GENITUS CANDLESTICK-1-TAG · HEIKIN-ASHI · SMA-MULTI-TIMEFRAME-BACKTEST

Direkte Folge-Anfrage zum ersten Indikator-Backtest: Candlestick-Signale nur auf die unmittelbar nächste Kerze testen (kaufen bei Schlusskurs, halten bis zum nächsten Schlusskurs — bärisch spiegelverkehrt als Short), ein echter Heikin-Ashi-Trendfolge-Backtest (Equity-Kurve, nicht nur eine Signal-Statistik), und SMA-Tests über alle sinnvollen Zeitrahmen (kurz/mittel/lang). Gleiche Datenbasis wie der erste Report: 99 Symbole, 2009–2026, komplette Historie pro Symbol. Siehe auch: Indikator-Signal-Backtest (RSI/Bollinger/SMA20-50/MACD, 5/10/20 Tage)

99/99SYMBOLE

41.306CANDLE-LONG-TRADES

55.641HA-FLIP-EREIGNISSE

80SMA-SIGNAL/HORIZONT-ZELLEN

1. Candlestick: nur die unmittelbar nächste Kerze

Exakt wie gewünscht: bullisches Muster → long bei Schlusskurs der Signalkerze, glattgestellt beim Schlusskurs der nächsten Kerze. Bärisches Muster → genau andersrum, short bei Schlusskurs, gedeckt beim nächsten Schlusskurs. Die "Ø Trade-Rendite" ist der tatsächliche Gewinn/Verlust des Trades (beim Short also bereits vorzeichengedreht).

Setup	N Trades	Ø Trade-Rendite	Trefferquote	Edge vs. Baseline	Signifikant
Bullisches Muster → Long, 1 Tag halten	41.306	+0.01%	50.13%	-0.06%	✓ (p=0)
Bärisches Muster → Short, 1 Tag halten	40.913	-0.12%	45.98%	-0.05%	✓ (p=0)

Beide Richtungen verlieren (minimal) Geld im Schnitt, statistisch gesichert bei über 40.000 Trades je Richtung. Long nach bullischem Muster: +0.01% pro Trade, Trefferquote 50.13% — praktisch eine Münzwurf-Quote, der durchschnittliche Gewinn ist mit +0.01% wirtschaftlich bedeutungslos und liegt sogar unter der Baseline (Edge -0.06%). Short nach bärischem Muster ist klar schlechter: -0.12% pro Trade im Schnitt, Trefferquote nur 45.98% — mehr als die Hälfte der "bärischen" Candlestick-Signale wird am nächsten Tag falsch gelegen. Ohne Spread/Kommission wäre dieser Short-Ansatz über 40.000+ Trades ein echter Verlierer.

2. Heikin-Ashi-Trendfolge: echte Equity-Kurve

Regel: Position wird jeden Tag anhand der gestrigen HA-Kerzenfarbe gesetzt (kein Lookahead) — grün = long, rot = entweder short (Long/Short-Variante, immer investiert) oder flat (Long/Flat-Variante, bei rot außen vor). Verglichen mit simplem Buy & Hold über denselben Zeitraum pro Symbol.

Variante	Ø Gesamtrendite	Median Gesamtrendite	Median CAGR	Ø Max-Drawdown	% Symbole schlägt Buy&Hold
HA Long/Short (immer investiert)	+40.2%	-55.3%	-4.72%	-76.8%	8.1%
HA Long/Flat (bei Rot raus)	+526.3%	+137.2%	+4.98%	-44.5%	13.1%
Buy & Hold (Referenz)	+3082.8%	+637.0%	+11.89%	-54.4%	—

Heikin-Ashi-Trendfolge verliert gegen simples Buy & Hold, deutlich. Der Durchschnitt wird von ein paar Monster-Compoundern (TSLA, NVDA & Co.) verzerrt — der Median ist aussagekräftiger: die Long/Short-Variante liegt beim typischen Symbol bei -55.3% Gesamtrendite über die gesamte Historie — negativ, während Buy & Hold beim typischen Symbol auf +637.0% kommt. Long/Flat schneidet besser ab (+137.2% Median) und senkt den durchschnittlichen Max-Drawdown spürbar (-44.5% vs. -54.4% bei Buy&Hold) — aber beide Varianten schlagen Buy & Hold nur bei 8.1% (Long/Short) bzw. 13.1% (Long/Flat) der 99 Symbole. Das naive "grün=long, rot=short/raus"-Prinzip schlägt in den meisten Fällen Whipsaws und verpasst die großen, zusammenhängenden Rallyes, die Buy & Hold einfach mitnimmt.

HA-Flip als diskretes Einstiegssignal (zum Vergleich mit den anderen Reports)

Falls man HA nicht als durchgehende Positionsregel nutzt, sondern nur den Farbwechsel als Trigger:

Signal	1 TAG				5 TAGE				10 TAGE				20 TAGE
Signal	N	Edge	Trefferquote	Sig.	N	Edge	Trefferquote	Sig.	N	Edge	Trefferquote	Sig.	N	Edge	Trefferquote	Sig.
HA-Flip bullisch (bärisch→bullisch)	55.641	+0.01%	51.14%	—	55.577	-0.01%	54.23%	—	55.490	-0.02%	55.9%	—	55.367	-0.04%	57.61%	—
HA-Flip bärisch (bullisch→bärisch)	55.576	-0.01%	47.44%	—	55.534	-0.01%	45.58%	—	55.454	+0.02%	43.69%	—	55.343	-0.09%	42.59%	✓

Der Farbwechsel allein hat so gut wie keine Vorhersagekraft. Nur ein einziger Wert (bärischer Flip, 20 Tage) ist überhaupt signifikant (p=0,027), und selbst der mit einem wirtschaftlich winzigen Edge (-0,09%). Das bestätigt die Equity-Kurve oben: HA-Farbe ist bestenfalls ein mitlaufender, kein vorlaufender Indikator.

3. SMA über alle Zeitrahmen

3a. Preis kreuzt SMA (reiner Trendfilter)

Signal	1 TAG				5 TAGE				10 TAGE				20 TAGE
Signal	N	Edge	Trefferquote	Sig.	N	Edge	Trefferquote	Sig.	N	Edge	Trefferquote	Sig.	N	Edge	Trefferquote	Sig.
Preis kreuzt SMA10 — bullisch	36.368	+0.01%	51.23%	—	36.320	-0.04%	54.42%	—	36.273	+0.01%	55.89%	—	36.202	+0.03%	57.95%	—
Preis kreuzt SMA10 — bärisch	36.328	-0.02%	47.24%	✓	36.298	+0.00%	45.4%	—	36.271	+0.04%	43.78%	—	36.196	-0.04%	42.44%	—
Preis kreuzt SMA20 — bullisch	24.328	+0.00%	51.25%	—	24.298	-0.04%	54.18%	—	24.274	-0.01%	55.79%	—	24.230	+0.07%	57.9%	—
Preis kreuzt SMA20 — bärisch	24.310	-0.05%	47.53%	✓	24.294	-0.03%	45.6%	—	24.279	-0.06%	44.61%	—	24.237	-0.05%	42.48%	—
Preis kreuzt SMA50 — bullisch	14.680	+0.01%	51.33%	—	14.669	-0.09%	53.78%	✓	14.652	-0.04%	56.12%	—	14.632	+0.09%	58.37%	—
Preis kreuzt SMA50 — bärisch	14.673	-0.04%	47.67%	✓	14.663	-0.09%	46.21%	✓	14.655	-0.10%	44.86%	—	14.620	-0.04%	42.17%	—
Preis kreuzt SMA100 — bullisch	10.091	+0.00%	51.74%	—	10.079	-0.10%	54.35%	✓	10.069	-0.17%	55.21%	✓	10.053	-0.23%	56.81%	✓
Preis kreuzt SMA100 — bärisch	10.120	-0.04%	47.13%	—	10.114	-0.04%	45.71%	—	10.105	-0.15%	45.51%	✓	10.078	-0.17%	42.95%	—
Preis kreuzt SMA200 — bullisch	6.617	-0.06%	49.36%	✓	6.611	-0.09%	54.33%	—	6.602	-0.13%	57.12%	—	6.593	-0.13%	57.97%	—
Preis kreuzt SMA200 — bärisch	6.656	-0.01%	47.52%	—	6.649	-0.05%	46.1%	—	6.643	-0.10%	43.46%	—	6.623	-0.03%	42.02%	—

Ein einfacher Preis/SMA-Kreuzungs-Trendfilter funktioniert in keinem Zeitrahmen zuverlässig. Bei SMA100 und SMA200 ist der Edge sogar mehrfach signifikant negativ in Kaufrichtung (SMA100 bullisch: -0,10% bis -0,23% Edge bei 5/10/20 Tagen, alle p<0,015) — ein simpler Ausbruch über die 100- oder 200-Tage-Linie war in diesem Sample eher ein schlechter als ein guter Einstiegszeitpunkt.

3b. SMA-Kreuzungspaare (kurz/mittel/lang)

Signal	1 TAG				5 TAGE				10 TAGE				20 TAGE
Signal	N	Edge	Trefferquote	Sig.	N	Edge	Trefferquote	Sig.	N	Edge	Trefferquote	Sig.	N	Edge	Trefferquote	Sig.
SMA5/SMA20-Cross — bullisch	12.940	-0.01%	51.4%	—	12.917	-0.02%	54.08%	—	12.908	-0.01%	55.95%	—	12.886	+0.07%	58.5%	—
SMA5/SMA20-Cross — bärisch	12.925	-0.00%	47.26%	—	12.920	+0.04%	45.22%	—	12.911	-0.04%	44.34%	—	12.890	+0.01%	42.55%	—
SMA10/SMA30-Cross — bullisch	7.930	+0.02%	51.99%	—	7.922	+0.07%	55.2%	—	7.916	+0.16%	57.48%	✓	7.904	+0.10%	58.78%	—
SMA10/SMA30-Cross — bärisch	7.934	-0.02%	48.26%	—	7.930	-0.04%	46.19%	—	7.929	-0.09%	44.32%	—	7.905	+0.09%	41.78%	—
SMA20/SMA50-Cross — bullisch	4.545	+0.04%	53.2%	—	4.542	+0.15%	56.05%	✓	4.542	+0.20%	58.1%	✓	4.539	+0.17%	59.13%	—
SMA20/SMA50-Cross — bärisch	4.540	+0.02%	45.95%	—	4.532	+0.03%	43.87%	—	4.524	+0.17%	42.66%	—	4.507	+0.19%	40.67%	—
SMA50/SMA100-Cross — bullisch	2.156	-0.04%	50.74%	—	2.155	-0.09%	54.71%	—	2.155	-0.16%	55.41%	—	2.152	-0.52%	56.6%	✓
SMA50/SMA100-Cross — bärisch	2.168	-0.03%	47.42%	—	2.164	+0.14%	42.47%	—	2.157	+0.05%	43.39%	—	2.151	+0.31%	39.66%	—
SMA50/SMA200-Cross — bullisch	1.165	-0.04%	51.59%	—	1.164	-0.08%	55.58%	—	1.162	-0.14%	56.54%	—	1.158	-0.49%	56.3%	✓
SMA50/SMA200-Cross — bärisch	1.183	+0.09%	48.01%	—	1.182	+0.32%	43.32%	✓	1.181	+0.54%	38.95%	✓	1.175	+0.80%	39.32%	✓

Nur die mittelfristigen Golden Crosses (10/30 und 20/50) zeigen einen echten, signifikanten, aber bescheidenen Vorsprung bei 5–10 Tagen (+0,16% bis +0,20% Edge, p<0,03) — der bei 20 Tagen wieder verschwindet.

Der klassische 50/200-Death-Cross — der meistzitierte Bären-Signal der Finanzpresse — funktioniert in diesem Datensatz nicht nur nicht, er zeigt die Gegenrichtung, bei JEDEM Horizont ab 5 Tagen statistisch signifikant. 5 Tage: +0,32% Edge (p=0,027). 10 Tage: +0,54% Edge (p=0,006). 20 Tage: +0,80% Edge (p=0,003). Die "Trefferquote weiter fallend" sinkt von 48% auf nur noch 39% bei 20 Tagen — je länger man nach einem 50/200-Death-Cross wartet, desto wahrscheinlicher hat sich der Kurs bereits erholt. Das bestätigt und verschärft den Befund aus dem ersten Report (dort mit SMA20/50 getestet, hier mit dem "offiziellen" 50/200-Paar noch deutlicher).

4. SMA20-Trendfilter & Volumenfilter: hilft das wirklich?

Vorschlag aus dem Chat: SMA20 als Trendfilter für Long-Signale, plus ein Volumenfilter. Statt das anzunehmen, getestet auf den vier Signalen, die in den vorigen Reports echten, signifikanten Edge gezeigt hatten (RSI überverkauft, unterer Bollinger-Ausbruch, Golden Cross 10/30 und 20/50) — unterteilt in Mean-Reversion- und Trendfolge-Signale, weil die beiden Gruppen sich hier komplett unterschiedlich verhalten.

Bei den Mean-Reversion-Signalen (RSI-überverkauft, unterer Bollinger-Ausbruch) würde "Preis über SMA20" die Stichprobe fast auslöschen. Nur 0.1% aller RSI-Überverkauft-Fälle und 0% aller unteren Bollinger-Ausbrüche passieren überhaupt mit Preis über SMA20 — das liegt in der Natur der Sache: diese Signale lösen aus, weil der Kurs gefallen ist, meist auch unter seinen eigenen 20-Tage-Schnitt. Noch wichtiger: der weichere "SMA20 steigend"-Filter schadet aktiv — bei RSI-Überverkauft fällt der Edge von +0,38% (signifikant, p=0,001) auf -0,35% (nicht signifikant, p=0,355). Der 1,5×-Volumenfilter schadet ebenfalls beiden Signalen: hohes Volumen bei Überverkauft/Ausbruch-Momenten ist eher Panik-/Kapitulations-Volumen, das eher weiterfällt als abprallt.

Bei den Trendfolge-Signalen (Golden Cross) wirkt genau dieselbe Filter-Logik umgekehrt — und hilft. "Preis über SMA20" verbessert beide Golden-Cross-Varianten leicht (20/50: Edge +0,20%→+0,23%, jetzt stärker signifikant mit p=0,014). Der Volumenfilter hilft noch mehr: ein Golden Cross mit überdurchschnittlichem Volumen bringt bei 20/50 einen Edge von +0,36% (p=0,024) statt +0,20% ungefiltert — ein Crossover mit echter Kauf-Überzeugung performt spürbar besser als ein leiser, volumenarmer. "SMA20 bereits steigend" schadet aber auch hier: wenn der 20er-Schnitt zum Zeitpunkt des Crosses schon klar steigt, ist man spät dran und verpasst den profitableren frühen Teil der Bewegung.

RSI Überverkauft (Mean-Reversion) — 0.1% der Vorkommen waren bereits über SMA20

Filter-Variante (10-Tage-Horizont)	N	Edge	Trefferquote	Signifikant
Ungefiltert	4.234	+0.384%	58.95%	✓ (p=0.00104)
+ Preis über SMA20	—	—	—	—
+ SMA20 steigend	321	-0.348%	54.52%	— (p=0.35544)
+ beide SMA20-Filter	—	—	—	—
+ Volumen über 20T-Ø	3.259	+0.223%	58.61%	— (p=0.10902)
+ Volumen über 1,5× 20T-Ø	1.675	-0.413%	56.36%	✓ (p=0.04766)
+ SMA20 (beide) + Volumen	—	—	—	—

Bollinger-Ausbruch unten (Mean-Reversion) — 0% der Vorkommen waren bereits über SMA20

Filter-Variante (10-Tage-Horizont)	N	Edge	Trefferquote	Signifikant
Ungefiltert	10.269	+0.328%	57.7%	✓ (p=0)
+ Preis über SMA20	—	—	—	—
+ SMA20 steigend	2.899	-0.016%	54.43%	— (p=0.88912)
+ beide SMA20-Filter	—	—	—	—
+ Volumen über 20T-Ø	7.893	+0.254%	57.22%	✓ (p=0.0014)
+ Volumen über 1,5× 20T-Ø	3.265	-0.089%	56.45%	— (p=0.51879)
+ SMA20 (beide) + Volumen	—	—	—	—

Golden Cross SMA10/30 (Trendfolge) — 93.3% der Vorkommen waren bereits über SMA20

Filter-Variante (10-Tage-Horizont)	N	Edge	Trefferquote	Signifikant
Ungefiltert	7.904	+0.162%	57.49%	✓ (p=0.02228)
+ Preis über SMA20	7.374	+0.172%	57.61%	✓ (p=0.01932)
+ SMA20 steigend	2.166	+0.027%	56.93%	— (p=0.82873)
+ beide SMA20-Filter	1.969	+0.046%	56.73%	— (p=0.72929)
+ Volumen über 20T-Ø	2.936	+0.252%	57.9%	✓ (p=0.03598)
+ Volumen über 1,5× 20T-Ø	730	+0.082%	55.34%	— (p=0.74868)
+ SMA20 (beide) + Volumen	838	+0.357%	58.59%	— (p=0.08959)

Golden Cross SMA20/50 (Trendfolge) — 87.5% der Vorkommen waren bereits über SMA20

Filter-Variante (10-Tage-Horizont)	N	Edge	Trefferquote	Signifikant
Ungefiltert	4.539	+0.198%	58.07%	✓ (p=0.02948)
+ Preis über SMA20	3.973	+0.234%	58.7%	✓ (p=0.01417)
+ SMA20 steigend	4.261	+0.136%	57.83%	— (p=0.14185)
+ beide SMA20-Filter	3.756	+0.186%	58.52%	— (p=0.05531)
+ Volumen über 20T-Ø	1.726	+0.356%	58.98%	✓ (p=0.02397)
+ Volumen über 1,5× 20T-Ø	458	+0.061%	55.02%	— (p=0.85812)
+ SMA20 (beide) + Volumen	1.395	+0.243%	58.85%	— (p=0.14547)

Konsequenz für einen kombinierten Score: ein SMA20/Volumen-Filter gehört auf die Trendfolge-Komponente (Golden Cross), nicht auf die Mean-Reversion-Komponente (RSI-überverkauft, unterer Bollinger-Ausbruch). Ein einziger pauschaler Trendfilter für "alle Long-Signale" würde die bessere Hälfte des Scores kaputt filtern.

Einordnung

Drei neue Tests, ein durchgängiges Bild: reine Trendbestätigungs-Signale (Candlestick-Muster, Heikin-Ashi- Farbe, SMA-Kreuzungen) sind in diesem 16-Jahre-Datensatz überwiegend schwach bis wirkungslos, und bei den meistzitierten bärischen Varianten (Death Cross, bärische Candlesticks) ist der Effekt sogar systematisch rückwärts. Die einzigen Signale in der ganzen Report-Serie mit robustem, mit dem Horizont wachsendem Edge bleiben die Extremwert-Signale aus dem ersten Report (RSI-überverkauft, unterer Bollinger-Ausbruch) — klassische Mean-Reversion, keine Trendbestätigung.

Gleiche Einschränkungen wie im ersten Report: 2009–2026 ist ein ungewöhnlich starker Bullenmarkt, Ereignisse sind nicht unabhängig (p-Werte tendenziell optimistisch), keine Kosten/Slippage modelliert. Rohdaten (backtest2_results.json) auf Anfrage einsehbar.

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