Gleiche lookahead-freie Methodik wie der
Kurzfrist-Backtest,
aber mit 1Y/3Y/5Y-Fenstern (statt 1M/3M/6M/1Y) und längeren Vorwärtsrenditen-Horizonten (26/52 Wochen statt 4/13).
Das
10Y-Fenster fehlt hier bewusst: mit nur 10 Jahren Rohdaten bleibt für ein 10-Jahres-Lookback-Fenster
praktisch kein Spielraum für mehrere unabhängige historische Testpunkte -- dafür wären 15-20+ Jahre Daten nötig.
Wird im
Terminal trotzdem als aktueller Snapshot gezeigt (braucht nur den heutigen
Stand, keine Historie davon), nur eben nicht hier getestet.
—BEOBACHTUNGEN (SYMBOL×WOCHE)
—UNBEDINGTE Ø-RENDITE 52W (BASELINE)
Ergebnis nach Konfluenz-Score
Lade Backtest-Ergebnisse…
Quelle: gecachte wöchentliche 10-Jahres-Kurshistorie (Yahoo Finance), S&P500+DAX40.
Konfluenz-Score = Summe aus 3 Signalen (1Y/3Y/5Y, je +1/-1/0), Bereich -3 bis +3. Vorwärtsrendite = Total Return
(dividendenbereinigt) über 26 bzw. 52 Wochen ab Signalzeitpunkt.