"Sell in May and Go Away" -- Bouman & Jacobsen (2002, American Economic Review) fanden den Effekt in
36 von 37 untersuchten Ländern: Winter (Nov-Apr) schlägt historisch Sommer (Mai-Okt). Umstritten (Dichtl/Drobetz
2014 fanden keine robuste Outperformance ggü. Buy-and-Hold), aber auf eigenen Daten getestet.
—Ø WINTER-RENDITE (NOV-APR)
—Ø SOMMER-RENDITE (MAI-OKT)
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10 Jahre wöchentliche Kurshistorie, pro Titel in Winter-/Sommer-Perioden segmentiert, Periodenrendite
verglichen. Mind. 3 vollständige Zyklen je Richtung pro Titel erforderlich.