Erweitert das
Relative-Stärke-Terminal: statt zwei unabhängige
Long/Short-Wetten zeigt dieses Tool PAARE, bei denen beide Seiten real korreliert sind (Return-Korrelation ≥0.5
über 52 Wochen) -- Long die relativ stärkere Seite, Short die relativ schwächere, Markt-/Sektor-Bewegung
dadurch teilweise herausgehebelt.
Lade Backtest-Ergebnis…
—QUALIFIZIERENDE PAARE (KORR ≥0.5)
—DATEN-STAND
Lade Paar-Kandidaten…
Quelle: gecachte wöchentliche Kurshistorie, dividendenbereinigt. Korrelation = Pearson
über trailing 52 Wochen Log-Returns. RS-Gap = Differenz der Perzentil-Ränge (trailing 6M-Rendite) zwischen
den beiden Seiten. Score = Korrelation × RS-Gap.