Gleiche Methodik wie das Kurzfrist-Terminal (Kurs über/unter dem Hoch-Tief-Mittelpunkt eines Lookback-Fensters), aber auf Jahres-Skala: 1/3/5/10 Jahre statt 1/3/6 Monate/1 Jahr. Eigener Datensatz (10 Jahre wöchentliche Kurshistorie, frisch gefetcht), eigenes Terminal wie gewünscht.
Anderer Befund als kurzfristig: Der Backtest zeigt auf dieser Skala kein Mean-Reversion-Übergewicht wie beim Kurzfrist-Terminal -- stattdessen performen beide Extreme (volle Bearish- UND volle Bullish-Konfluenz) besser als die Baseline, während das gemischte Signal (Score ±1) am schlechtesten abschneidet. Andere Marktdynamik auf Jahres- vs. Wochen/Monats-Skala, kein Widerspruch zum Kurzfrist-Befund.
10Y-Fenster: wird im Snapshot gezeigt (braucht nur den aktuellen Stand), konnte aber NICHT backgetestet werden -- mit nur 10 Jahren Rohdaten bleibt für ein 10-Jahres-Lookback-Fenster kein Spielraum für mehrere unabhängige historische Testpunkte (dafür wären 15-20+ Jahre Daten nötig). Ehrlich als Lücke benannt, nicht verschwiegen. Signal läuft auf dividendenbereinigtem Kurs (gleiche Korrektur wie im Kurzfrist-Terminal).