GENITUS 11-STRATEGIEN-HUB

11 zusätzliche Strategien, jede mit eigenem Live-Terminal (aktuelle Kandidaten) UND echtem Backtest auf Kursdaten (5 Jahre, teils 10 Jahre) bzw. Fundamentaldaten (5 Fiskaljahre, S&P500+DAX40, ~1400-2000 Titel). Alle Ergebnisse sind real berechnet, nicht geschätzt -- inklusive der Fälle, in denen keine Edge gefunden wurde (ehrlich so berichtet statt schönzureden). Jede Karte verlinkt direkt zum Live-Terminal.

⭐ Kombi-Strategie (die stärkste Trennschärfe im gesamten Sweep)

STÄRKSTE TRENNSCHÄRFE

COMPOSITE-SCORE

Piotroski + Value + Magic Formula + Bollinger + 52W-Hoch, gleichgewichtet

Bestes Kombi-Dezil Trefferquote 74.65% (Ø +31.65%/12M, n=142) vs. schlechtestes Dezil nur 52.7% (Ø +6.99%/12M, n=148). 1.426 Beobachtungen. Sauberere, fast monotone Abstufung über alle 10 Dezile als jeder Einzelfaktor -- z.B. Value allein: 68.1% vs. 56.4%. Spricht für einen echten Diversifikations-/Kombinationseffekt zwischen unkorrelierten fundamentalen und technischen Signalen.

Preis-basierte Strategien (wöchentliche Kursdaten, 5J)

GEMISCHT

GOLDEN / DEATH CROSS

50W vs. 200W SMA

Golden Cross Ø +2.94%/13W (Trefferquote 52.5%, n=181) vs. Death Cross Ø +3.82% (Trefferquote 54.8%, n=135). Kontraintuitiv -- Death Cross schlägt Golden Cross leicht, deckt sich mit akademischer Skepsis ggü. diesem Signal.

MOMENTUM BESTÄTIGT

52-WOCHEN-HOCH-NÄHE

Dezile nach Abstand zum 52W-Hoch

Nahe am Hoch (Dezil 9) Ø +4.62%/13W, Trefferquote 61.7% (n=28.368) vs. weit vom Hoch (Dezil 0) Ø +5.98%, Trefferquote nur 55.5% (n=26.989). Höhere Rendite bei Dezil 0, aber klar höhere Trefferquote nahe am Hoch -- "52-Week-High-Effect" (George/Hwang) teilbestätigt.

BESTÄTIGT

LOW-VOLATILITY ANOMALIE

Dezile nach 52W-Volatilität

Niedrigste Vola (Dezil 0) Ø +2.77%/13W, Trefferquote 61.9% (n=13.563) vs. höchste Vola (Dezil 9) Ø +10.47%, Trefferquote nur 58.0% aber Std.-Abw. 34.9% (riskanter). Klassischer Low-Vol-Faktor bestätigt auf Risiko-adjustierter Basis.

MEAN-REVERSION BESTÄTIGT

BOLLINGER-BAND %B

20W SMA ± 2 Std.-Abw.

Unter unterem Band Ø +6.41%/13W, Trefferquote 64.6% (n=13.218) -- klar besser als innerhalb der Bänder (+3.54%, 57.3%) oder über oberem Band (+3.85%, 56.9%). Starke Mean-Reversion-Bestätigung.

TEILWEISE TESTBAR

DUAL MOMENTUM (ANTONACCI)

Relative + absolute Stärke kombiniert

Qualifiziert (relativ UND absolut stark) Ø +6.53%/13W, Trefferquote 58.1% (n=30.774). Die zentrale Abwärtsschutz-Prämisse (relativ stark, aber absolut negativ → raus) hatte 0 Beobachtungen -- der Bullenmarkt 2021-2026 hat dieses Szenario nie getestet.

Saisonalität (10 Jahre Kursdaten)

MODERAT BESTÄTIGT

HALLOWEEN / SELL-IN-MAY

Nov-Apr ("Winter") vs. Mai-Okt ("Sommer")

Winter Ø +7.98% pro Periode, Trefferquote 60.8% (n=19.314) vs. Sommer Ø +6.85%, Trefferquote 56.9% (n=19.191) -- aber höhere Std.-Abw. im Sommer (37.3% vs. 28.7%). Deckt sich mit Bouman/Jacobsen (2002), real aber moderat, in der Literatur auch kontrovers diskutiert (Dichtl/Drobetz 2014).

Fundamental-Strategien (Jahresauflösung, 5 Fiskaljahre)

KLAR BESTÄTIGT

PIOTROSKI F-SCORE

9-Punkte-Bilanzqualitäts-Score

Score 8 Ø +24.97%/12M, Trefferquote 72.8% (n=312) -- durchgängig: höherer Score = höhere Trefferquote. 1.848 Jahres-Beobachtungen. Klassischer akademischer Befund bestätigt, wenn auch Kim/Lee (2014) zeigen, dass der Effekt nach realistischem Rebalancing deutlich schrumpft.

KLAR BESTÄTIGT

VALUE FACTOR

P/E + P/B + EV/EBITDA Komposit

Günstigstes Dezil Ø +20.90%/12M, Trefferquote 68.1% (n=144) vs. teuerstes Dezil Ø +9.91%, Trefferquote 56.4% (n=149). 1.445 Beobachtungen. Klassischer Fama-French-Value-Faktor, klar bestätigt.

KLAR BESTÄTIGT

MAGIC FORMULA (GREENBLATT)

Earnings Yield + ROIC Komposit

Bestes Dezil Ø +18.58%/12M, Trefferquote 68.5% (n=143) vs. schlechtestes Dezil Ø +10.77%, Trefferquote 53.6% (n=151). 1.438 Beobachtungen. Konsistent mit Value-Faktor, Value+Quality-Kombination funktioniert.

KEINE EDGE (EHRLICH)

SHAREHOLDER YIELD

Dividenden + Buybacks / Marktkap.

Höchstes Dezil Ø +20.25%/12M (Trefferquote 65.3%, n=144) vs. niedrigstes Dezil Ø +23.42% (Trefferquote 63.8%, n=149) -- leicht umgekehrt, kein Vorteil. Std.-Abw. in beiden Fällen extrem hoch (~70-72%). Wahrscheinlich: Wachstums-getriebener Bullenmarkt 2021-2026 begünstigte nicht-ausschüttende Titel; der Faktor zeigt sich eher über volle Marktzyklen inkl. Abschwung.

Preis-Strategien: 1.377 Titel, gemeinsames 262-Wochen-Zeitraster, dividenden-adjustierte Schlusskurse für alle Signalberechnungen (siehe Midpoint-Terminal für die Dividenden-Kontamination-Analyse). Fundamental-Strategien: 1.400-2.000 Titel, Jahresauflösung begrenzt durch 5 gecachte Fiskaljahre pro Bilanz (deutlich gröber als die wöchentlichen Preis-Backtests mit hunderttausenden Beobachtungen). Alle Vorwärtsrenditen sind lookahead-frei berechnet (nur Daten verfügbar zum Zeitpunkt T, Rendite strikt danach gemessen).