nach Handelseröffnung

Setup:

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs über dem heutigen Eröffnungskurs liegen,

um ein LONG Signal handeln zu können.

Wenn ein SHORT Signal auftritt, während sich der Markt über dem heutigen Eröffnungskurs

befindet, dann wird dies nur als Ausstiegssignal für offene LONG Positionen gehandelt, aber

es werden keine SHORT Bestände aufgebaut.

Auf einem Intraday Chart muss der aktuelle Kurs unter heutigen Eröffnungskurs liegen, um

ein SHORT Signal handeln zu können.

Wenn ein LONG Signal auftritt, während sich der Markt unter heutigen Eröffnungskurs

befindet, dann wird dies nur als Ausstiegssignal für offene SHORT Positionen gehandelt, aber

es werden keine LONG Bestände aufgebaut.

Idee: Trendfolge. Der Trend ist dein Friend.

Der Trendfilter verhindert, dass in einem tendenziell steigenden Markt SHORT Positionen

eingegangen werden. Das gleiche gilt für LONG Positionen in einem fallenden Markt.

Chartsignale:

 Dach / Boden System

 Sommet System

 3-5 Balken Street

 Smash Day

 Hidden Smash Day

 Narrow Range Bar

 Topping / Bottom Tails

 Ampelsystem

 Starke Kerzen

 10 Tage Ausbruch

 5 x 5 Kerzenanalyse

Aktienauswahl: DAX / MDAX > 20,00 €

Aktienselektion:

Stärkste Aktie auf Intraday Basis LONG

Stärkste Aktie auf Intraday Basis SHORT

Stückzahl: 500 Aktien pro Trade

Trailingsstopp: Jede 10 Minuten nach Einstieg wird Anfangsstopp um den Buchgewinn zu

meinen Gunsten nachgezogen.

169

POKER

TEXAS HOLD´EM SYSTEM

Setup: 2 Bilder / Poket Pair

ASS + KÖNIG

KÖNIG + DAME

DAME + BUBE

ASS + ASS

ASS + DAME

KÖNIG + BUBE

ASS + BUBE

Kombinationen: 7 Kombination von 169 möglichen  4 %

Wahrscheinlichkeit: Auf 100 Hände wird jede 25. Hand gespielt.  4 Hände

Setzlimit: Limit Poker

Maximaler Einsatz: 0,10 € pro Runde / 1 R = 0,50 €  5 x 0,10 Cent

Cash: 10,00 €  1 R = 5 %

Hold´em: Wenn Setup eintrifft, dann wird die Hand bis zum Schluss gespielt

Fold´em: Jede andere Kombination wird sofort gefolded.

Wenn Blinds bezahlt werden müssen, dann wird zur nächsten Gelegenheit gefoldet. No Pay.

Tisch: 10 verschiedene Tische je 10,00 $  100 $ benötigt.

Spieler:

Minimum 3 weitere Spieler

Maximal 7 weitere Spieler.

Handlimit: Maximal 100 Hände an einem Tag

Zeitlimit: Maximal 1 Stunde Poker am Tag

Gewinnziel: 20 % Rendite  2,00 €  Poker wird beendet

Verlustbremse: -10 % Rendite  -1,00 €  Poker wird beendet

170

AUSSTIEGSSIGNAL / GEWINNMITNAHME

AM OBEREN LIMIT / AM UNTEREN LIMIT

Zeitrahmen: Intraday / Tagessicht / Wochenbasis / Monatsbasis

Setup: Schlusskurs bei 90 % oder – 90 % der heutigen Kursspanne

Kerzen ohne oberen Schatten  Shaven Head

Kerzen ohne unteren Schatten  Shaven Bottom

Short to Cover:

Wenn ein Shaven Head nach einer kleineren Kerze auftritt, dann wird 50% der Position

gedeckt..

Long to Cover:

Wenn ein Shaven Bottom nach einer kleineren Kerze auftritt, dann wird 50 % der Position

gedeckt.

Ausstiegssignal:

Dieses Szenario bietet nur ein Ausstiegssignal zur Gewinnmitnahme von 50 % der Position.

Gewinnmitnahme an guten Tagen. Der Rest der Position wird per Zeitstopp oder

Trailingsstopp gedeckt.

Idee:

Die Märkte bilden Tiefpunkte aus, indem die Schlusskurse nahe am Tagestief liegen.

Die Märkte bilden Hochpunkte aus, indem die Schlusskurse nahe am Tageshoch liegen.

Nach einer großen Kursspanne ist es wahrscheinlich, dass die Volatilität kleiner wird.

Schlusskurs bei 90 % der

Kursspanne  Kerze ohne

oberen Schatten

Schlusskurs bei – 90 %

der Kursspanne  Kerze

ohne unteren Schatten

171

TRIPLE BAR SYSTEM

BREAKOUT

Setup: Tagestrading / Wochentrading

 Es wird ein gleitender Durchschnitt der letzten 3 Hochpunkte berechnet.

 Es wird ein gleitender Durchschnitt der letzten 3 Tiefpunkte berechnet.

Diese beiden Linien stellen zusammen eine Art Bollinger Band dar.

Einstieg:

Wenn der Kurs über der oberen Linie schließt, dann SHORT Einstieg nächste Eröffnungskurs

Wenn der Kurs unter der unteren Linie schließt, dann LONG Einstieg nächste Eröffnungskurs

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist 50 % von Abstand Tripple Bar Hoch – Tief.

Anfangsstopp SHORT Position ist 50 % von Abstand Tripple Bar Hoch – Tief.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 3 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße: 1 % des Kontovolumens

Durchschnitt der letzten 3 Höchstkurse – Durchschnitt der letzten 3 Tiefstkurse

=Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

3x Tiefpunkt

3x Hochpunkt

Schluss über 3x

Hochpunkte

Schluss über 3x

Tiefpunkte

172

TRIPLE BAR

AUSSTIEGSSIGNAL / GEWINNMITNAHME

BREAKOUT

Setup: Tagestrading / Wochentrading

 Es wird ein gleitender Durchschnitt der letzten 3 Hochpunkte berechnet.

 Es wird ein gleitender Durchschnitt der letzten 3 Tiefpunkte berechnet.

Diese beiden Linien stellen zusammen eine Art Bollinger Band dar.

Einstieg:

Wenn der Kurs über der oberen Linie schließt, dann SHORT Einstieg nächste Eröffnungskurs

Wenn der Kurs unter der unteren Linie schließt, dann LONG Einstieg nächste Eröffnungskurs

Setup:

Schlusskurs über Tripple Bar Hochpunkt

Schlusskurs unter Tripple Bar Tiefpunkt

Short to Cover:

Wenn ein Long Tripple Bar Breakout stattfindet, dann wird 50 % der Position gedeckt.

Long to Cover:

Wenn ein Short Tripple Bar Breakout stattfindet, dann wird 50 % der Position gedeckt.

Ausstiegssignal:

Dieses Szenario bietet nur ein Ausstiegssignal zur Gewinnmitnahme von 50 % der Position.

Gewinnmitnahme an guten Tagen. Der Rest der Position wird per Zeitstopp oder

Trailingsstopp gedeckt.

3x Tiefpunkt

3x Hochpunkt

Schluss über 3x

Hochpunkte

Schluss über 3x

Tiefpunkte

173

ETF SPREADING

Setup: Gleichzeitiger Kauf zum Freitagsschlusskurs von 10 LONG EFT und 10 SHORT ETF

auf den DAX.

Check: Vortagesschlusskurs / 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 Uhr

Chartansicht: Punktchart 2 Stundenbasis

Gewinnmitnahme. Punktabstand zwischen dem aktuellen und vorherigen Check – Kurs ist

relevant für die Gewinnmitnahme

Tabelle:

0,3 % – 1%  Verkauf 10 % / 1 Kontrakt

1,1 % - 2 %  Verkauf 20 % / 2 Kontrakte

2,1 % - 3 %  Verkauf 30 % / 3 Kontrakte

3,1 % - 4 %  Verkauf 40 % / 4 Kontrakte

4,1 % - 10 %  Verkauf 50 % / 5 Kontrakte

Für die SHORT Seite gelten die entsprechenden negativen Renditen.

Abrechnung: Spätesten am nächsten Freitag werden jeweils beide Seiten wieder auf 10

Kontrakte aufgestockt.

Woche: 5 x 4 Stunden = 20 verschiedene Checkpoints pro Woche

Idee: Gewinnmitnahme funktioniert auch mit Aktien Hedging LONG/SHORT von der

gleichen Sorte, beim Branchen-Spreading und beim Optionsschein Spreading.

17:35 Uhr = 7000

10:00 Uhr = 7100

100 Punkte = 1,4 %

Verkauf 2 LONG

10:00 Uhr = 7100

12:00 Uhr = 7150

50 Punkte = 0,7 %

Verkauf 1 LONG

12:00 Uhr = 7.150

14:00 Uhr = 7.050

-100 Punkte = -1,4%

Verkauf 2 SHORT

14:00 Uhr = 7050

16:00 Uhr = 7045

-5 Punkte = -0,1 %

Kein Verkauf

174

KERZENANALYSE 3 X 3

INTRADAY

Check: 5 Minuten Kerze / Beginn 30 Minuten nach Handelseröffnung

Setup: Analysiere die 5 Minuten Kerze einer Aktie auf Hoch/Tief/Volumen

3 x Grüne / Rote Kursdaten im Vergleich zur Vorkerze liefern ein Handelssignal.

LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein höheres Hoch/Tief/Volumen

SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein niedrigeres Hoch/Tief/Volumen.

Einstieg:

LONG: Limit Kauf zum Schlusskurs der Long Kerze (Genau Bester Geldkurs)

SHORT: Limit Verkauf zum Schlusskurs der Short Kerze (Bester Briefkurs)

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position 1 % vom Einstiegskurs entfernt

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen 1 % vom Einstiegskurs entfernt.

Trailingsstopp wird nach jeder 5 Minuten Kerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt Tagesschlusskurs

Positionsgröße: 1.000 Aktien  Aktien über 20,00 €

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Trendfilter: Aktueller Kurs – gestriger Schlusskurs

LONG: Positives Ergebnis (Aktie steht im Vergleich zu gestern im Plus) nur Long Signale.

SHORT: Negativ Ergebnis (Aktie steht im Vergleich zu gestern im Plus) nur Short Signale.

Zeitliche Streuung:

Nach jedem abgeschlossenen Trade ist der Basiswert für den Tag gesperrt 1 Day / 1 Trade

Höheres

Hoch/Tief/Volumen

Niedrigeres

Hoch/Tief/Volumen

1 Kerze

= 5 Min.

175

MORNING / NIGHT ATTACK

SPREADING

Check: 10:00 / Börsenschluss

Setup:

Checke die Differenz zwischen dem Kurs nach der 1. Handelsstunde und dem Schlusskurs.

aktueller Schlusskurs – Kurs um 10:00 Uhr

= negative oder positive Bewegung

Trendfilter:

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Schlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Einstieg:

Aktie mit größter positiver Bewegung zum Schlusskurs LONG

Aktie mit größter negativer Bewegung zum Schlusskurs SHORT

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

176

STEIGUNGSGERADE / TRENDLINIE

2 PUNKTE FORM

Setup:

Scanne Wochenchart auf steigende und fallende Aktien (größte 3 Gewinner und 3 Verlierer

aus einem Index)

Idee: Kursziel für folgende Kerze / Anstiegs – Abstiegswinkel / Trendverhalten Bull oder

Bear Tendenz / Trendlinie, wenn Schlusskurs über Steigungsgerade dann HOLD, wenn

Trendlinie per Schlusskurs gebrochen wird dann COVER.

P1 (0 / 50) m < 0 Die Gerade fällt

P2 (1 / 52) m > 0 Die Gerade steigt

m = y2 – y1 / x2 – x1

m = 52 – 50 / 1 – 0

m = 2

F(x) = mx + b

F(2) = 2 x 2 + 50

F(2) = 54

Rechter Winkel

90 Grad

Spitzer Winkel

45 Grad

Gestreckter Winkel 180 Grad

177

STEIGUNGSGERADE 2 PUNKTE FORM

WOCHENHOCH / WOCHENTIEF

AUSSTIEGSSIGNAL TRENDLINIE

Setup:

Eine Aktie muss 2 Wochenkerzen jeweils ein höheres Tief als die vorherige Kerze haben.

Bilde eine Steigungsgerade der beiden steigenden Tiefpunkte.

Berechne den nächsten Punkt. per Formel: f(x) = mx + b

Eine Aktie muss 2 Wochenkerzen jeweils ein tieferes Tief als die vorherige Kerze haben.

Bilde eine negative Steigungsgerade der bei beiden fallenden Tiefpunkte.

Berechne den nächsten Punkt per Formel: f(x) = mx + b

Short to Cover:

Wenn das folgende Tief die Steigungsgerade nach unten schneidet,

dann zum Freitagsschlusskurs SHORT to COVER

Long to Cover:

Wenn das folgende Tief die negative Steigungsgerade nach oben schneidet,

dann zum Freitagsschlusskurs LONG to COVER

Ausstiegssignal:

Dieses Szenario bietet ein Ausstiegssignal zum decken (covern) der Position.

COVER Signal

P1 (0 / 50)

P2 (1 / 52)

m = y2 – y1 / x2 – x1

F(x) = mx + b

F(2) = 2 x 2 + 50 = 54

P3 (2 / 54)

178

KERZENANALYSE 3 X 3

INTRADAY 30 MINUTEN

Check: Täglicher Check 1 Stunde nach Handelsbeginn

Differenz zwischen Eröffnungskurs und gestrigem Schlusskurs bildet 1. Kerze(nur Körper)

Die 2. und 3. Kerze werden durch den fortlaufenden Handel dargestellt (jeweils 30 Minuten).

Setup: Analysiere die Tageskerze einer Aktie auf Hoch/Tief/Volumen

3 x Grüne / Rote Kursdaten im Vergleich zum Vortag liefern ein Handelssignal.

LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein höheres Hoch/Tief/Volumen

SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur letzten Kerze ein niedrigeres Hoch/Tief/Volumen.

Einstieg:

LONG: Hoch der letzten 30 Minuten Kerze

SHORT: Tief der letzten 30 Minuten Kerze

Stopps:

Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle 30 Minuten Tief

Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle 30 Minuten Hoch

Trailingsstopp wird nach jeder 30 Minuten Kerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt Tagesschlusskurs

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

Trendfilter: LONG Gestriger Schlusskurs – aktueller Kurs = positiv

SHORT  Gestriger Schlusskurs – aktueller Kurs = negativ

Höheres

Hoch/Tief/Volumen

Niedrigeres

Hoch/Tief/Volumen

1 Kerze

= 30 Min.

179

STEIGUNGSGERADE 2 PUNKTE FORM

WOCHENHOCH / WOCHENTIEF

GEWINNMITNAHME

TRENDKANAL BREAKOUT

Setup:

Eine Aktie muss 2 Wochenkerzen jeweils ein höheres Tief als die vorherige Kerze haben.

Bilde eine Steigungsgerade der beiden steigenden Tief(Hoch)punkte.

Berechne den nächsten Punkt. per Formel: f(x) = mx + b

Eine Aktie muss 2 Wochenkerzen jeweils ein tieferes Tief als die vorherige Kerze haben.

Bilde eine negative Steigungsgerade der bei beiden fallenden Tief(Hoch)punkte.

Berechne den nächsten Punkt per Formel: f(x) = mx + b

Gewinnmitnahme Short to Cover:

Wenn ein Freitagsschlusskurs über dem Hoch des Trendkanals schließt,

dann zum Freitagsschlusskurs 50 % des Bestands SHORT to COVER

Gewinnmitnahme Long to Cover:

Wenn ein Freitagsschlusskurs unter dem Tief des Trendkanals schließt,

dann zum Freitagsschlusskurs 50 % des Bestands LONG to COVER

Ausstiegssignal:

Dieses Szenario bietet ein Signal zur Gewinnmitnahme bei starken Bewegungen.

COVER Signal

P1 (0 / 50) / P3 (0/53)

P2 (1 / 52) / P4 (1/54)

m = y2 – y1 / x2 – x1

F(x) = mx + b

F(2) = 2 x 2 + 50 = 54

P3 (2 / 54)

180

STEIGUNGSGERADE 2 PUNKTE FORM

WOCHENHOCH / WOCHENTIEF

TRENDKANAL LIMITKAUF

Setup:

Eine Aktie muss 2 Wochenkerzen jeweils ein höheres Tief als die vorherige Kerze haben.

Bilde eine Steigungsgerade der beiden steigenden Tief(Hoch)punkte.

Berechne den nächsten Punkt. per Formel: f(x) = mx + b

Eine Aktie muss 2 Wochenkerzen jeweils ein tieferes Tief als die vorherige Kerze haben.

Bilde eine negative Steigungsgerade der bei beiden fallenden Tief(Hoch)punkte.

Berechne den nächsten Punkt per Formel: f(x) = mx + b

Einstieg:

LONG: Limit Kauf bei prognostizierten Tiefs des Trendkanals.

SHORT: Limit Verkauf bei prognostizierten Hoch des Trendkanals

Stopps:

Anfangsstopp ist 50 % der Kursspanne des Trendkanals vom Einstiegskurs entfernt.

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp ist der Freitagsschlusskurs

Positionsgröße:

1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Trendfilter: Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs über dem 20 Tage

Tagesdurchschnittskurs liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Auf einem 3 Monatschart muss der XETRA – Wochenschlusskurs unter dem 20 Tage

Durchschnittskurs liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

COVER Signal

P1 (0 / 50) / P3 (0/53)

P2 (1 / 52) / P4 (1/54)

m = y2 – y1 / x2 – x1

F(x) = mx + b

F(2) = 2 x 2 + 50 = 54

P3 (2 / 54)

181

TRENDKANAL

KONZEPTE

Trendkanalsorten:

Höheres Hoch / Höheres Tief – Trend Day

Tieferes Tief / Tieferes Tief – Trend Day

Höheres Hoch / Tieferes Tief – Outside Day

Tieferes Hoch / Höheres Tief – Inside Day

Gleiches Hoch / Gleiches Tief – Box Day

Höheres Hoch / Gleiches Tief – ½ Trend Day

Tieferes Tief / Gleiches Hoch – ½ Trend Day

182

STEIGUNGSGERADE 2 PUNKTE FORM

WOCHENHOCH / WOCHENTIEF

KURSZIEL TRENDKANAL

Setup:

Eine Aktie muss 2 Wochenkerzen jeweils ein höheres Tief als die vorherige Kerze haben.

Bilde eine Steigungsgerade der beiden steigenden Tief(Hoch)punkte.

Berechne den nächsten Punkt. per Formel: f(x) = mx + b

Eine Aktie muss 2 Wochenkerzen jeweils ein tieferes Tief als die vorherige Kerze haben.

Bilde eine negative Steigungsgerade der bei beiden fallenden Tief(Hoch)punkte.

Berechne den nächsten Punkt per Formel: f(x) = mx + b

Kursziel Short to Cover:

Kursziel für eine Long-Position ist die obere Begrenzung des Trendkanals

Beim Erreichen von Kursziel werden 50 % des Bestands liquidiert.

Kursziel Long to Cover:

Kursziel für eine Short-Position ist die untere Begrenzung des Trendkanals.

Beim Erreichen von Kursziel werden 50 % des Bestands liquidiert.

Ausstiegssignal:

Dieses Szenario bietet ein Signal für Kursziele bei starken Bewegungen.

COVER Signal

P1 (0 / 50) / P3 (0/53)

P2 (1 / 52) / P4 (1/54)

m = y2 – y1 / x2 – x1

F(x) = mx + b

F(2) = 2 x 2 + 50 = 54

P3 (2 / 54)

183

PC / SOFTWARE

AUSSTATTUNG

Hardware: 1.000 MHz-Prozessor / 10 GB Festplatte / 128 RAM / 17 Zoll Monitor / DSL

Software: Tradestation.com / Metastock.com / Sino MX-Pro / MS-Office

Chart-Tools:

 Anzeige von Kerzencharts / Punktcharts über verschiedene Zeiträume

 Datenbankverwaltung (Aktualisierung und Speicherung von Kursdaten)

 Anzeige verschiedener Indikatoren

 Anzeige von Daten in tabellarischer Form

 Eintragen von Linien in den Chart

 Testen anhand von historischer Daten

 Überwachung des Systems in Echtzeit

Daten: Unabhängig davon, wie schnell Ihr Computer rechnet oder wie robust Ihr

Handelssystem ist – ohne gute Daten wird aus dem Trading nichts. Daten sind der Treibstoff

Ihres Systems. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten: Echtzeit und Historisch.

Wie gewohnt muss man für hohe Geschwindigkeit und kurze Wartezeiten tiefer in die Tasche

greifen. Tagesende Daten reichen aus, um ein System gewinn bringend traden zu können.

In vielen Fällen kann die Anzeige von Echtzeitdaten zu einer Informationsflut kommen.

Manche Trader mit Echtzeitdaten führen einen guten und logischen Trade durch, aber sie

steigen aus der Position zu schnell wieder aus, weil sich der Kurs schwankend gegen sie

richtet. Letztendlich wäre die ursprüngliche Kaufentscheidung richtig gewesen.

Der Trader mit Tagesende Daten hätte von der Gegenbewegung nichts mitbekommen und die

Position gehalten.

Die Suche nach guten Daten kann so schwierig sein wie Suche nach einem guten

Handelssystem. Zwei Trader, die am selben Markt mit demselben System handeln können

völlig verschiedene Ergebnisse erzielen. Wie ist das möglich, wenn die Daten doch von ein

und derselben Börse kommen?

Die Börsen ziehen zur Ermittlung des höchsten und tiefsten Kurses an einem Tag den

höchsten Brief und tiefsten Geldkurs heran, auch wenn zu diesen Preisen kein Handel

stattgefunden hat. Das liegt daran, dass eine Stopp-Order durch einen Bid oder Ask auf dem

Stopp-Preis ausgelöst und eine Limit-Order ausgeführt wird, sobald ein Bid oder ein Ask zum

Limit angezeigt wird.

Diese widersprüchlichen Anforderungen verschiedener Trader führen zum Ergebnis, dass

manche Datenlieferanten die Bids und Asks in die Datenmenge einschließen und andere

ausschließlich die durchgeführten Trades(Times and Sales) anzeigen. Manchmal übermittelt

ein Datenanbieter die Daten auf die eine Art und am nächsten Tag wieder auf die andere.

PC: Der FUN AND PROFIT PC wird ausschließlich für Firmengeschäfte benutzt. Es dürfen

keine weiteren Programme installiert werden. Das Research findet auf separaten PC statt.

Der Firmen PC dient nur als Automat für die Ordereingabe.

184

AUSSTIEGSMÖGLICHKEITEN

Umkehr:

Dieser Ausstieg erfolgt, wenn ein System festgestellt hat, dass der Kurs in die andere

Richtung als ursprünglich festgestellt geht. Das System schließt dann die offene Position und

korrigiert sich selbst, indem es eine neue Position in die entgegengesetzte Richtung eröffnet.

Dieser Umstieg kann profitabel enden oder auch nicht. Das Problem dabei sind die

Fehlsignale, die auftauschen, wenn das System dem Kurs nachläuft. Das System eröffnet eine

neue Position und der Kurs ändert die Richtung, also kehrt das System die Position um und

korrigiert den Fehler, aber gleich wieder dreht der Kurs wieder und verläuft in die

ursprüngliche Richtung. Systeme, die auf einem solchen Umkehrstopp basieren, sind

permanent im Markt und warten auf langfristig anhaltende Trends. Es gibt keine Stopp Loss

Grenzen oder Kursziele. Der Kurs bestimmt Ein- und Ausstiege.

Schützender Stopp:

Das System hat sich geirrt und schließt die Position mit einem geringen Verlust. Dieser Stopp

bedeutet immer einen Verlust. Das Problem der schützenden Stopps liegt im frühzeitigen

Ausstieg aus einem Trade. Es kommt vor, dass ein Trade durch einen weiter entfernten und

nominal größeren Stopp den Drawdown aussitzen kann, um dann schließlich doch noch

profitabel zu werden. Nichtsdestotrotz ist der schützende Stopp dazu da den Trader vor der

Insolvenz zu bewahren. Deshalb ist die Ausführung des Stopps keine Katastrophe, sondern

ein notwendiges Werkzeug um geschäftsfähig zu bleiben.

Kursziel:

Das System hat eine im Voraus festgelegte Gewinnzone erreicht und die Wahrscheinlichkeit,

dass der Gewinn weiter ansteigt, ist gering. Dieser Ausstieg schließt die Position im Gewinn,

deshalb ist er so beliebt. Es ist aber leider so, dass die meisten profitablen Systeme Ihren

Profit aus einigen wenigen großen Gewinnpositionen erwirtschaften. Sozusagen sind es die

statistischen Ausreißer, die an der Börse das große Geld bringen. Wenn man mit einem festen

Kursziel arbeitet, dann hat man keine Chance die Ausreißer zu erwischen.

185

OPTIONSSCHEINE

KENNZAHLEN

Die Kennzahl Rho:

Der beschriebene Zinseinflussfaktor auf den Optionsscheinpreis wird mit der Kennzahl Rho

angegeben. Das Rho gibt die Veränderung des Optionsscheinpreises bei einer Änderung des

Zinsniveaus an. Das Rho eines Call-Optionsscheins ist stets positiv, weil der Wert eines Call

mit steigendem Zinsniveau ebenfalls zunimmt. Bei einem Put-Optionsschein hingegen ist das

Rho immer negativ, weil ein Put mit steigenden Zinsen an Wert verliert.

Die Kennzahl Theta:

Das Theta drückt aus, um welchen Betrag der theoretische Wert des Optionsscheins bei

Konstanz aller weiteren Bewertungsparameter sinkt, wenn die Restlaufzeit des

Optionsscheins um eine Einheit, zum Beispiel 1 Tag oder 1 Woche zurückgeht. Theta erlaubt

somit eine Aussage über den Zeitwertverfalls des Optionsscheins. Bei nur noch sehr kurz

laufenden Optionsscheinen sollte der Anleger den Zeitwertverfall genau beobachten, wobei

dessen Intensität von der Moneyness des Optionsscheins abhängig und insbesondere bei am

Geld notierenden Optionsscheinen in den letzten bei Monaten stark ausgeprägt ist.

Die Kennzahl Moneyness:

Die Moneyness drückt das Verhältnis von aktuellem Kurs des Basiswertes zum Basispreis aus

und quantifiziert somit die Werthaltigkeit eines Optionsscheins. Ebenso wie bei der Parität

und der innere Wert misst auch die Moneyness, wie weit ein Optionsschein im Geld, am Geld

bzw. aus dem Geld ist. Die Moneyness eines Optionsscheins ist größer als 1, wenn der

aktuelle Kurs des Basiswertes über (Call) bzw. unter (Put) dem Basispreis liegt. Der

Optionsschein befindet sich somit im Geld. Am Geld ist ein Optionsschein, wenn der aktuelle

Kurs des Basiswertes gleich dem Basispreis ist. In diesem Fall ist die Moneyness gleich 1.

Der Optionsschein hat eine Moneyness kleiner als 1, wenn der aktuelle Kurs des Basiswertes

unter (Call) bzw. über (Put) dem Basispreis liegt. Der Optionsschein ist aus dem Geld.

Die Kennzahl Delta

Sensitivitätskennzahl, die angibt, welchen Einfluss der Preis des Basiswertes auf den Wert der

Option hat. Das Delta ist mathematisch die erste Ableitung des Optionspreises nach dem Preis

des Basiswertes. So bedeutet ein Delta von 0,5 dass eine Veränderung des Basiswertes um 1

Euro (in linearer Näherung) eine Veränderung des Optionspreises von 50 Cent hervorruft. Das

Delta ist insbesondere im Zusammenhang mit dem sog. Delta-Hedging wichtig.

Die Kennzahl Gamma: Gamma einer Option gibt an, wie stark sich deren Delta (in linearer

Näherung) ändert, wenn sich der Kurs des Basiswerts um eine Einheit ändert und alle anderen

Größen sich nicht verändern. Mathematisch ist das Gamma die zweite Ableitung des

Optionspreises nach dem Preis des Basiswertes. Für den Inhaber der Option (also sowohl für

Long Call als auch für Long Put) gilt immer, dass Gamma ≥ 0 ist. Die Kennzahl findet auch

bei Absicherungsstrategien in Form des Gamma-Hedging Berücksichtigung.

186

Die Kennzahl Vega

Das Vega (manchmal auch Lambda oder Kappa, da Vega kein Buchstabe des griechischen

Alphabets ist) einer Option gibt an, wie stark sich der Wert der Option ändert, wenn sich die

Volatilität des Basiswerts um einen Prozentpunkt ändert und alle anderen Größen konstant

bleiben.

Die Kennzahl Hebel:

Der Hebel wird errechnet, indem man den aktuellen Kurs des Basiswerts durch den aktuellen

Preis der Option dividiert. Bezieht sich die Option auf ein Vielfaches oder einen Bruchteil des

Basiswerts, muss dieser Faktor in der Rechnung entsprechend berücksichtigt werden. Man

spricht hierbei vom Bezugsverhältnis.

Die Kennzahl Omega

Man erhält durch Multiplikation des Deltas mit dem aktuellen Hebel eine neue Hebelgröße,

die sich in den Kurstabellen meist unter der Bezeichnung Omega oder „Hebel effektiv“

findet. Eine Option mit einem aktuellen Hebel von 10 und einem Delta von 50% hat also

„nur“ ein Omega von 5, der Schein steigt also etwa um 5%, wenn die Basis um 1% steigt.

Auch hier ist jedoch wieder zu beachten, dass sowohl das Delta und das Omega und die

meisten anderen Kennzahlen sich ständig ändern. Trotzdem bietet das Omega ein relativ gutes

Bild von den Chancen der entsprechenden Option.

Die Kennzahl Aufgeld:

Das Aufgeld gibt bei einem Call-Optionsschein an, um wie viel teurer der Erwerb des

Basiswerts durch Kauf und sofortige Ausübung des Optionsrechts zum Betrachtungszeitpunkt

gegenüber dem direkten Erwerb des Basiswertes ist. Bei einem Put-Optionsschein gibt das

Aufgeld an, um wie viel teurer der Verkauf des Basiswerts durch Kauf und sofortiger

Ausübung des Optionsrechts zum Betrachtungszeitpunkt gegenüber dem Verkauf des

Basiswerts ist. In der Regel wird zur besseren Einschätzung des Optionsscheins das Aufgeld

bezogen auf ein Laufzeitjahr (jährliches Aufgeld) ausgewiesen. Ist der Optionsschein „in the

money“, so drückt das Aufgeld den Zeitwert des Optionsscheins in Prozent des aktuellen

Kurses des Basiswerts aus.

Die Kennzahl Break-even-Punkt

Der Break-even-Punkt eines Optionsscheins lässt sich an einem bestimmten Kurs des

Basiswerts festmachen: Diesen Kurs muss der Basiswert erreichen, um eine Ausübung des

Optionsschein gemessen am Emissionskurs ohne Verlust zu ermöglichen.

Future Basis: Die Basis ist die Differenz zwischen dem Future-Preis und dem Kassapreis des

Basiswerts. Sie kann positiv oder negativ sein. Am Fälligkeitstag sind Kassepreis und

Future-Preis identisch; die Basis ist null.

Carry Basis: Die Differenz zwischen dem theoretischem Future-Preis und dem Kassapreis

des Basiswerts wird theoretische Basis, „Carry-Basis“, genannt.

Future-Preis = Kassepreis + Finanzierungskosten - Erträge

187

STEIGUNGSGERADE 2 PUNKTE FORM

18 TAGE DURCHSCHNITT

Setup:

Berechne die Steigungsgerade zwischen dem 18 Tage Durchschnitt vor 1 Woche.

Vergleiche den 18 Tage Durchschnittspunkt von heute.

Berechne den nächsten Punkt. per Formel: f(x) = mx + b

Berechne den Steigungswinkel der Steigungsgerade:?

Chartdarstellung: Durchschnittskurs als Punktchart darstellen.

Einstieg:

LONG – Wenn der Steigungswinkel im Vergleich vor 1 Woche mind. 45 % beträgt.

SHORT –Wenn der negative Steigungswinkel im Vergleich vor 1 Woche mind. 45 % beträgt.

LONG: Stopp Buy - Hoch der Freitagskerze

SHORT: Stopp Loss - Tief der Freitagskerze

Stopps:

Anfangsstopp wird mit 1 Punkt Abstand zum Einstiegskurs gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach 1 Woche benutzt, falls der Kurs im Plus ist

Trailingstopp wird nach der zweiten Gewinnkerze unter das Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze

gesetzt und bei weiteren Gewinnkerzen nachgezogen

Zeitstopp wird benutzt, wenn kein Stopp nach 5 Sitzungen erreicht wird.

Zeitrahmen: 1 Woche

Positionsgröße: 1 R = 1 % des Kontovolumens

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

P1 (0 / 50) / P3 (0/53)

P2 (1 / 52) / P4 (1/54)

m = y2 – y1 / x2 – x1

F(x) = mx + b

F(2) = 2 x 2 + 50 = 54

P3 (2 / 54)

188

STEIGUNGSGERADE 2 PUNKTE FORM

200 TAGE DURCHSCHNITT

Setup:

Berechne die Steigungsgerade zwischen dem 200 Tage Durchschnitt vor 1 Monat.

Vergleiche den 200 Tage Durchschnittspunkt von heute.

Berechne den nächsten Punkt. per Formel: f(x) = mx + b

Berechne den Steigungswinkel der Steigungsgerade:?

Chartdarstellung: Durchschnittskurs als Punktchart darstellen.

Einstieg:

LONG – Wenn der Steigungswinkel im Vergleich vor 1 Monat mind. 45 % beträgt.

SHORT –Wenn der negative Steigungswinkel im Vergleich vor 1 Monat mind. 45 % beträgt.

LONG: Stopp Buy - Hoch der Freitagskerze

SHORT: Stopp Loss - Tief der Freitagskerze

Stopps:

Anfangsstopp wird 5 % Abstand zum Einstiegskurs gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach 1 Woche benutzt, falls der Kurs im Plus ist

Trailingstopp wird nach der zweiten Gewinnkerze unter das Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze

gesetzt und bei weiteren Gewinnkerzen nachgezogen

Zeitstopp wird benutzt, wenn kein Stopp nach 5 Sitzungen erreicht wird.

Zeitrahmen: 1 Woche

Positionsgröße: 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

P1 (0 / 50)

P2 (1 / 52)

m = y2 – y1 / x2 – x1

F(x) = mx + b

F(2) = 2 x 2 + 50 = 54

P3 (2 / 54)

189

VOLUMEN - EXPLOSION

Einstiegssetup: Ein Volumenausbruch tritt dann auf, wenn ein Volumenstab im Vergleich

zum vorherigen Volumenstab mindestens 50 % größer ausfällt.

Idee: Das spricht für einen Anstieg des Volumens. Ein hohes Volumen steht dafür, dass viele

Papiere den Besitzer wechseln. Meisten von starken Händen zu den schwachen Händen.

Zeitrahmen: Tageschart / Wochenchart

Kombination: Ein Volumenausbruch kann als Filter für andere Einstiegssetups fungieren.

Vor allem bei Momentum Strategien wie Smash Day / Mega Kerzen / Starke Kerzen

Stopps: Es werden die Stopps des kombinierten Handelssystems verwendet, die auf den

Kursdaten(Chartdaten) basieren.

Positionsgröße: 500 Aktien  1 R entspricht 1 % des Kontovolumens.

Orderplatzierung: Nach dem Tagesschlusskurs

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

190

STEIGUNGSGERADE 2 PUNKTE FORM

WOCHENSCHLUSSKURS

Setup:

Berechne die Steigungsgerade zwischen dem heutigen / vorherigen Freitagsschlusskurs.

Vergleiche den aktuellen Wochenschlusskurs mit dem Schlusskurs der Vorwoche.

Berechne den nächsten Punkt. per Formel: f(x) = mx + b

Berechne den Steigungswinkel der Steigungsgerade?

Chartdarstellung: Wochenschlusskurs als Punktchart darstellen.

Einstieg:

LONG – Wenn der Steigungswinkel im Vergleich vor 1 Woche mind. 45 % beträgt.

SHORT –Wenn der negative Steigungswinkel im Vergleich vor 1 Woche mind. 45 % beträgt.

LONG: Stopp Buy - Hoch der Freitagskerze

SHORT: Stopp Loss - Tief der Freitagskerze

Stopps:

Anfangsstopp wird 5 % Abstand zum Einstiegskurs gesetzt

Ausgleichsstopp wird nach 1 Woche benutzt, falls der Kurs im Plus ist

Trailingstopp wird nach der zweiten Gewinnkerze unter das Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze

gesetzt und bei weiteren Gewinnkerzen nachgezogen

Zeitstopp wird benutzt, wenn kein Stopp nach 5 Sitzungen erreicht wird.

Zeitrahmen: 1 Woche

Positionsgröße: 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

Verlustbremse Definition).

P1 (0 / 50)

P2 (1 / 52)

m = y2 – y1 / x2 – x1

F(x) = mx + b

F(2) = 2 x 2 + 50 = 54

P3 (2 / 54)

191

TRENDFILTER

CLOSE – CLOSE

TAGESBASIS

Zeitrahmen: Tagesbasis

Check: Täglich nach Tagesschlusskurs

Setup:

Auf einem Tageschart Chart muss der aktuelle Schlusskurs über dem gestrigen Schlusskurs

liegen, um ein LONG Signal handeln zu können.

Wenn ein SHORT Signal auftritt, während sich der heutige Schlusskurs über dem gestrigen

Schlusskurs befindet, dann wird dies nur als Ausstiegssignal für offene LONG Positionen

gehandelt, aber es werden keine SHORT Bestände aufgebaut.

Auf einem Tageschart Chart muss der aktuelle Schlusskurs unter dem gestrigen Schlusskurs

liegen, um ein SHORT Signal handeln zu können.

Wenn ein LONG Signal auftritt, während sich der heutige Schlusskurs unter dem gestrigen

Schlusskurs befindet, dann wird dies nur als Ausstiegssignal für offene LONG Positionen

gehandelt, aber es werden keine SHORT Bestände aufgebaut

Idee: Trendfolge. Der Trend ist dein Friend.

Der Trendfilter verhindert, dass in einem tendenziell steigenden Markt SHORT Positionen

eingegangen werden. Das gleiche gilt für LONG Positionen in einem fallenden Markt.

Chartsignale:

 Dach / Boden System

 Sommet System

 3-5 Balken Street

 Smash Day

 Hidden Smash Day

 Narrow Range Bar

 Topping / Bottom Tails

 Ampelsystem

 Starke Kerzen

 10 Tage Ausbruch

 5 x 5 Kerzenanalyse

Aktienauswahl: DAX / MDAX > 20,00 €

Aktienselektion:

Stärkste Aktie auf Intraday Basis LONG

Stärkste Aktie auf Intraday Basis SHORT

Stückzahl: 500 Aktien pro Trade

Trailingsstopp: Jede Tageskerze nach Einstieg wird Anfangsstopp um den Buchgewinn zu

meinen Gunsten nachgezogen.

192

STEIGUNGSWINKEL BERECHNEN

Für größere Steigungswinkel dagegen, oder wenn ihre Größe exakt bestimmt werden soll,

benötigt man die Umkehrfunktion des Tangens, das heißt die Arcustangens-Funktion:

α = arctan(m). / m = 0,4

Im obigen Beispiel errechnet man:

Taschenrechner: SHIFT - Taste / tan – Taste / m = Steigung

Bei negativen Steigungen ist hier zu beachten, dass –aufgrund der Punktsymmetrie der

Arcustangens-Funktion– dann auch die Steigungswinkel α negativ werden.

Bei der Angabe in Prozent (%) ist zu beachten, dass Steigung und Steigungswinkel nicht

proportional zueinander sind, es also auch nicht möglich ist, Steigungen und Steigungswinkel

mit einem einfachen Dreisatz ineinander umzurechnen. So entspricht beispielsweise der

Steigung 1 (= 100 %) ein Steigungswinkel von 45°, der Steigung 2 (= 200 %) dagegen nur

noch ein Winkel von rund 63,4°, und für einen Steigungwinkel von 90° schließlich müsste die

Steigung ins Unendliche wachsen.

Beispiel Steigungswinkel:

Bei einem fallenden Markt wird einfach nur ein negatives Vorzeichen eingefügt.

m = 0,1 Steigungswinkel = 5,7 %

m = 0,5 Steigungswinkel = 26,6 %

m = 1,00 Steigungswinkel = 45 %

m = 2,00 Steigungswinkel = 64,4 %

m = 10,00 Steigungswinkel = 84,3 %

m = 100,00 Steigungswinkel = 89,4 %

m = 1000,00 Steigungswinkel = 89,94 %

193

STEIGUNGSWINKEL FILTER

Zeitrahmen: Tagesbasis / Wochenbasis

Setup: Scanne Aktien die einen Steigungswinkel von mindestens 45 Grad haben.

Scanne Aktien die einen negativen Steigungswinkel von mindestens - 45 Grad haben

Berechnung:

Vergleich den aktuellen Schlusskurs mit dem vorherigen Schlusskurs

Steigung

m = y2 – y1

x2 – x1

Funktionsgerade

f(x) = mx + b

Steigungswinkel

α = arctan(m)

Taschenrechner: SHIFT - Taste / tan – Taste / m = Steigung

Minimale Steigung: m = 1,00 Steigungswinkel = 45 Grad

Idee: Dieser Filter bietet Chancen, wenn der Markt in eine Richtung explodiert.

Drucken: Tradingplan4 gedruckt bis Seite 107

194

FUN AND PROFIT TRADING

CHARTBASIS + FILTER

Chartbasis:

1) Narrow Range Bar

2) Topping / Bottom Shadows

3) Starke Kerzen

4) Mega Kerzen

5) 10 Tage Ausbruchsystem

Permanent Filter:

 Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis

 Wochenbasis 20 – Tage Durchschnitt

 Volatilitätsfilter 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis

 Tripple Bar Trendfolge Filter

Index Filter für Termingeschäfte / Investment:

 V-DAX

 Marktbreite

Zyklik Filter:

 3 – 5 Balken in Serie Tagesbasis

Volumen-Spitzen Filter:

 Dach / Boden System

Volumen-Explosion Filter:

 Smash Day

 Hidden Smash Day

Steigungswinkel Filter:

 Kerzenanalyse 5 x 5 Wochenbasis

 Ampel System Wochenbasis

Speed Filter:

 V – Formation

Idee: Jeder Trade, der eine Chartformation aufweißt muss die 4 Permanent Filter bestehen.

Darüber hinaus haben folgende Charformationen jeweils einen weiteren Spezial Filter.

 3 – 5 Balken Serie

 Dach / Boden System

 Smash Day

 Hidden Smash Day

 Kerzenanalyse 5 x 5

 Ampel System

 V – Formation

195

AUSSTIEGSSIGNAL

ROTE AMPEL

Zeitrahmen: Tagesbasis

Setup: Trendfilter + Chartmuster

Charting: Punktchart

Long to Cover / Short to Cover:

Wenn Punktfarbe (17:45 XETRA - Schlusskursbasis) sich gegen Trendrichtung meiner

Position wendet, dann wird der Rote Ampel Stopp aktiviert.

Ausstiegssignal:

Dieses Szenario bietet ein Ausstiegssignal zum decken (covern) einer offenen Position.

Ausführung: Market Order Parkettbörse nach Feststellung des XETRA Schlusskurs

Short to Cover:

Schlusskurs wendet sich

gegen Long Position

Long to Cover:

Schlusskurs wendet sich

gegen Short Position

196

RENKO CHART

DACH / BODEN

Chartdarstellung: 1 Woche / 1 Tag / 10 Minuten

Der Renko Chart verwendet schwarze und weiße gleich große Ziegel, um die

Kursentwicklung graphisch darzustellen.

Erklärung: Ein neuer weißer Ziegel wird gezeichnet, wenn der heutige Schlusskurs über dem

gestrigen Vortageshoch liegt.

Ein neuer schwarzer Ziegel wird gezeichnet, wenn der heutige Schlusskurs das gestrige

Tagestief unterbietet.

Tritt keines der beiden oben genannten Szenarien ein, ist diese Handelssitzung zu ignorieren.

Diese Chartdarstellung verwendet keine Zeitachse, sondern zeichnet nur Smash Days auf.

Einstieg: Dach / Boden Formation Renko Chart

LONG: Wenn ein weißer Ziegel nach mind. zwei schwarzen Ziegeln auftritt.

SHORT: Wenn ein schwarzer Ziegel nach mind. zwei weißen Ziegeln auftritt

Stopp Buy LONG Signal am Tageshoch / Stopp Loss SHORT Signal am Tagestief

Permanent Filter: 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren Tagesbasis/Wochenbasis/Intra.

 Intermarketspreads DJIA : Basiswert

 20 – Tage Durchschnitt

 Tripple Bar Volatilität Filter

 Volumenspitzen Filter

Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 5 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße: 500 Aktien bei 1 Punkt Abstand. 1R= 1% des Kontovolumens

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

197

RENKO CHART

V- FORMATION

Setup:

Man braucht 2 tendierende Punkte nacheinander (2 Weiße/Schwarze).

Wenn der Kurs in 3. Sitzung wieder das Niveau des 1. Punktes erreicht, dann handelt er sich

um ein Zwischenhoch(tief).

Chartansicht: Renko Chart

Zeitrahmen: Tagesbasis / Wochenbasis

Einstieg:

Per Stopp Loss/Stopp Buy auf dem Schlusskurs Niveau des vorherigen Punktes

Frequenz: 1 Signal  1 Trade

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingstopp wird nach der zweiten Sitzung unter das Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze

gezogen.

Zeitstopp wird verwendet, wenn Trade nach 5 Kerzen keinen Stopp auslöst.

Anfangsrisiko: 500 Aktien x 1 € = 500 €  1 R = 1 % des Kontos

Permanent Filter: 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren Tagesbasis/Wochenbasis

 Intermarketspreads DJIA : Basiswert

 20 – Tage Durchschnitt

 Tripple Bar Volatilität Filter

 Speed Filter

Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

198

RENKO CHART

DOPPEL BODEN / DOPPEL DACH

Setup:

Scanne nach Aktien, die nach mind. 3 fallenden Ziegeln, während der letzten 10 Kerzen

zweimal ein Bodenmuster auf unverändertem Renko Niveau aufweisen.

Scanne nach Aktien, die nach mind. 3 steigenden Ziegeln, während der letzten 10 Kerzen

zweimal ein Dachmuster auf unverändertem Renko Niveau aufweisen.

Einstieg:

Stopp Buy LONG Signal am Tageshoch / Stopp Loss SHORT Signal am Tagestief

Permanent Filter: 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren Tagesbasis/Wochenbasis/Intra.

 Intermarketspreads DJIA : Basiswert

 20 – Tage Durchschnitt

 Tripple Bar Trendfolge Filter

 Volumenspitzen Filter

Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt 5 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert.

Positionsgröße: 500 Aktien bei 1 Punkt Abstand. 1R= 1% des Kontovolumens

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe

1. Boden

2. Boden

1. Dach

199

ON-BALANCE-VOLUME

On-Balance-Volume:

Das OBV ist die Berechnung des kumulierten Gesamtvolumens, das aufgrund einer

Gegenüberstellung des Volumens bei Kursanstiegen gegenüber dem Volumen bei

Kursrückgängen entsteht. Wenn der Markt höher als am Vortag schließt, wird das

Tagesvolumen als positiv bezeichnet und zum Gesamtvolumen des Vortages hinzuaddiert und

wenn er unter dem Vortag schließt wird es als negativ bezeichnet und vom Gesamtvolumen

des Vortage subtrahiert. So ergeben sich die Auf- und Abwärtsbewegungen des OBV.

Die Kursrichtung sollte mit der OBV Richtung übereinstimmen, um einen Trend zu bestätigen

Wenn die Kursrichtung nicht mit der OBV Richtung übereinstimmt, ist das eine Divergenz.

Eine Divergenz ist auch bei Tiefst- und Höchstkursen festzustellen.

Zeitrahmen: Wochenchart / Tageschart Bewertung der letzten 10 Kerzen

200

LATE NIGHT ATTACK

SPREADING

Check: Schlusskurs

Setup:

Checke die Aktie mit größter positiver Bewegung in der letzten Handelsstunde

Checke die Aktie mit größter negativer Bewegung in der letzten Handelsstunde

aktueller Schlusskurs – Kurs 1 Stunde vorher

= negative oder positive Bewegung

Permanent Filter: 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren Tagesbasis

 Intermarketspreads DJIA : Basiswert

 20 – Tage Durchschnitt

 Tripple Bar Trendfolge Filter

Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis

Einstieg:

Aktie mit größter positiver Bewegung zum Schlusskurs LONG

Aktie mit größter negativer Bewegung zum Schlusskurs SHORT

Positionsgröße:

1 R = 1 % des Kontovolumens / 500 Stück oder 50.000 € je Seite

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

201

MÜNZWURFEXPERIMENT / WAHRSCHEINLICHKEIT

Die Wahrscheinlichkeit ist ein Maß der Sicherheit bzw. Unsicherheit bezüglich des Eintretens eines

Ereignisses, das durch den Zufall bestimmt wird. Vereinfacht dargestellt drückt die

Wahrscheinlichkeit einfach aus, wie häufig das betrachtete Ereignis bei 100 Versuchen vorkommt

(Theoretisch bei unendlich vielen Versuchen).

Bei einer zufälligen Generierung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten würde sich langfristig eine

Trefferquote von 50 % ergeben. Beim Einsatz einer Strategie verschieben sich aber die

Wahrscheinlichkeiten für Gewinner und Verlierer.

P(Gewinnwahrscheinlichkeit) = Zahl der günstigen Fälle / Anzahl der betrachteten Fälle

Betrachtet man nicht nur den folgenden Trade, sondern die nächsten zwei Trades, ergeben sich andere

Wahrscheinlichkeiten: Man wird deutlich seltener zwei Gewinn - Trades in Folge haben als

abwechselnd einen Gewinner und einen Verlierer. Die Wahrscheinlichkeit setzt sich aus den

multiplizierten Wahrscheinlichkeiten beider Einzel-Events zusammen.

Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit zwei Gewinner in Serie zu haben bei 40/60 Gewinner/Verlierer

bei 16 % (0,40 x 0,40).

Für zwei Verlierer in Reihe ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 36 % (0,60 x 0,60).

Die verbleibenden 48 % entfallen auf das Szenario ein Gewinner und ein Verlierer.

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei 100 Trades eine Serie von 7 Gewinnern / Verlierern auftritt, beträgt

bei einer Trefferquote von 50 Prozent unter 1 Prozent (0,78 %).

Die Wahrscheinlichkeit sinkt mit der Länge der Serie immer stärker, ist aber nach wie vor vorhanden.

Diese Tatsache wird von vielen Einsteigern negiert. Je länger eine Serie ist, desto schwieriger ist es für

Neulinge, diese emotional zu handhaben. Abhängig von der Marktrichtung können Serien von bis zu

acht Verlierern in Folge auch bei den besten Handelssystemen auftreten.

Die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser im Lotto zu haben, beträgt 1:13.983.816

Prozentual hat jeder Spieler bei jeder Ziehung also eine Chance von 0,000007 Prozent, zu gewinnen.

So hoch ist ungefähr vergleichsweise auch die Wahrscheinlichkeit, bei einer Trefferquote von 50

Prozent 18-mal in Folge zu gewinnen.

Auch bei einer historischen Trefferquote von 50 Prozent sollten die vorangehenden Berechnungen nur

als Richtmaß betrachtet werden. Die Trefferquote und Profitabilität jeder Strategie ist abhängig von

der Marktphase, sodass sich Gewinne und Verluste häufen. In der Realität wird es somit häufiger zu

längeren Serien kommen, als es mathematisch mit der langfristigen, durchschnittlichen Trefferquote

vorhergesagt.

Jeder einzelne Trade gleicht sozusagen einem Glücksspiel, da sein Ausgang vom Zufall abhängt.

Auf lange Sicht wird sich die positive oder die negative Gewinnwahrscheinlichkeit einer Strategie

durchsetzen, die zum Eingehen der Position geführt hat. Ziel eines Traders muss es sein, lange genug

handeln zu können, um kurzfristige und durch den Zufall bestimmte Fluktuationen ohne großen

finanziellen Schaden zu überstehen. Nur so kann er die langfristige Gewinnwahrscheinlichkeit seiner

Strategie für sich zu nutzen.

Zahl

Kopf

Zahl

Kopf

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Kopf

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Zahl

Kopf

Zahl

Kopf

7z / 3 k

4 z / 6 k

5 z / 5 k

3 z / 7k

6z / 4k

4z / 6 k

5 z / 5k

4 z / 6 k

6 z / 4 k

3 z / 7 k

Gesamt:

53 Kopf

47 Zahl

Längste

Serie:

4 x Zahl

5 x Kopf

202

30 MINUTEN

AUSBRUCH SYSTEM

Zeitrahmen: Intraday

Setup:

Die Kurspanne der ersten 30 Minuten wird eingegrenzt, wenn Kurs die Volatilitätsgrenzen

nach oben nach unten berührt, dann wird eingestiegen.

Bewertung:

30 Minuten nach Handelsbeginn

Einstieg:

30 Minuten Höchstkurs  Stopp Buy Long Einstieg

30 Minuten Tiefstkurs  Stopp Loss Short Einstieg

Die Einstiegsorders werden jeweils mit einem If-Done Auftrag über die eingegangene

Stückzahl ausgestattet, um ggf. die Position zu drehen und im Worst-Case zu liquidieren.

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist der aktuelle 30 Minuten Tiefstkurs

Anfangsstopp SHORT Position ist der aktuelle 30 Minuten Höchstkurs

Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp beträgt Tagesschlusskurs

Positionsgröße:

1R= 1% des Kontovolumens  1 % des Kontovolumens / 30 Min. Hoch – 30 Min. Tief

Trendfilter:

LONG = Nach 30 Minuten über dem Vortagesschlusskurs

SHORT = Nach 30 Minuten unter dem Vortagesschlusskurs

Verlustbremse:

Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt. Die

gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert. (siehe Verlustbremse Definition).

203

3 – 5 SCHLUSSKURS

STRASSE / V - FORMATION

Setup:

Scanne Aktien, die mindestens 3 Schlusskurse am Stück gefallen bzw. gestiegen sind.

Wenn der Kurs in der 4. Sitzung wieder das Niveau des 2. Punktes erreicht, dann handelt er

sich um ein Zwischenhoch(tief).

Bei längeren Serien wird der vorherige Schlusskurs als Referenzpunkt genommen

Einstieg:

LONG: Stopp Buy auf dem Niveau des vorherigen negativen Schlusskurses

SHORT: Stopp Loss auf dem Niveau des vorherigen positiven Schlusskurses

Permanent Filter: 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren

 Intermarketspreads DJIA : Basiswert Tagesbasis/Wochenbasis

 20 – Tage Durchschnitt Tagesbasis/Wochenbasis

 Tripple Bar Trendfolge Filter Tagesbasis/Wochenbasis

Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis

Stopps:

Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief

Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch.

Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen

Zeitstopp 5 Kerzen, wenn kein Stopp erreicht wurde.

Gewinnziel: Für die Hälfte der Position wird ein Limit Gewinnziel von 2 R in Bezug auf den

Anfangsstopp gesetzt.

Positionsgröße: 500 Aktien  1 R = 1 % des Kontovolumens.

Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten

Zeitrahmen gesperrt. Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert.

(siehe Verlustbremse Definition).

204

DER PERFEKTE AUSSTIEG

Anfangsstopp: 100 % der Position wird gedeckt

Ausstiegstechnik: Jeder separate Ausstieg deckt 1/3 (ein Drittel) der Position

33% Rote Ampel  Schlusskurs wendet sich gegen meine Position

33 % Zeitstopp  Greift nach der dritten Kerze (Einstiegskerze + 2 Sitzungen)

33 % Trailingsstopp  Anfangsstopp wird nach jeder Kerze auf das Tief (Long - Trade)

bzw. das Hoch (Short – Trade) der letzten aktuellen Kerze nachgezogen.

Szenarien:

100 % Cover durch Anfangsstopp im Verlustbereich (ganz negativ)

Größter anzunehmender Verlust

33 % Cover durch Rote Ampel im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Trailingsstopp im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Zeitstopp im Verlustbereich (negativ)

3 x NEGATIV

33 % Cover durch Rote Ampel im Gewinnbereich (positiv)

33 % Cover durch Trailingsstopp im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Zeitstopp im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Rote Ampel im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Trailingsstopp im Gewinnbereich (positiv)

33 % Cover durch Zeitstopp im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Rote Ampel im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Trailingsstopp im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Zeitstopp im Gewinnbereich (positiv)

2 x NEGATIV / 1 x POSITIV

33 % Cover durch Rote Ampel im Gewinnbereich (positiv)

33 % Cover durch Trailingsstopp im Gewinnbereich (positiv)

33 % Cover durch Zeitstopp im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Rote Ampel im Gewinnbereich (positiv)

33 % Cover durch Trailingsstopp im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Zeitstopp im Gewinnbereich (positiv)

33 % Cover durch Rote Ampel im Verlustbereich (negativ)

33 % Cover durch Trailingsstopp im Gewinnbereich (positiv)

33 % Cover durch Zeitstopp im Gewinnbereich (positiv)

2 x POSITIV / 1 x NEGATIV

33 % Cover durch Rote Ampel im Gewinnbereich (positiv)

33 % Cover durch Trailingsstopp im Gewinnbereich (positiv)

33 % Cover durch Zeitstopp im Gewinnbereich (positiv)

3 x POSITIV

205

Erklärung:

Wenn der Trade schlecht verläuft, dann wird die Position komplett liquidiert (Anfangsstopp).

Rote Ampel Stopp: Wenn der Trade eher schwach beginnt, dann wird die Position reduziert

Die restliche Position wird durch den Anfangsstopp geschützt. Die Rote Ampel greift bei den

ersten Schwächanzeichen.

Der Zeitstopp ist der wesentliche Bestandteil der zeitlichen Planung, denn er deckt einen Teil

der Position, unabhängig vom Marktverhalten. Dies sichert die Liquidität und stärkt das

Bewusstsein für die zeitliche Beschränkung des Trades.

Der Trailingsstopp sichert den bereits erreichten „Buchgewinn“ Der Trailingsstopp hält die

Position solange der Markt in Trade–Richtung tendiert. Er sichert die Position gegen

unerwartet starke Gegenbewegungen des Marktes. Er untersteht keiner zeitlichen Begrenzung,

sondern zielt darauf ab einen „langfristigen“ Trend zu erwischen. Bei einer deutlichen

Marktkorrektur gegen meine Position wird die Position reduziert.

Wenn der Trade optimal für mich verläuft, dann halte ich 100 % der Position für 3 Sitzungen,

dann greift der Zeitstopp. Danach halte ich 66 % der Position, um den Trend zu folgen.

Sobald der Trend nachlässt, decke ich 33 % der Position (Rote Ampel).

Wenn der Trend umkehrt, dann decke ich den Rest (Trailingsstopp).

Wenn durch die ersten beiden Ausstiege ein Gewinn erzielt wurde, kann der Trailingsstopp

versuchen einen langfristigen Trend zu folgen, ohne Verlustrisiken zu erzeugen, während die

Liquidität des Tradingkapitals gewährleistet ist.

Wenn ein Trailingsstopp nachgezogen wird, dann muss unbedingt dieser Anteil beim

Anfangsstopp reduziert werden. Dies gilt auch für den Zeitstopp und die Rote Ampel.

Sobald eine Ausstiegstechnik verwendet wird, dann muss unbedingt dieser Anteil am

Anfangsstopp reduziert werden. Ansonsten droht die Gefahr, dass bei einer Gegenbewegung

des Marktes die Position ungewollt „gedreht“ wird.

Fazit:

Der Vorteil beim Verwenden von mehreren Ausstiegstechniken ist, dass die Position flexibler

glatt gestellt wird. Man ist nicht zu 100 % abhängig von einer einzigen Ausstiegstechnik.

Es bewirkt, dass der Händler bei einem positiven Verlauf des Geschäfts seine ganze Ware

nicht auf einmal auf den Markt wirft.

Dies hat den Effekt, dass Gewinne zwar teilweise mitgenommen werden, aber durch die

restliche Stückzahl die „Gewinne laufen gelassen“ werden.

Die Ware wird lediglich bei einer sehr schlechten Marktsituation komplett auf den Markt

geschmissen, da dies als eine Art Notbremse wirkt.

Die „Verluste werden begrenzt“ und der Händler kann wieder auf volle Liquidität

zurückgreifen.

206