Fibonacci-Tranchen-Akkumulation: gestaffelter Einstieg auf Retracement-Niveaus im Backtest
Generiert aus 489 Watchlist-Aktien + 107 health-gecheckten Nasdaq-Tech-Aktien, 10 Jahre EOD-Historie, 13-Wochen-Lookback, 8-Wochen-Fill-Fenster · keine Anlageberatung
Zwei Tranchen-Schemata aus dem Original-Tradingplan, beide auf denselben Fibonacci-Niveaus des rollierenden 13-Wochen-Hoch/Tief aufgebaut: die Akkumulation (4 Tranchen: 62/50/38/0%, gewichtet 10/20/30/40%) und die 3er-Pyramide (3 Tranchen: 62/50/38%, gewichtet 20/30/50%). In beiden FĂ€llen sitzt die kleinste Tranche am teuersten Niveau, die gröĂte Tranche am gĂŒnstigsten â der Durchschnittseinstieg wird so systematisch Richtung des besten verfĂŒgbaren Preises gezogen.
Die Ănderung gegenĂŒber dem Original: Richtung per relativer StĂ€rke
Das Original-Manuskript nutzt einen SMA20-Trendfilter auf dem 3-Monatschart, um Long/Short zu entscheiden. In diesem Backtest wurde das bewusst durch relative StĂ€rke gegenĂŒber dem Benchmark ersetzt: outperformt eine Aktie den Index ĂŒber den 13-Wochen-Lookback, werden Long-Limit-KĂ€ufe auf dem Weg nach unten (Richtung Tief) gesetzt. Underperformt sie, werden Short-Limit-VerkĂ€ufe auf dem Weg nach oben (Richtung Hoch) gesetzt â Tranchen fĂŒllen sich in der Simulation nur, wenn der Kurs das jeweilige Niveau innerhalb des 8-Wochen-Fensters tatsĂ€chlich berĂŒhrt; nicht gefĂŒllte Tranchen zĂ€hlen nicht mit.
Ergebnisse: gesamte Watchlist
| Benchmark | Schema | Trades | Ă Rendite | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | Akkumulation (4 Tranchen) | 128.769 | +2,00% | 57,2% |
| Nasdaq Composite | 3er-Pyramide | 121.167 | +1,29% | 55,4% |
| S&P 500 | Akkumulation (4 Tranchen) | 126.346 | +2,30% | 58,6% |
| S&P 500 | 3er-Pyramide | 121.167 | +1,54% | 56,6% |
Ergebnisse: nur Nasdaq-Tech (107 health-gecheckte Symbole)
| Benchmark | Schema | Trades | Ă Rendite | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | Akkumulation (4 Tranchen) | 33.641 | +2,59% | 57,6% |
| Nasdaq Composite | 3er-Pyramide | 31.814 | +1,73% | 55,8% |
| S&P 500 | Akkumulation (4 Tranchen) | 32.944 | +2,89% | 58,9% |
| S&P 500 | 3er-Pyramide | 31.814 | +2,01% | 56,8% |
Das Tech-Universum performt in jeder Konstellation etwas besser als die gesamte Watchlist â konsistent mit dem, was man von einer volatileren, retracement-reicheren Aktiengruppe erwarten wĂŒrde: mehr Kursbewegung bedeutet mehr Gelegenheiten, dass ein Fibonacci-Limit tatsĂ€chlich gefĂŒllt wird, und im Mittel wurde diese zusĂ€tzliche Bewegung hier nicht durch mehr Fehlsignale aufgefressen.
Die 4-Tranchen-Akkumulation schlĂ€gt die 3er-Pyramide durchgehend, in allen vier Konstellationen. Naheliegende ErklĂ€rung: die zusĂ€tzliche vierte Tranche direkt am Tief/Hoch selbst (0%-Niveau, gröĂte Gewichtung) verbessert den Durchschnittseinstieg genau dann am meisten, wenn der Kurs tatsĂ€chlich bis dorthin durchlĂ€uft â und genau das sind auch die FĂ€lle mit der stĂ€rksten anschlieĂenden Erholung.
Fazit
- Beide Fibonacci-Schemata zeigen eine robuste, konsistent positive Erwartung ĂŒber alle vier getesteten Konstellationen â deutlich ĂŒberzeugender als die Dach/Boden- und Rotationssysteme im Nachbar-Report.
- Die 4-Tranchen-Akkumulation ist die bessere Variante der beiden â mehr Gewicht auf dem besten Preis zahlt sich aus.
- Tech-Aktien performen etwas besser als der breite Markt, konsistent mit höherer VolatilitÀt = mehr Fill-Gelegenheiten.
- Live-Setups mit konkreten Limit-Preisen: Fibonacci-Terminal (alle Aktien) und Tech-Terminal (nur Nasdaq-Tech).